半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2019年8月2日現在)	当中間計算期間末 (2020年2月2日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	11,969,849,498口	11,653,222,334口
2 1口当たり純資産額	1.1830円	1.2828円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2019年8月2日現在)	当中間計算期間末 (2020年2月2日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左

(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2019年8月2日現在)	当中間計算期間末 (2020年2月2日現在)
期首元本額	10,592,878,899円	11,969,849,498円
期中追加設定元本額	4,163,842,248円	1,477,598,226円
期中一部解約元本額	2,786,871,649円	1,794,225,390円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	前計算期間末 (2019年8月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,225,029,817	-	1,212,781,890	12,247,927
	イギリスポンド	152,315,988	-	145,916,100	6,399,888
	オーストラリアドル	47,962,100	-	46,243,960	1,718,140
	カナダドル	50,242,883	-	49,173,070	1,069,813
	ユーロ	1,004,014,507	-	979,789,720	24,224,787
合計		2,479,565,295	-	2,433,904,740	45,660,555

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

区分	種類	当中間計算期間末 (2020年2月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,557,722,180	-	1,573,417,830	△15,695,650
	イギリスポンド	173,252,389	-	174,371,010	△1,118,621
	オーストラリアドル	49,777,981	-	49,077,500	700,481
	カナダドル	51,721,274	-	51,339,880	381,394
	ユーロ	923,852,480	-	918,731,100	5,121,380
	買建
	イギリスポンド	54,359,836	-	54,267,800	△92,036
	オーストラリアドル	14,739,402	-	14,210,500	△528,902
	カナダドル	17,018,762	-	16,673,080	△345,682
	ユーロ	267,131,700	-	264,660,000	△2,471,700
合計		3,109,576,004	-	3,116,748,700	△14,049,336

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年2月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2020年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	16,922,650
国債証券	24,554,157,690
地方債証券	615,751,790
特殊債券	824,960,240
社債券	620,947,600
未収入金	131,465,500
未収利息	27,241,432
前払費用	10,940,083
流動資産合計	26,802,386,985
資産合計	26,802,386,985
負債の部
流動負債
未払金	50,753,300
未払解約金	83,481,703
流動負債合計	134,235,003
負債合計	134,235,003
純資産の部
元本等
元本	23,700,642,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,967,509,129
元本等合計	26,668,151,982
純資産合計	26,668,151,982
負債純資産合計	26,802,386,985

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	23,700,642,853口
2 1口当たり純資産額	1.1252円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

(2020年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2020年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	12,335,394,991円
同中間計算期間中の追加設定元本額	19,266,902,339円
同中間計算期間中の一部解約元本額	7,901,654,477円
同中間計算期間末日の元本額※	23,700,642,853円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロックおまかせバランス投信	1,910,968円
iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド	909,678,757円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	3,411,532,854円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,510,097,214円
ブラックロックLifePathファンド2055	65,839,421円
ブラックロックLifePathファンド2045	329,501,527円
ブラックロックLifePathファンド2035	1,878,225,708円
GTAAセレクト・アルファ(適格機関投資家限定)	4,353,864,954円
GTAAセレクト・ベガ(適格機関投資家限定)	1,949,071,733円
GTAAセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)	1,929,037,097円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	1,210,841,640円
ブラックロックLifePathファンド2030	2,027,823,697円
ブラックロックLifePathファンド2040	803,541,013円
ブラックロックLifePathファンド2050	70,581,064円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	383,017,556円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,864,546,881円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	1,001,530,769円
合計	23,700,642,853円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2020年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	27,635,443
金銭信託	5,680,664
国債証券	18,127,566,211
派生商品評価勘定	5,175
未収入金	124,696,486
未収利息	122,411,925
前払費用	59,995,511
流動資産合計	18,467,991,415
資産合計	18,467,991,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,765
未払金	126,309,729
未払解約金	8,580,506
流動負債合計	134,897,000
負債合計	134,897,000
純資産の部
元本等
元本	14,536,817,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,796,277,047
元本等合計	18,333,094,415
純資産合計	18,333,094,415
負債純資産合計	18,467,991,415

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	14,536,817,368口
2 1口当たり純資産額	1.2611円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

(2020年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2020年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	13,767,117,428円
同中間計算期間中の追加設定元本額	10,482,967,420円
同中間計算期間中の一部解約元本額	9,713,267,480円
同中間計算期間末日の元本額※	14,536,817,368円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国債券VA(適格機関投資家専用)	2,766,537,990円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	342,341,884円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	1,475,767,828円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,188,384,452円
ブラックロックLifePathファンド2055	40,496,483円
ブラックロックLifePathファンド2045	128,437,404円
ブラックロックLifePathファンド2035	374,258,968円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	564,661,006円
ブラックロックLifePathファンド2030	316,784,413円
ブラックロックLifePathファンド2040	217,459,903円
ブラックロックLifePathファンド2050	38,784,374円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	1,073,576,263円
ブラックロックLifePathファンド2025	222,083,475円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	2,787,242,925円
合計	14,536,817,368円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類		(2020年2月2日現在)
		契約額	等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	763,266	―	763,210	56
	イギリスポンド	36,748,505	―	36,747,733	772
	オーストラリアドル	732,780	―	732,700	80
	ポーランドズロチ	1,177,512	―	1,176,420	1,092
	メキシコペソ	2,641,730	―	2,639,000	2,730
	ユーロ	13,382,015	―	13,381,570	445
	買建
	アメリカドル	36,569,164	―	36,566,481	△2,683
	ポーランドズロチ	4,401,119	―	4,397,037	△4,082
合計		96,416,091		96,404,151	△1,590
			―

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2020年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,102,881,652
投資信託受益証券	7,512,126,090
派生商品評価勘定	282,263
前払金	20,278,500
差入委託証拠金	36,696,000
流動資産合計	8,672,264,505
資産合計	8,672,264,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,584,644
未払解約金	24,965,629
流動負債合計	45,550,273
負債合計	45,550,273
純資産の部
元本等
元本	4,651,468,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,975,245,413
元本等合計	8,626,714,232
純資産合計	8,626,714,232
負債純資産合計	8,672,264,505

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	4,651,468,819口
2 1口当たり純資産額	1.8546円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

(2020年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2020年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	5,033,610,312円
同中間計算期間中の追加設定元本額	3,569,616,741円
同中間計算期間中の一部解約元本額	3,951,758,234円
同中間計算期間末日の元本額※	4,651,468,819円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド	1,548,817,572円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	1,116,002,068円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	361,811,312円
ブラックロックLifePathファンド2055	43,007,194円
ブラックロックLifePathファンド2045	131,268,854円
ブラックロックLifePathファンド2035	350,857,570円
ブラックロックLifePathファンド2030	288,045,789円
ブラックロックLifePathファンド2040	214,678,047円
ブラックロックLifePathファンド2050	41,419,664円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	100,546,673円
ブラックロックLifePathファンド2025	198,169,255円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	256,844,821円
合計	4,651,468,819円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	(2020年2月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	984,799,500	―	964,521,000	△20,278,500
合計		984,799,500	―	964,521,000	△20,278,500

(注1) 時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2020年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,609,288
金銭信託	15,789,752
投資信託受益証券	9,023,275,615
流動資産合計	9,055,674,655
資産合計	9,055,674,655
負債の部
流動負債
未払解約金	3,797,387
流動負債合計	3,797,387
負債合計	3,797,387
純資産の部
元本等
元本	4,561,251,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,490,625,831
元本等合計	9,051,877,268
純資産合計	9,051,877,268
負債純資産合計	9,055,674,655

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	4,561,251,437口
2 1口当たり純資産額	1.9845円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

(2020年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2020年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	2,969,166,832円
同中間計算期間中の追加設定元本額	4,748,761,908円
同中間計算期間中の一部解約元本額	3,156,677,303円
同中間計算期間末日の元本額※	4,561,251,437円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国株式I(適格機関投資家専用)	101,814,456円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド	571,048,084円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	225,861,591円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,065,870,279円
ブラックロックLifePathファンド2055	33,168,391円
ブラックロックLifePathファンド2045	104,979,199円
ブラックロックLifePathファンド2035	298,567,411円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	444,302,626円
ブラックロックLifePathファンド2030	257,292,509円
ブラックロックLifePathファンド2040	177,714,696円
ブラックロックLifePathファンド2050	32,159,847円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	304,604,559円
ブラックロックLifePathファンド2025	171,767,740円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	772,100,049円
合計	4,561,251,437円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。