有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	59,853,365
コール・ローン	476,953
株式	1,641,225,124
投資証券	52,570,638
未収配当金	854,390
流動資産合計	1,754,980,470
資産合計	1,754,980,470
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,835,474,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△80,494,464
元本等合計	1,754,980,470
純資産合計	1,754,980,470
負債純資産合計	1,754,980,470

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月10日現在]
1.	期首	令和 1年12月11日
	期首元本額	1,926,217,116円
	期中追加設定元本額	15,496,495円
	期中一部解約元本額	106,238,677円
	元本の内訳※
	アセアン真成長株式ファンド	1,835,474,934円
	合計	1,835,474,934円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	80,494,464円
3.	受益権の総数	1,835,474,934口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△113,022,682
投資証券	3,926,078
合計	△109,096,604

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9561円
(1万口当たり純資産額)	(9,561円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	179,300	3.56	638,308.00
	SHENG SIONG GROUP LTD	151,500	1.54	233,310.00
	FIRST RESOURCES LTD	152,200	1.45	220,690.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	76,700	22.95	1,760,265.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	170,800	9.70	1,656,760.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,200	8.35	160,320.00
	UOL GROUP LTD	79,300	7.37	584,441.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	203,500	2.67	543,345.00
	AEM HOLDINGS LTD	129,400	3.09	399,846.00
シンガポールドル 小計		1,161,900		6,197,285.00
				(480,847,343)
マレーシアリンギット	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	491,650	1.84	904,636.00
	GAMUDA BHD	239,000	3.87	924,930.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	39,700	25.10	996,470.00
	QL RESOURCES BHD	210,650	9.20	1,937,980.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	30,700	12.52	384,364.00
	PUBLIC BANK BERHAD	77,300	17.38	1,343,474.00
	ELK-DESA RESOURCES	673,500	1.42	956,370.00
	REVENUE GROUP BHD	189,800	1.26	239,148.00
	MEGA FIRST CORP BHD	194,700	6.92	1,347,324.00
マレーシアリンギット 小計		2,147,000		9,034,696.00
				(227,945,380)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	520,900	39.00	20,315,100.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	103,800	65.75	6,824,850.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	611,000	11.90	7,270,900.00
	JWD INFOLOGISTICS PCL-NVDR	625,000	6.95	4,343,750.00
	SISB PCL-NVDR	517,100	9.00	4,653,900.00
	VGI PCL-NVDR	777,200	7.45	5,790,140.00
	CP ALL PCL-NVDR	311,400	71.50	22,265,100.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	108,200	40.25	4,355,050.00
	R&B FOOD SUPPLY PCL-NVDR	976,600	6.50	6,347,900.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	475,000	23.00	10,925,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	42,000	113.00	4,746,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	100,000	25.00	2,500,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	113,300	56.25	6,373,125.00
タイバーツ 小計		5,281,500		106,710,815.00
				(368,152,311)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	73,450	107.00	7,859,150.00
	WILCON DEPOT INC	1,088,700	16.32	17,767,584.00
	PHILIPPINE SEVEN CORP	33,440	137.00	4,581,280.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	185,000	45.55	8,426,750.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,330	149.00	10,032,170.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	126,000	77.30	9,739,800.00
	AYALA LAND INC	307,700	38.00	11,692,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	462,800	33.50	15,503,800.00
フィリピンペソ 小計		2,344,420		85,603,134.00
				(184,902,769)
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	384,200	9,450.00	3,630,690,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	2,330,100	1,485.00	3,460,198,500.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	4,309,300	800.00	3,447,440,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	321,200	8,900.00	2,858,680,000.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	2,900,000	1,310.00	3,799,000,000.00
	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	1,344,000	2,450.00	3,292,800,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	538,100	29,025.00	15,618,352,500.00
	PAKUWON JATI TBK PT	7,451,800	454.00	3,383,117,200.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	10,300,000	176.00	1,812,800,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,336,000	3,140.00	7,335,040,000.00
インドネシアルピア 小計		32,214,700		48,638,118,200.00
				(379,377,321)
合 計		43,149,520		1,641,225,124
				(1,641,225,124)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	207,200	677,544.00
シンガポールドル合計			207,200	677,544.00
				(52,570,638)
	合計			52,570,638
				(52,570,638)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
シンガポールドル	株式	9銘柄	90.14%	―	28.39%
	投資証券	1銘柄	―	9.86%	3.10%
マレーシアリンギット	株式	9銘柄	100.00%	―	13.46%
タイバーツ	株式	13銘柄	100.00%	―	21.74%
フィリピンペソ	株式	8銘柄	100.00%	―	10.92%
インドネシアルピア	株式	10銘柄	100.00%	―	22.40%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。