有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	27,685,803
コール・ローン	16,586,746
株式	1,348,643,395
新株予約権証券	361,440
投資証券	40,713,166
未収配当金	126,712
流動資産合計	1,434,117,262
資産合計	1,434,117,262
負債の部
流動負債
未払解約金	2,741,076
未払利息	3
流動負債合計	2,741,079
負債合計	2,741,079
純資産の部
元本等
元本	1,283,034,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,341,695
元本等合計	1,431,376,183
純資産合計	1,431,376,183
負債純資産合計	1,434,117,262

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月10日現在]
1.	期首	令和 3年 6月11日
	期首元本額	1,501,167,475円
	期中追加設定元本額	10,174,468円
	期中一部解約元本額	228,307,455円
	元本の内訳※
	アセアン真成長株式ファンド	1,283,034,488円
	合計	1,283,034,488円
2.	受益権の総数	1,283,034,488口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月11日 至 令和 3年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,897,978
新株予約権証券	△51,317
投資証券	351,750
合計	24,198,411

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月10日現在]
1口当たり純資産額	1.1156円
(1万口当たり純資産額)	(11,156円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	SEA LTD-ADR	1,520	254.80	387,296.00
アメリカドル 小計		1,520		387,296.00
				(43,946,477)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	48,300	3.79	183,057.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	167,800	1.41	236,598.00
	SATS LTD	46,000	3.93	180,780.00
	FIRST RESOURCES LTD	152,200	1.54	234,388.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,000	31.95	1,405,800.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	96,800	11.34	1,097,712.00
	UOL GROUP LTD	38,500	7.14	274,890.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,700	2.45	45,815.00
	AEM HOLDINGS LTD	38,200	5.21	199,022.00
シンガポールドル 小計		650,500		3,858,062.00
				(320,720,694)
マレーシアリンギット	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	142,400	5.52	786,048.00
	SCIENTEX BHD	174,900	4.70	822,030.00
	PENTAMASTER CORP BHD	107,800	5.48	590,744.00
	QL RESOURCES BHD	241,875	4.66	1,127,137.50
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	20,300	5.52	112,056.00
	PUBLIC BANK BERHAD	347,500	3.99	1,386,525.00
	TIME DOTCOM BHD	241,200	4.53	1,092,636.00
	MEGA FIRST CORP BHD	255,100	3.57	910,707.00
マレーシアリンギット 小計		1,531,075		6,827,883.50
				(183,619,539)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	480,500	37.50	18,018,750.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	195,300	61.75	12,059,775.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	375,300	9.35	3,509,055.00
	JWD INFOLOGISTICS PCL-NVDR	625,000	15.90	9,937,500.00
	VGI PCL-NVDR	777,200	6.75	5,246,100.00
	CP ALL PCL-NVDR	237,100	58.50	13,870,350.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	340,900	22.70	7,738,430.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	53,600	139.00	7,450,400.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	47,100	58.25	2,743,575.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	490,900	8.65	4,246,285.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,500	216.00	2,916,000.00
タイバーツ 小計		3,636,400		87,736,220.00
				(297,425,785)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	146,170	200.00	29,234,000.00
	WILCON DEPOT INC	596,400	31.90	19,025,160.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	40,490	129.50	5,243,455.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	83,210	92.90	7,730,209.00
	AYALA LAND INC	237,400	35.50	8,427,700.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	264,500	36.00	9,522,000.00
フィリピンペソ 小計		1,368,170		79,182,524.00
				(178,635,774)
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	352,500	8,025.00	2,828,812,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	154,300	6,000.00	925,800,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	3,752,100	1,260.00	4,727,646,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	4,309,300	755.00	3,253,521,500.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	237,700	8,950.00	2,127,415,000.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	1,989,676	895.00	1,780,760,020.00
	KALBE FARMA TBK PT	857,100	1,610.00	1,379,931,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,892,500	7,350.00	13,909,875,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	908,000	4,190.00	3,804,520,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,520,900	4,150.00	6,311,735,000.00
インドネシアルピア 小計		15,974,076		41,050,016,020.00
				(324,295,126)
合 計		23,161,741		1,348,643,395
				(1,348,643,395)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	164,900	489,753.00
シンガポールドル合計			164,900	489,753.00
				(40,713,166)
タイバーツ	新株予約権証券	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22	30,550.00	22,301.50
		BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW24	61,100.00	31,772.00
		BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW26	122,200.00	52,546.00
タイバーツ合計			213,850.00	106,619.50
				(361,440)
	合計			41,074,606
				(41,074,606)

(注1)投資証券の券面総額は口数です。

(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	―	―	3.16%
シンガポールドル	株式	9銘柄	88.74%	―	―	23.08%
	投資証券	1銘柄	―	―	11.26%	2.93%
マレーシアリンギット	株式	8銘柄	100.00%	―	―	13.21%
タイバーツ	株式	11銘柄	99.88%	―	―	21.40%
	新株予約権証券	3銘柄	―	0.12%	―	0.03%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.00%	―	―	12.85%
インドネシアルピア	株式	10銘柄	100.00%	―	―	23.34%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。