有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/11-2022/12/12)

アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	25,018,108
コール・ローン	35,854,594
株式	1,449,131,181
投資証券	33,060,373
未収配当金	991,473
流動資産合計	1,544,055,729
資産合計	1,544,055,729
負債の部
流動負債
未払金	4,613,420
未払解約金	6,105
未払利息	86
流動負債合計	4,619,611
負債合計	4,619,611
純資産の部
元本等
元本	1,200,090,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	339,345,255
元本等合計	1,539,436,118
純資産合計	1,539,436,118
負債純資産合計	1,544,055,729

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月12日現在]
1.	期首	令和 4年 6月11日
	期首元本額	1,165,666,591円
	期中追加設定元本額	85,802,144円
	期中一部解約元本額	51,377,872円
	元本の内訳※
	アセアン真成長株式ファンド	1,200,090,863円
	合計	1,200,090,863円
2.	受益権の総数	1,200,090,863口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月11日 至 令和 4年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,384,061
投資証券	△994,337
合計	22,389,724

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月12日現在]
1口当たり純資産額	1.2828円
(1万口当たり純資産額)	(12,828円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	SEA LTD-ADR	5,007	60.65	303,674.55
アメリカドル 小計		5,007		303,674.55
				(41,530,531)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	112,100	3.33	373,293.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	202,800	1.25	253,500.00
	FIRST RESOURCES LTD	94,200	1.47	138,474.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	38,200	33.39	1,275,498.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	107,700	12.30	1,324,710.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	15,300	31.05	475,065.00
	UOL GROUP LTD	38,500	6.70	257,950.00
	AEM HOLDINGS LTD	20,500	3.78	77,490.00
シンガポールドル 小計		629,300		4,175,980.00
				(421,523,421)
マレーシアリンギット	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	102,300	4.84	495,132.00
	SCIENTEX BHD	174,900	3.41	596,409.00
	PENTAMASTER CORP BHD	287,900	4.69	1,350,251.00
	MR DIY GROUP M BHD	148,700	2.07	307,809.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,000	20.80	332,800.00
	QL RESOURCES BHD	94,575	5.54	523,945.50
	PUBLIC BANK BERHAD	503,400	4.41	2,219,994.00
	TIME DOTCOM BHD	179,800	4.85	872,030.00
	MEGA FIRST CORP BHD	226,900	3.36	762,384.00
マレーシアリンギット 小計		1,734,475		7,460,754.50
				(231,231,164)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	45,200	171.50	7,751,800.00
	PTT PCL-NVDR	155,500	32.00	4,976,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	193,300	73.50	14,207,550.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	375,300	8.30	3,114,990.00
	JWD INFOLOGISTICS PCL-NVDR	533,500	21.70	11,576,950.00
	VGI PCL-NVDR	777,200	4.38	3,404,136.00
	CP ALL PCL-NVDR	100,800	64.50	6,501,600.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	402,400	28.25	11,367,800.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	21,600	143.00	3,088,800.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	47,100	39.00	1,836,900.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	490,900	9.55	4,688,095.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,500	187.00	2,524,500.00
タイバーツ 小計		3,156,300		75,039,121.00
				(294,903,745)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	118,360	203.00	24,027,080.00
	WILCON DEPOT INC	264,400	31.80	8,407,920.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	40,490	136.60	5,530,934.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	58,370	98.50	5,749,445.00
	AYALA LAND INC	237,400	29.20	6,932,080.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	183,000	34.70	6,350,100.00
フィリピンペソ 小計		902,020		56,997,559.00
				(140,732,672)
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,300	6,950.00	704,035,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	136,800	5,675.00	776,340,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	887,000	436.00	386,732,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	4,590,400	1,425.00	6,541,320,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	135,700	10,150.00	1,377,355,000.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	3,590,876	765.00	2,747,020,140.00
	KALBE FARMA TBK PT	439,800	2,130.00	936,774,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,695,900	8,575.00	14,542,342,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	958,000	4,800.00	4,598,400,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,003,700	3,650.00	3,663,505,000.00
インドネシアルピア 小計		13,539,476		36,273,823,640.00
				(319,209,648)
合 計		19,966,578		1,449,131,181
				(1,449,131,181)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	119,100	327,525.00
シンガポールドル合計			119,100	327,525.00
				(33,060,373)
	合計			33,060,373
				(33,060,373)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	―	2.80%
シンガポールドル	株式	8銘柄	92.73%	―	28.44%
	投資証券	1銘柄	―	7.27%	2.23%
マレーシアリンギット	株式	9銘柄	100.00%	―	15.60%
タイバーツ	株式	12銘柄	100.00%	―	19.90%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.00%	―	9.49%
インドネシアルピア	株式	10銘柄	100.00%	―	21.54%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。