有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2020/10/09 9:31
イ)純資産総額が5億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- ら⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/10/09 9:31
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2020年7月末現在の投資信託などは次の通りです。2020/10/09 9:31
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 839 204,546 株式投資信託 785 174,234 単位型 270 10,792 追加型 515 163,441 公社債投資信託 54 30,312 単位型 41 1,466 追加型 13 28,845 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2020/10/09 9:31
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.605%(税抜0.55%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 0.605%(税抜0.55%)以内 実質的負担 0.77825%(税抜0.7075%)程度*
・受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、0.77825%(税抜0.7075%)程度*となります。 - #5 投資リスク（連結）
- ⑥ レバレッジリスク2020/10/09 9:31
ファンドが連動目標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は、日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の2倍となるように計算された指数であり、ファンドは、原則として上場インデックスファンド225の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行ないます。したがって、株式市況の影響を大きく受けます。日経平均株価が下落した場合は、日経平均株価の値動きに比べて、大きな損失が生じる可能性があります。
⑦ 投資方針通りの運用ができないリスク - #6 投資制限（連結）
- 4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。2020/10/09 9:31
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 - #7 投資方針（連結）
- 投資方針】2020/10/09 9:31
・ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることを目指して、原則として上場インデックスファンド225受益証券の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行ないます。上場インデックスファンド225受益証券への投資比率は、信託財産の純資産総額の70%を上限とします。なお、上場インデックスファンド225受益証券に投資する代わりに、上場インデックスファンド日経225(ミニ)受益証券または日経平均株価に採用されている株式に投資する場合があります。また、運用目的を達成するために有用であると判断される場合には、内外の短期公社債等に投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資することもあります。
・次に掲げる場合には、上記の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/10/09 9:31
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 650,967,840 30.22 合計(純資産総額) 2,154,192,840 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,503,225,000 69.78 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 650,967,840 30.22 合計(純資産総額) 2,154,192,840 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 3,133,440,000 145.46 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2020/10/09 9:31
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #10 注記表（連結）
- 2020/10/09 9:31
第5期2019年 7月10日現在 第6期2020年 7月10日現在 1口当たり純資産額 17,362円 1口当たり純資産額 17,799円 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/10/09 9:31
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2015年 7月10日) 1,502 1,507 15,879 15,929 15,790 第2計算期間末 (2016年 7月10日) 3,047 3,059 8,642 8,677 8,650 第3計算期間末 (2017年 7月10日) 1,781 1,781 15,274 15,274 15,230 第4計算期間末 (2018年 7月10日) 3,177 3,187 18,620 18,678 18,630 第5計算期間末 (2019年 7月10日) 3,013 3,028 17,362 17,447 17,390 第6計算期間末 (2020年 7月10日) 2,537 2,546 17,799 17,857 17,800 2019年 7月末日 2,807 ― 17,376 ― 17,320 8月末日 3,589 ― 15,983 ― 15,990 9月末日 2,410 ― 17,908 ― 17,850 10月末日 1,958 ― 19,862 ― 19,850 11月末日 2,015 ― 20,447 ― 20,450 12月末日 2,039 ― 21,120 ― 21,130 2020年 1月末日 2,895 ― 20,163 ― 20,160 2月末日 2,531 ― 16,592 ― 16,560 3月末日 3,827 ― 13,081 ― 12,890 4月末日 3,907 ― 14,658 ― 14,770 5月末日 3,447 ― 17,188 ― 17,230 6月末日 2,808 ― 17,824 ― 17,770 7月末日 2,154 ― 16,885 ― 16,810 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/10/09 9:31
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,360,645,074 円 Ⅱ 負債総額 206,452,234 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,154,192,840 円 Ⅳ 発行済口数 127,582 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 16,885 円 Ⅰ 資産総額 2,360,645,074 円 Ⅱ 負債総額 206,452,234 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,154,192,840 円 Ⅳ 発行済口数 127,582 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 16,885 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2020/10/09 9:31
第60期(2019年3月31日) 第61期(2020年3月31日) 負債合計 18,466 17,818 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2020/10/09 9:31
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準 - #15 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。2020/10/09 9:31
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
