有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	785,668,209	408,297,159
株式	49,661,228,130	47,250,910,440
派生商品評価勘定	13,484,000	-
未収入金	253,831,575	128,069,404
未収配当金	71,558,700	50,004,400
差入委託証拠金	18,300,000	-
流動資産合計	50,804,070,614	47,837,281,403
資産合計	50,804,070,614	47,837,281,403
負債の部
流動負債
前受金	15,395,000	-
未払金	66,682,723	198,446,813
未払解約金	140,882,608	-
未払利息	177	296
流動負債合計	222,960,508	198,447,109
負債合計	222,960,508	198,447,109
純資産の部
元本等
元本	11,891,748,348	10,581,524,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,689,361,758	37,057,309,323
元本等合計	50,581,110,106	47,638,834,294
純資産合計	50,581,110,106	47,638,834,294
負債純資産合計	50,804,070,614	47,837,281,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
1.	期首	2020年 7月21日	2021年 1月21日
	期首元本額	11,131,219,445円	11,891,748,348円
	期首からの追加設定元本額	2,218,624,666円	382,745,926円
	期首からの一部解約元本額	1,458,095,763円	1,692,969,303円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	772,887,463円	775,644,173円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	143,416,192円	89,561,094円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	177,742,671円	102,243,636円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,253,681,953円	1,271,786,447円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	9,234,563,171円	8,067,026,266円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	309,456,898円	275,263,355円
	計	11,891,748,348円	10,581,524,971円
2.	受益権の総数	11,891,748,348口	10,581,524,971口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 7月21日 至 2021年 1月20日	自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,057,452,264
合計	6,057,452,264

(2021年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,855,309,227
合計	4,855,309,227

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	355,905,000	-	369,400,000	13,495,000
合計		355,905,000	-	369,400,000	13,495,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2021年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月20日現在		2021年 7月20日現在
1口当たり純資産額	4.2535円	1口当たり純資産額	4.5021円
(1万口当たり純資産額)	(42,535円)	(1万口当たり純資産額)	(45,021円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	176,500	2,030.00	358,295,000
コムシスホールディングス	66,400	3,025.00	200,860,000
熊谷組	83,900	2,841.00	238,359,900
日揮ホールディングス	298,200	990.00	295,218,000
アサヒグループホールディングス	166,600	4,932.00	821,671,200
クレハ	59,800	6,560.00	392,288,000
エア・ウォーター	510,600	1,620.00	827,172,000
カネカ	187,400	4,270.00	800,198,000
三菱ケミカルホールディングス	478,400	893.10	427,259,040
KHネオケム	110,400	2,511.00	277,214,400
富士フイルムホールディングス	38,500	7,878.00	303,303,000
JSP	99,000	1,596.00	158,004,000
小野薬品工業	205,300	2,499.00	513,044,700
参天製薬	269,400	1,505.00	405,447,000
ツムラ	129,000	3,385.00	436,665,000
鳥居薬品	108,800	2,492.00	271,129,600
ENEOSホールディングス	469,400	449.90	211,183,060
住友ゴム工業	33,500	1,450.00	48,575,000
AGC	205,000	4,570.00	936,850,000
東洋炭素	89,500	2,767.00	247,646,500
日本碍子	215,600	1,759.00	379,240,400
日本製鉄	224,600	1,756.00	394,397,600
三井金属鉱業	60,800	2,985.00	181,488,000
住友金属鉱山	162,800	4,105.00	668,294,000
古河電気工業	159,400	2,696.00	429,742,400
住友電気工業	271,600	1,508.00	409,572,800
タツタ電線	184,900	565.00	104,468,500
SUMCO	339,100	2,593.00	879,286,300
芝浦機械	324,500	2,468.00	800,866,000
アマダ	531,600	1,112.00	591,139,200
小松製作所	78,500	2,670.00	209,595,000
ダイキン工業	24,100	21,930.00	528,513,000
オルガノ	85,300	5,960.00	508,388,000
アマノ	102,200	2,754.00	281,458,800
THK	137,000	3,220.00	441,140,000
IHI	116,300	2,433.00	282,957,900
日立製作所	225,000	6,261.00	1,408,725,000
三菱電機	165,800	1,460.50	242,150,900
富士電機	83,800	4,950.00	414,810,000
マブチモーター	196,000	4,085.00	800,660,000
パナソニック	219,400	1,279.50	280,722,300
アンリツ	285,700	2,019.00	576,828,300
ソニーグループ	116,800	10,685.00	1,248,008,000
TDK	68,700	12,830.00	881,421,000
日本光電工業	41,900	3,300.00	138,270,000
村田製作所	65,500	8,687.00	568,998,500
市光工業	148,600	694.00	103,128,400
SCREENホールディングス	51,200	9,360.00	479,232,000
デンソー	67,800	7,100.00	481,380,000
トヨタ自動車	158,800	9,612.00	1,526,385,600
日野自動車	223,900	876.00	196,136,400
NOK	651,900	1,361.00	887,235,900
太平洋工業	178,500	1,152.00	205,632,000
本田技研工業	284,900	3,381.00	963,246,900
スズキ	44,700	4,371.00	195,383,700
エフ・シー・シー	138,400	1,528.00	211,475,200
トプコン	410,300	1,530.00	627,759,000
オリンパス	307,000	2,186.00	671,102,000
タカラトミー	131,700	975.00	128,407,500
任天堂	8,300	59,970.00	497,751,000
中部電力	380,600	1,328.00	505,436,800
大阪瓦斯	55,200	2,030.00	112,056,000
東日本旅客鉄道	91,900	7,439.00	683,644,100
東海旅客鉄道	42,300	15,770.00	667,071,000
セイノーホールディングス	193,800	1,370.00	265,506,000
商船三井	17,000	4,865.00	82,705,000
日本航空	121,100	2,251.00	272,596,100
上組	244,600	2,276.00	556,709,600
近鉄エクスプレス	156,500	2,576.00	403,144,000
NECネッツエスアイ	447,300	1,766.00	789,931,800
ネクソン	222,100	2,270.00	504,167,000
大塚商会	116,000	5,820.00	675,120,000
日本電信電話	200,400	2,865.50	574,246,200
エヌ・ティ・ティ・データ	293,100	1,713.00	502,080,300
ソフトバンクグループ	152,400	7,227.00	1,101,394,800
伊藤忠商事	221,300	3,210.00	710,373,000
三菱商事	295,200	3,016.00	890,323,200
岩谷産業	31,600	6,170.00	194,972,000
サンエー	43,000	4,095.00	176,085,000
エービーシー・マート	130,700	5,950.00	777,665,000
セリア	70,000	3,920.00	274,400,000
J.フロント リテイリング	334,500	933.00	312,088,500
ウエルシアホールディングス	145,700	3,625.00	528,162,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	215,300	2,351.00	506,170,300
サイゼリヤ	64,200	2,551.00	163,774,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,208,600	568.40	686,968,240
りそなホールディングス	262,000	411.60	107,839,200
三井住友フィナンシャルグループ	136,700	3,672.00	501,962,400
SBIホールディングス	105,700	2,558.00	270,380,600
SOMPOホールディングス	43,700	4,433.00	193,722,100
第一生命ホールディングス	192,000	1,922.00	369,024,000
東京海上ホールディングス	65,100	5,168.00	336,436,800
アルヒ	509,600	1,394.00	710,382,400
イオンフィナンシャルサービス	487,000	1,337.00	651,119,000
オリックス	145,300	1,863.00	270,693,900
東急不動産ホールディングス	309,500	616.00	190,652,000
三井不動産	188,200	2,563.50	482,450,700
りらいあコミュニケーションズ	159,600	1,347.00	214,981,200
リクルートホールディングス	84,100	5,491.00	461,793,100
ダイセキ	116,900	4,935.00	576,901,500
合 計	19,378,300		47,250,910,440

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。