有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	649,142,832	636,259,726
株式	6,714,181,700	8,417,796,300
未収入金	61,549,621	153,549,095
未収配当金	7,992,600	12,813,550
流動資産合計	7,432,866,753	9,220,418,671
資産合計	7,432,866,753	9,220,418,671
負債の部
流動負債
未払金	49,073,188	133,918,721
未払解約金	-	944,194
未払利息	246	161
流動負債合計	49,073,434	134,863,076
負債合計	49,073,434	134,863,076
純資産の部
元本等
元本	2,646,225,839	3,072,312,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,737,567,480	6,013,243,093
元本等合計	7,383,793,319	9,085,555,595
純資産合計	7,383,793,319	9,085,555,595
負債純資産合計	7,432,866,753	9,220,418,671

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
1.	期首	2022年 1月21日	2022年 7月21日
	期首元本額	1,897,229,860円	2,646,225,839円
	期首からの追加設定元本額	791,793,580円	478,435,329円
	期首からの一部解約元本額	42,797,601円	52,348,666円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	117,146,278円	94,839,807円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	68,348,686円	56,347,873円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	72,340,622円	63,494,691円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	2,388,390,253円	2,857,630,131円
	計	2,646,225,839円	3,072,312,502円
2.	受益権の総数	2,646,225,839口	3,072,312,502口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	224,085,908
合計	224,085,908

(2023年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△247,142,151
合計	△247,142,151

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月20日現在		2023年 1月20日現在
1口当たり純資産額	2.7903円	1口当たり純資産額	2.9572円
(1万口当たり純資産額)	(27,903円)	(1万口当たり純資産額)	(29,572円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	14,300	3,915.00	55,984,500
日本アクア	77,000	812.00	62,524,000
西松建設	16,500	3,955.00	65,257,500
淺沼組	20,700	3,210.00	66,447,000
戸田建設	84,000	689.00	57,876,000
熊谷組	23,100	2,604.00	60,152,400
関電工	40,800	845.00	34,476,000
九電工	17,000	3,340.00	56,780,000
高田工業所	37,800	1,355.00	51,219,000
三晃金属工業	4,900	3,460.00	16,954,000
カルビー	17,900	2,917.00	52,214,300
ライフドリンク カンパニー	32,000	2,509.00	80,288,000
日清オイリオグループ	17,600	3,100.00	54,560,000
ニチレイ	19,100	2,682.00	51,226,200
サンクゼール	18,200	2,840.00	51,688,000
日本毛織	47,300	938.00	44,367,400
セーレン	15,000	2,314.00	34,710,000
デサント	21,900	3,110.00	68,109,000
扶桑化学工業	16,800	3,435.00	57,708,000
ファンケル	25,300	2,590.00	65,527,000
I-ne	26,500	3,015.00	79,897,500
アクシージア	32,600	1,484.00	48,378,400
上村工業	6,400	6,410.00	41,024,000
メック	21,500	2,408.00	51,772,000
コスモエネルギーホールディングス	22,000	3,680.00	80,960,000
東洋炭素	17,100	3,795.00	64,894,500
MARUWA	3,200	16,920.00	54,144,000
フジミインコーポレーテッド	6,700	6,500.00	43,550,000
大同特殊鋼	11,500	4,535.00	52,152,500
昭和電線ホールディングス	36,100	1,756.00	63,391,600
日本製鋼所	21,400	2,591.00	55,447,400
アマダ	34,000	1,105.00	37,570,000
岡本工作機械製作所	12,700	4,480.00	56,896,000
牧野フライス製作所	11,000	4,360.00	47,960,000
旭ダイヤモンド工業	72,200	711.00	51,334,200
DMG森精機	27,500	1,847.00	50,792,500
日阪製作所	41,800	828.00	34,610,400
タツモ	34,000	1,806.00	61,404,000
ナブテスコ	17,000	3,505.00	59,585,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	12,800	3,935.00	50,368,000
帝国電機製作所	26,700	2,368.00	63,225,600
酉島製作所	42,000	1,487.00	62,454,000
トーヨーカネツ	15,400	2,643.00	40,702,200
サムコ	15,100	3,365.00	50,811,500
平和	32,000	2,349.00	75,168,000
SANKYO	12,700	5,190.00	65,913,000
ユニバーサルエンターテインメント	23,000	2,357.00	54,211,000
ツバキ・ナカシマ	49,000	1,085.00	53,165,000
NTN	193,000	260.00	50,180,000
IHI	11,200	3,720.00	41,664,000
黒田精工	20,700	1,769.00	36,618,300
オキサイド	5,600	8,320.00	46,592,000
PHCホールディングス	34,500	1,558.00	53,751,000
ソシオネクスト	7,700	7,450.00	57,365,000
テラプローブ	35,100	1,955.00	68,620,500
アクセル	33,200	1,720.00	57,104,000
EIZO	8,500	3,525.00	29,962,500
メイコー	21,200	2,763.00	58,575,600
マクセル	40,700	1,394.00	56,735,800
フェローテックホールディングス	21,100	2,979.00	62,856,900
エノモト	30,100	1,782.00	53,638,200
日本シイエムケイ	81,500	482.00	39,283,000
指月電機製作所	72,200	457.00	32,995,400
ニチコン	45,400	1,224.00	55,569,600
トヨタ紡織	19,000	1,832.00	34,808,000
豊田合成	28,100	2,040.00	57,324,000
ブシロード	107,000	713.00	76,291,000
壽屋	5,700	11,400.00	64,980,000
美津濃	23,000	2,713.00	62,399,000
東北電力	84,000	661.00	55,524,000
四国電力	90,000	712.00	64,080,000
イーレックス	22,800	2,326.00	53,032,800
京浜急行電鉄	50,900	1,349.00	68,664,100
鴻池運輸	47,000	1,477.00	69,419,000
南海電気鉄道	18,800	2,807.00	52,771,600
名古屋鉄道	42,500	2,119.00	90,057,500
SHIFT	2,400	24,010.00	57,624,000
インターネットイニシアティブ	19,600	2,323.00	45,530,800
プラスアルファ・コンサルティング	24,500	2,784.00	68,208,000
ビジョナル	4,600	9,420.00	43,332,000
シンプレクス・ホールディングス	27,900	2,155.00	60,124,500
ボードルア	16,800	3,575.00	60,060,000
フレクト	13,000	2,317.00	30,121,000
グローバルセキュリティエキスパート	7,600	4,440.00	33,744,000
メドレー	14,800	4,340.00	64,232,000
ベース	11,800	4,225.00	49,855,000
電通国際情報サービス	10,500	4,090.00	42,945,000
ANYCOLOR	11,300	5,610.00	63,393,000
eWeLL	15,100	4,010.00	60,551,000
ネットワンシステムズ	15,100	3,480.00	52,548,000
エイベックス	43,600	1,685.00	73,466,000
BIPROGY	20,900	3,300.00	68,970,000
円谷フィールズホールディングス	15,900	2,375.00	37,762,500
バイク王&カンパニー	39,200	972.00	38,102,400
伯東	15,200	4,350.00	66,120,000
第一興商	17,500	3,900.00	68,250,000
ハピネット	37,000	2,020.00	74,740,000
BuySell Technologies	10,700	6,000.00	64,200,000
サンゲツ	21,800	2,193.00	47,807,400
サンリオ	15,800	4,510.00	71,258,000
バリュエンスホールディングス	22,800	2,037.00	46,443,600
サンエー	13,500	4,050.00	54,675,000
物語コーポレーション	9,900	6,550.00	64,845,000
クリエイトSDホールディングス	15,600	3,335.00	52,026,000
オイシックス・ラ・大地	29,100	2,200.00	64,020,000
サンワカンパニー	4,000	1,209.00	4,836,000
ヨシックスホールディングス	22,600	2,131.00	48,160,600
ゴルフダイジェスト・オンライン	51,900	1,566.00	81,275,400
串カツ田中ホールディングス	27,000	1,646.00	44,442,000
ワークマン	10,500	5,360.00	56,280,000
交換できるくん	7,900	4,265.00	33,693,500
ロイヤルホールディングス	32,500	2,408.00	78,260,000
チヨダ	66,700	784.00	52,292,800
松屋	63,000	1,090.00	68,670,000
ケーズホールディングス	49,200	1,131.00	55,645,200
ブックオフグループホールディングス	50,400	1,159.00	58,413,600
アークランズ	32,300	1,413.00	45,639,900
サンドラッグ	4,700	3,580.00	16,826,000
いよぎんホールディングス	95,600	716.00	68,449,600
めぶきフィナンシャルグループ	260,000	327.00	85,020,000
九州フィナンシャルグループ	191,000	461.00	88,051,000
ふくおかフィナンシャルグループ	16,600	2,989.00	49,617,400
ライフネット生命保険	56,000	1,250.00	70,000,000
FPパートナー	11,900	5,020.00	59,738,000
アイフル	114,000	377.00	42,978,000
東急不動産ホールディングス	78,900	626.00	49,391,400
GA technologies	23,000	1,220.00	28,060,000
霞ヶ関キャピタル	13,500	4,210.00	56,835,000
ウェルス・マネジメント	36,000	1,281.00	46,116,000
テーオーシー	60,500	647.00	39,143,500
サンフロンティア不動産	45,000	1,085.00	48,825,000
日本工営	13,200	3,400.00	44,880,000
エス・エム・エス	13,500	3,280.00	44,280,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	37,500	1,355.00	50,812,500
ブロードメディア	50,500	1,065.00	53,782,500
リゾートトラスト	28,800	2,309.00	66,499,200
シダックス	95,000	653.00	62,035,000
ジャパンマテリアル	20,700	2,306.00	47,734,200
トレンダーズ	52,000	1,669.00	86,788,000
キャリアリンク	23,500	2,666.00	62,651,000
IBJ	59,500	1,009.00	60,035,500
インソース	39,300	1,582.00	62,172,600
グリーンズ	57,400	1,085.00	62,279,000
マネジメントソリューションズ	14,300	3,560.00	50,908,000
アンビスホールディングス	19,900	3,225.00	64,177,500
セルム	82,800	600.00	49,680,000
アイドマ・ホールディングス	10,600	4,205.00	44,573,000
リログループ	33,000	2,138.00	70,554,000
AB&Company	37,800	920.00	34,776,000
大栄環境	42,400	1,852.00	78,524,800
INFORICH	6,800	10,050.00	68,340,000
INTLOOP	8,900	6,740.00	59,986,000
合 計	5,147,200		8,417,796,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。