有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	475,363,845	660,618,528
株式	12,944,997,400	15,496,168,900
未収入金	129,359,697	202,206,104
未収配当金	16,322,287	38,412,146
流動資産合計	13,566,043,229	16,397,405,678
資産合計	13,566,043,229	16,397,405,678
負債の部
流動負債
未払金	343,759,570	396,251,761
未払解約金	10,837,892	2,847,052
未払利息	854	199
流動負債合計	354,598,316	399,099,012
負債合計	354,598,316	399,099,012
純資産の部
元本等
元本	3,919,350,765	4,416,210,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,292,094,148	11,582,096,501
元本等合計	13,211,444,913	15,998,306,666
純資産合計	13,211,444,913	15,998,306,666
負債純資産合計	13,566,043,229	16,397,405,678

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
1.	期首	2023年 1月21日	2023年 7月21日
	期首元本額	3,072,312,502円	3,919,350,765円
	期首からの追加設定元本額	892,479,445円	575,526,563円
	期首からの一部解約元本額	45,441,182円	78,667,163円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	76,263,391円	63,214,765円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	46,336,864円	39,621,064円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	49,977,545円	44,156,014円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	3,746,772,965円	4,269,218,322円
	計	3,919,350,765円	4,416,210,165円
2.	受益権の総数	3,919,350,765口	4,416,210,165口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,138,920,390
合計	1,138,920,390

(2024年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	865,334,005
合計	865,334,005

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月20日現在		2024年 1月22日現在
1口当たり純資産額	3.3708円	1口当たり純資産額	3.6226円
(1万口当たり純資産額)	(33,708円)	(1万口当たり純資産額)	(36,226円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	58,000	1,002.00	58,116,000
ダイセキ環境ソリューション	78,000	1,089.00	84,942,000
不動テトラ	60,500	2,382.00	144,111,000
西松建設	28,600	4,054.00	115,944,400
東鉄工業	46,500	3,070.00	142,755,000
熊谷組	15,100	3,790.00	57,229,000
中外炉工業	15,000	2,639.00	39,585,000
ニップン	47,000	2,262.00	106,314,000
カルビー	28,000	2,924.50	81,886,000
ニチレイ	30,700	3,505.00	107,603,500
富士紡ホールディングス	29,900	3,880.00	116,012,000
帝国繊維	46,400	2,277.00	105,652,800
TSIホールディングス	88,500	711.00	62,923,500
日本製紙	88,000	1,280.00	112,640,000
大阪有機化学工業	41,500	2,940.00	122,010,000
ダイセル	49,000	1,457.50	71,417,500
住友ベークライト	15,000	7,743.00	116,145,000
アイカ工業	32,500	3,434.00	111,605,000
UBE	35,000	2,395.00	83,825,000
森六ホールディングス	35,300	2,834.00	100,040,200
扶桑化学工業	20,400	4,415.00	90,066,000
トリケミカル研究所	34,000	3,975.00	135,150,000
artience	39,000	2,727.00	106,353,000
上村工業	13,600	10,810.00	147,016,000
東洋合成工業	15,500	8,900.00	137,950,000
デクセリアルズ	18,200	4,361.00	79,370,200
ニフコ	40,000	3,898.00	155,920,000
コスモエネルギーホールディングス	15,800	6,176.00	97,580,800
住友ゴム工業	51,000	1,666.50	84,991,500
住友理工	105,000	1,179.00	123,795,000
日東紡績	19,600	5,040.00	98,784,000
日本電気硝子	57,600	3,167.00	182,419,200
太平洋セメント	44,000	2,994.00	131,736,000
日本コンクリート工業	130,000	475.00	61,750,000
ヤマックス	42,000	1,151.00	48,342,000
ノリタケカンパニーリミテド	17,200	7,390.00	127,108,000
品川リフラクトリーズ	15,000	1,890.00	28,350,000
黒崎播磨	8,400	12,080.00	101,472,000
フジミインコーポレーテッド	20,000	3,090.00	61,800,000
丸一鋼管	34,400	3,898.00	134,091,200
日本軽金属ホールディングス	57,000	1,767.00	100,719,000
古河機械金属	44,600	1,913.00	85,319,800
SWCC	39,000	2,897.00	112,983,000
リョービ	39,200	2,765.00	108,388,000
川田テクノロジーズ	15,200	7,140.00	108,528,000
東京製綱	61,500	1,352.00	83,148,000
タクマ	53,000	1,776.00	94,128,000
岡本工作機械製作所	14,700	6,200.00	91,140,000
ソディック	194,000	729.00	141,426,000
日東工器	32,600	1,925.00	62,755,000
リケンNPR	56,200	2,636.00	148,143,200
AIメカテック	22,700	5,550.00	125,985,000
日阪製作所	43,800	980.00	42,924,000
TOWA	10,700	7,070.00	75,649,000
ローツェ	7,300	16,560.00	120,888,000
北川精機	88,800	722.00	64,113,600
帝国電機製作所	29,700	3,080.00	91,476,000
オルガノ	13,600	6,310.00	85,816,000
サムコ	20,000	4,820.00	96,400,000
シンフォニアテクノロジー	49,000	2,339.00	114,611,000
東光高岳	24,200	2,235.00	54,087,000
ダイヘン	19,000	6,660.00	126,540,000
テラプローブ	16,200	7,820.00	126,684,000
日東工業	24,500	3,850.00	94,325,000
フォスター電機	93,000	1,149.00	106,857,000
アイコム	24,400	3,755.00	91,622,000
エスペック	38,600	2,611.00	100,784,600
日本マイクロニクス	35,800	4,115.00	147,317,000
エノモト	45,100	1,638.00	73,873,800
山一電機	13,000	2,193.00	28,509,000
芦森工業	40,800	2,127.00	86,781,600
三櫻工業	112,000	840.00	94,080,000
三菱ロジスネクスト	67,700	1,473.00	99,722,100
トピー工業	29,500	2,830.00	83,485,000
タチエス	60,000	1,955.00	117,300,000
フタバ産業	83,000	880.00	73,040,000
プレス工業	141,000	638.00	89,958,000
豊田合成	37,000	2,866.00	106,042,000
ノーリツ鋼機	31,800	3,400.00	108,120,000
パラマウントベッドホールディングス	47,700	2,721.00	129,791,700
イトーキ	128,000	1,495.00	191,360,000
鴻池運輸	58,300	1,941.00	113,160,300
名古屋鉄道	40,600	2,307.50	93,684,500
福山通運	18,700	4,150.00	77,605,000
セイノーホールディングス	45,500	2,171.50	98,803,250
三菱倉庫	31,600	4,633.00	146,402,800
上組	27,200	3,455.00	93,976,000
NECネッツエスアイ	63,500	2,338.00	148,463,000
ブレインパッド	105,000	1,216.00	127,680,000
CARTA HOLDINGS	82,000	1,497.00	122,754,000
アドバンスト・メディア	52,000	2,044.00	106,288,000
インターネットイニシアティブ	41,000	3,085.00	126,485,000
IGポート	11,400	4,895.00	55,803,000
マクロミル	73,000	777.00	56,721,000
Appier Group	50,000	1,807.00	90,350,000
セキュア	31,000	1,567.00	48,577,000
CEホールディングス	100,600	644.00	64,786,400
コアコンセプト・テクノロジー	35,900	2,391.00	85,836,900
シンプレクス・ホールディングス	39,400	2,873.00	113,196,200
ボードルア	27,100	3,590.00	97,289,000
フレクト	22,500	4,415.00	99,337,500
グローバルセキュリティエキスパート	12,200	5,210.00	63,562,000
Finatextホールディングス	98,000	670.00	65,660,000
バルテス・ホールディングス	83,000	875.00	72,625,000
ペイロール	45,000	960.00	43,200,000
サイバートラスト	24,500	2,231.00	54,659,500
電通総研	11,500	5,810.00	66,815,000
日本ビジネスシステムズ	64,800	1,549.00	100,375,200
ARアドバンストテクノロジ	21,000	2,262.00	47,502,000
グリッド	15,500	3,575.00	55,412,500
エコナビスタ	38,000	3,575.00	135,850,000
NSD	54,000	2,817.00	152,118,000
JBCCホールディングス	31,800	4,025.00	127,995,000
円谷フィールズホールディングス	69,000	1,530.00	105,570,000
ダイワボウホールディングス	47,700	3,202.00	152,735,400
サンエー	18,000	4,545.00	81,810,000
コメ兵ホールディングス	25,600	4,670.00	119,552,000
ジンズホールディングス	21,500	4,305.00	92,557,500
物語コーポレーション	25,000	5,270.00	131,750,000
ウイルプラスホールディングス	58,100	997.00	57,925,700
サイゼリヤ	16,600	5,160.00	85,656,000
青山商事	93,000	1,784.00	165,912,000
松屋	51,300	981.00	50,325,300
アークランズ	67,000	1,705.00	114,235,000
バローホールディングス	42,400	2,517.00	106,720,800
九州フィナンシャルグループ	170,000	867.70	147,509,000
山口フィナンシャルグループ	59,000	1,339.00	79,001,000
マネックスグループ	146,000	761.00	111,106,000
FPパートナー	25,000	5,930.00	148,250,000
タスキ	90,000	1,395.00	125,550,000
アズーム	20,300	7,000.00	142,100,000
霞ヶ関キャピタル	12,000	10,480.00	125,760,000
東京建物	50,500	2,343.50	118,346,750
テーオーシー	76,500	705.00	53,932,500
レーサム	25,500	3,635.00	92,692,500
サンフロンティア不動産	65,900	1,813.00	119,476,700
バリューコマース	56,000	1,533.00	85,848,000
早稲田学習研究会	38,000	1,148.00	43,624,000
ジャパンマテリアル	41,300	2,585.00	106,760,500
シグマクシス・ホールディングス	100,500	1,377.00	138,388,500
ポート	30,500	2,552.00	77,836,000
ユーピーアール	34,500	1,915.00	66,067,500
アンビスホールディングス	27,500	2,704.00	74,360,000
フォーラムエンジニアリング	107,800	824.00	88,827,200
Macbee Planet	5,600	17,360.00	97,216,000
セルム	56,600	818.00	46,298,800
ジャパンM&Aソリューション	28,000	3,245.00	90,860,000
TREホールディングス	84,000	1,225.00	102,900,000
INFORICH	20,200	4,160.00	84,032,000
GENOVA	64,000	1,596.00	102,144,000
M&A総研ホールディングス	31,500	4,630.00	145,845,000
プログリット	86,000	1,357.00	116,702,000
イチネンホールディングス	26,200	1,597.00	41,841,400
東京都競馬	25,200	4,745.00	119,574,000
カナモト	9,000	2,913.00	26,217,000
ニシオホールディングス	24,600	4,100.00	100,860,000
乃村工藝社	20,500	872.00	17,876,000
応用地質	37,200	2,178.00	81,021,600
合 計	7,300,300		15,496,168,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。