有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	472,736,362	649,142,832
株式	4,825,592,600	6,714,181,700
未収入金	108,982,873	61,549,621
未収配当金	9,698,650	7,992,600
流動資産合計	5,417,010,485	7,432,866,753
資産合計	5,417,010,485	7,432,866,753
負債の部
流動負債
未払金	44,930,440	49,073,188
未払解約金	525,745	-
未払利息	188	246
流動負債合計	45,456,373	49,073,434
負債合計	45,456,373	49,073,434
純資産の部
元本等
元本	1,897,229,860	2,646,225,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,474,324,252	4,737,567,480
元本等合計	5,371,554,112	7,383,793,319
純資産合計	5,371,554,112	7,383,793,319
負債純資産合計	5,417,010,485	7,432,866,753

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 1月21日
	期首元本額	1,689,809,329円	1,897,229,860円
	期首からの追加設定元本額	260,441,584円	791,793,580円
	期首からの一部解約元本額	53,021,053円	42,797,601円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	123,767,342円	117,146,278円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	81,478,059円	68,348,686円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	88,858,339円	72,340,622円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	1,603,126,120円	2,388,390,253円
	計	1,897,229,860円	2,646,225,839円
2.	受益権の総数	1,897,229,860口	2,646,225,839口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△443,470,212
合計	△443,470,212

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	224,085,908
合計	224,085,908

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月20日現在		2022年 7月20日現在
1口当たり純資産額	2.8313円	1口当たり純資産額	2.7903円
(1万口当たり純資産額)	(28,313円)	(1万口当たり純資産額)	(27,903円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	72,700	591.00	42,965,700
ウエストホールディングス	7,300	3,785.00	27,630,500
日本アクア	52,000	594.00	30,888,000
西松建設	12,500	4,015.00	50,187,500
熊谷組	17,100	2,769.00	47,349,900
関電工	51,800	853.00	44,185,400
九電工	16,100	2,746.00	44,210,600
大氣社	12,600	3,190.00	40,194,000
カルビー	18,500	2,835.00	52,447,500
日清オイリオグループ	14,600	3,195.00	46,647,000
ニチレイ	20,600	2,338.00	48,162,800
日本毛織	49,300	1,038.00	51,173,400
セーレン	22,000	2,079.00	45,738,000
ワコールホールディングス	25,300	2,173.00	54,976,900
クレハ	4,300	10,370.00	44,591,000
石原産業	22,900	1,055.00	24,159,500
セントラル硝子	29,700	3,180.00	94,446,000
三和油化工業	4,300	5,660.00	24,338,000
三菱瓦斯化学	36,800	1,953.00	71,870,400
東京応化工業	7,200	6,980.00	50,256,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	18,200	2,969.00	54,035,800
扶桑化学工業	12,400	3,480.00	43,152,000
マンダム	29,000	1,674.00	48,546,000
ファンケル	17,600	2,535.00	44,616,000
上村工業	8,200	5,640.00	46,248,000
メック	11,000	2,378.00	26,158,000
デクセリアルズ	10,100	3,785.00	38,228,500
栄研化学	23,000	1,882.00	43,286,000
コスモエネルギーホールディングス	20,500	3,525.00	72,262,500
東洋炭素	15,100	2,999.00	45,284,900
フジミインコーポレーテッド	4,200	5,650.00	23,730,000
ニチハ	17,200	2,730.00	46,956,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	9,700	3,040.00	29,488,000
トーカロ	8,000	1,270.00	10,160,000
日本製鋼所	15,400	3,120.00	48,048,000
アイダエンジニアリング	43,600	925.00	40,330,000
牧野フライス製作所	11,000	4,545.00	49,995,000
旭ダイヤモンド工業	79,200	628.00	49,737,600
日阪製作所	41,800	846.00	35,362,800
タツモ	31,000	1,183.00	36,673,000
ホソカワミクロン	18,500	2,762.00	51,097,000
ユニオンツール	8,200	3,295.00	27,019,000
日精エー・エス・ビー機械	13,000	3,475.00	45,175,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	17,200	4,740.00	81,528,000
オルガノ	4,600	8,900.00	40,940,000
トーヨーカネツ	15,400	2,726.00	41,980,400
SANKYO	25,500	4,210.00	107,355,000
セガサミーホールディングス	23,800	2,228.00	53,026,400
IHI	12,200	3,625.00	44,225,000
黒田精工	20,700	1,761.00	36,452,700
イビデン	6,500	4,035.00	26,227,500
日新電機	28,800	1,524.00	43,891,200
アルプスアルパイン	33,400	1,322.00	44,154,800
日本電波工業	33,000	1,098.00	36,234,000
日本航空電子工業	22,300	2,192.00	48,881,600
三社電機製作所	52,000	901.00	46,852,000
芝浦電子	8,200	4,820.00	39,524,000
日本シイエムケイ	67,500	445.00	30,037,500
指月電機製作所	78,200	526.00	41,133,200
ニチコン	36,400	1,249.00	45,463,600
新明和工業	29,900	1,072.00	32,052,800
KYB	12,000	3,165.00	37,980,000
豊田合成	19,400	2,238.00	43,417,200
東京計器	32,700	1,280.00	41,856,000
イーディーピー	3,700	11,210.00	41,477,000
ブシロード	32,000	1,463.00	46,816,000
萩原工業	18,000	1,118.00	20,124,000
美津濃	23,000	2,521.00	57,983,000
四国電力	50,000	810.00	40,500,000
イーレックス	22,800	2,305.00	52,554,000
鴻池運輸	34,000	1,287.00	43,758,000
南海電気鉄道	25,300	2,548.00	64,464,400
名古屋鉄道	27,500	2,093.00	57,557,500
NECネッツエスアイ	27,500	1,950.00	53,625,000
グリー	25,000	848.00	21,200,000
SHIFT	2,300	18,500.00	42,550,000
インターネットイニシアティブ	8,500	5,080.00	43,180,000
オークネット	25,500	2,184.00	55,692,000
UUUM	49,700	1,120.00	55,664,000
プラスアルファ・コンサルティング	18,500	2,449.00	45,306,500
ビジョナル	5,900	6,490.00	38,291,000
アジアクエスト	3,300	3,050.00	10,065,000
ワンキャリア	9,200	2,362.00	21,730,400
フレクト	13,100	2,188.00	28,662,800
メドレー	17,000	2,848.00	48,416,000
ベース	5,100	5,650.00	28,815,000
電通国際情報サービス	11,000	4,230.00	46,530,000
ANYCOLOR	6,900	5,640.00	38,916,000
ネットワンシステムズ	17,800	3,155.00	56,159,000
エイベックス	37,100	1,506.00	55,872,600
アルファポリス	9,800	2,327.00	22,804,600
福井コンピュータホールディングス	9,900	3,505.00	34,699,500
フィールズ	60,300	896.00	54,028,800
シップヘルスケアホールディングス	27,500	2,538.00	69,795,000
バイク王&カンパニー	26,600	1,043.00	27,743,800
BuySell Technologies	6,800	4,965.00	33,762,000
岩谷産業	8,800	5,520.00	48,576,000
サンゲツ	28,800	1,624.00	46,771,200
サンリオ	10,700	3,025.00	32,367,500
バリュエンスホールディングス	28,800	2,050.00	59,040,000
サンエー	10,900	4,300.00	46,870,000
アダストリア	22,700	2,043.00	46,376,100
パルグループホールディングス	28,000	2,187.00	61,236,000
コメ兵ホールディングス	15,700	2,959.00	46,456,300
アルペン	17,600	2,100.00	36,960,000
クリエイトSDホールディングス	16,600	3,060.00	50,796,000
ヨシックスホールディングス	25,600	2,275.00	58,240,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	58,300	1,600.00	93,280,000
BEENOS	34,800	2,385.00	82,998,000
串カツ田中ホールディングス	24,000	1,885.00	45,240,000
HYUGA PRIMARY CARE	5,600	6,850.00	38,360,000
ワークマン	9,600	5,980.00	57,408,000
チヨダ	63,700	825.00	52,552,500
ライフコーポレーション	19,400	2,689.00	52,166,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	45,700	1,000.00	45,700,000
ギフトホールディングス	23,300	2,455.00	57,201,500
アークランドサカモト	26,800	1,592.00	42,665,600
王将フードサービス	7,700	6,960.00	53,592,000
サンドラッグ	15,500	3,115.00	48,282,500
めぶきフィナンシャルグループ	174,000	267.00	46,458,000
ふくおかフィナンシャルグループ	15,500	2,324.00	36,022,000
伊予銀行	79,000	634.00	50,086,000
アイフル	114,000	376.00	42,864,000
東急不動産ホールディングス	98,900	698.00	69,032,200
霞ヶ関キャピタル	21,400	2,480.00	53,072,000
東京建物	30,900	1,896.00	58,586,400
テーオーシー	64,500	771.00	49,729,500
日本工営	13,200	3,425.00	45,210,000
メンバーズ	15,500	2,740.00	42,470,000
夢真ビーネックスグループ	32,000	1,599.00	51,168,000
セプテーニ・ホールディングス	54,000	505.00	27,270,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	34,500	1,334.00	46,023,000
リゾートトラスト	27,800	2,097.00	58,296,600
シダックス	81,000	526.00	42,606,000
フルキャストホールディングス	10,700	2,291.00	24,513,700
アドベンチャー	6,200	7,860.00	48,732,000
ジャパンマテリアル	22,700	1,833.00	41,609,100
トレンダーズ	34,500	1,458.00	50,301,000
アライドアーキテクツ	28,600	732.00	20,935,200
フリークアウト・ホールディングス	30,100	1,797.00	54,089,700
メドピア	23,500	2,033.00	47,775,500
エラン	18,100	1,051.00	19,023,100
マネジメントソリューションズ	24,900	2,785.00	69,346,500
Enjin	11,800	3,030.00	35,754,000
リログループ	20,400	2,095.00	42,738,000
サンウェルズ	11,600	3,385.00	39,266,000
タカヨシ	19,400	1,931.00	37,461,400
乃村工藝社	52,000	897.00	46,644,000
合 計	3,923,100		6,714,181,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。