有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:39
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【項目】: 78項目

ストラテジックCBマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	808,473,010
社債券	4,576,579,500
未収入金	906,695
信用取引預け金	890,414,051
未収利息	56,765
前払費用	3,222
流動資産合計	6,276,433,243
資産合計	6,276,433,243
負債の部
流動負債
信用売証券	1,037,384,600
流動負債合計	1,037,384,600
負債合計	1,037,384,600
純資産の部
元本等
元本	3,602,948,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,636,100,080
元本等合計	5,239,048,643
純資産合計	5,239,048,643
負債純資産合計	6,276,433,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在
1.	期首	平成26年 8月29日
	期首元本額	3,590,393,746円
	期首からの追加設定元本額	12,556,707円
	期首からの一部解約元本額	1,890円
	元本の内訳 ※
	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	12,554,817円
	PF ストラテジックCB(適格機関投資家転売制限付)	3,590,393,746円
	計	3,602,948,563円
2.	受益権の総数	3,602,948,563口
3.	担保資産
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	社債券	516,175,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成26年 8月29日至平成27年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成27年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	168,781,158
資産合計	168,781,158
信用売証券	△51,759,466
負債合計	△51,759,466

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成27年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.4541円
(1万口当たり純資産額)	(14,541円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	MAEDA CORP	150,000,000	190,867,500
	SEKISUI HOUSE	50,000,000	78,287,500
	テンプホールディングス130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	40,000,000	57,800,000
	ABC-MART	200,000,000	258,950,000
	横浜冷凍120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債	167,000,000	170,173,000	代用有価証券額面100,000,000円
	TORAY INDUSTRIES INC	100,000,000	128,400,000
	朝日印刷第2回無担保転換社債	103,000,000	103,360,500	代用有価証券額面50,000,000円
	ダイソー第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(期中償還請求権および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	153,000,000	153,994,500	代用有価証券額面100,000,000円
	PARK24	200,000,000	202,200,000
	NIPPON LIGHT METAL	50,000,000	53,032,500
	東プレ130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債	100,000,000	101,150,000	代用有価証券額面50,000,000円
	MAKINO MILLING MACHINE	100,000,000	131,550,000
	OSG	100,000,000	136,450,000
	荏原製作所130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	130,000,000	147,095,000	代用有価証券額面50,000,000円
	NIKKISO	100,000,000	100,400,000
	DAIFUKU	100,000,000	112,420,000
	第2回日本トムソン転換社債	130,000,000	132,990,000	代用有価証券額面100,000,000円
	YASKAWA ELECTRIC CORP	50,000,000	67,912,500
	GS YUASA CORP	150,000,000	152,887,500
	ALPS ELECTRIC CO	200,000,000	270,650,000
	ADVANTEST CORP	50,000,000	54,037,500
	NIPPON CERAMIC	50,000,000	54,925,000
	TAIYO YUDEN	50,000,000	54,550,000
	じもとホールディングス120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	94,000,000	96,068,000
	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	100,000,000	100,650,000
	PRESS KOGYO	100,000,000	101,120,000
	太平洋工業第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	50,000,000	54,750,000
	KURODA ELECTRIC CORP	50,000,000	78,025,000
	ASICS CORP	50,000,000	59,962,500
	NIHON UNISYS	250,000,000	269,375,000
	TAKASHIMAYA CO	50,000,000	53,062,500
	YAMATO HOLDINGS	200,000,000	272,250,000
	丸全昭和運輸130%コールオプション条項付第5回無担保転換社債型新株予約権付社債	37,000,000	37,388,500
	FUKUYAMA TRANSPORTING	50,000,000	61,512,500
	SEINO HOLDINGS	50,000,000	54,050,000
	KAWASAKI KISEN KAISHA	150,000,000	180,060,000
	北海道瓦斯第3回無担保転換社債	62,000,000	66,960,000	代用有価証券額面50,000,000円
	HIS	50,000,000	55,737,500
	共立メンテナンス第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	50,000,000	71,025,000
	SQUARE ENIX HOLDINGS	50,000,000	50,500,000
合計		3,966,000,000	4,576,579,500

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
銘柄	売建株数	評価額	備考
前田建設工業	100,000	92,100,000
積水ハウス	35,000	54,547,500
東レ	40,000	38,916,000
日本軽金属ホールディングス	70,000	11,690,000
牧野フライス製作所	80,000	81,200,000
オーエスジー	41,400	87,768,000
荏原製作所	45,000	21,375,000
安川電機	20,000	30,020,000
アルプス電気	15,800	36,608,600
アドバンテスト	10,000	13,620,000
太平洋工業	19,000	17,518,000
ヤマトホールディングス	70,000	175,175,000
福山通運	63,000	40,194,000
川崎汽船	300,000	99,300,000
日本ユニシス	15,000	15,585,000
エービーシー・マート	32,000	183,040,000
高島屋	5,000	4,900,000
テンプホールディングス	5,000	20,475,000
エイチ・アイ・エス	3,500	13,352,500
合計	969,700	1,037,384,600

(注)上記の信用取引は、全て売建て(信用売証券)であります。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)

開示資料

決算