有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/20 9:06
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【項目】: 80項目

ストラテジックCBマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,505,045,893	1,081,270,805
株式	-	8,059,320
社債券	9,816,728,000	19,391,695,500
未収入金	22,929	62,907,602
信用取引預け金	1,897,632,386	3,848,162,267
未収利息	58,944	24,309
前払費用	197	-
差入保証金	800,000,000	1,800,000,000
流動資産合計	14,019,488,349	26,192,119,803
資産合計	14,019,488,349	26,192,119,803
負債の部
流動負債
信用売証券	1,974,833,200	4,353,251,500
未払金	51,500,000	9,244,989
未払解約金	1,615,014	3,080,173
未払利息	1,714	1,446
その他未払費用	2,715,500	600,000
流動負債合計	2,030,665,428	4,366,178,108
負債合計	2,030,665,428	4,366,178,108
純資産の部
元本等
元本	7,441,324,813	13,346,863,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,547,498,108	8,479,077,733
元本等合計	11,988,822,921	21,825,941,695
純資産合計	11,988,822,921	21,825,941,695
負債純資産合計	14,019,488,349	26,192,119,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
1.	期首	平成28年 7月21日	平成29年 1月21日
	期首元本額	7,177,656,157円	7,441,324,813円
	期首からの追加設定元本額	338,757,756円	6,243,851,216円
	期首からの一部解約元本額	75,089,100円	338,312,067円
	元本の内訳 ※
	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	686,941,370円	618,261,605円
	ストラテジックCBファンド(適格機関投資家専用)	-円	4,048,519,406円
	PF ストラテジックCB(適格機関投資家転売制限付)	6,754,383,443円	8,680,082,951円
	計	7,441,324,813円	13,346,863,962円
2.	受益権の総数	7,441,324,813口	13,346,863,962口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	394,493,072
資産合計	394,493,072
信用売証券	△69,312,701
負債合計	△69,312,701

(平成29年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,990,829
社債券	1,053,274,032
資産合計	1,055,264,861
信用売証券	△493,661,842
負債合計	△493,661,842

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成29年 1月20日現在		平成29年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.6111円	1口当たり純資産額	1.6353円
(1万口当たり純資産額)	(16,111円)	(1万口当たり純資産額)	(16,353円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サムティ	5,505	1,464.00	8,059,320
合計	5,505		8,059,320

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	SHIMIZU CORP	400,000,000	444,840,000
	KANDENKO CO LTD	160,000,000	184,360,000
	昭和産業第10回無担保転換社債型新株予約権付社債	130,000,000	143,000,000
	EZAKI GLICO CO LTD	690,000,000	754,515,000
	あらた120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型	40,000,000	60,000,000
	横浜冷凍120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債	35,000,000	39,900,000
	IIDA GROUP HOLDINGS	400,000,000	408,560,000
	TEIJIN LTD	600,000,000	732,450,000
	TORAY INDUSTRIES INC	1,000,000,000	1,256,500,000
	朝日印刷第2回無担保転換社債	80,000,000	83,200,000
	KUREHA CORP	260,000,000	338,572,000
	大阪ソーダ第5回無担保転換社債	50,000,000	62,000,000
	MITSUBISHI CHEMICAL HLDG	800,000,000	866,000,000
	SHIONOGI	450,000,000	660,262,500
	TERUMO	900,000,000	1,095,300,000
	KANSAI PAINT CO LTD	200,000,000	216,900,000
	PARK24	150,000,000	164,775,000
	RESORTTRUST	400,000,000	407,600,000
	東プレ130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債	75,000,000	113,137,500
	MAKINO MILLING MACHINE	100,000,000	117,750,000
	OSG	100,000,000	149,400,000
	ソディック第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	140,000,000	189,000,000
	NIKKISO	100,000,000	101,700,000
	MINEBEA MITSUMI INC	800,000,000	958,800,000
	GS YUASA CORP	480,000,000	484,920,000
	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保社債	1,365,000,000	1,590,907,500
	ADVANTEST CORP	450,000,000	590,850,000
	OBARA GROUP	500,000,000	507,000,000
	NIPPON CERAMIC	50,000,000	84,350,000
	TAIYO YUDEN	400,000,000	451,500,000
	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	1,080,000,000	1,185,300,000
	太平洋工業第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	50,000,000	81,500,000
	SUZUKI MOTOR CORP	750,000,000	1,027,125,000
	シークス130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型	290,000,000	343,215,000
	ASICS CORP	50,000,000	51,837,500
	スターゼン130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債	78,000,000	86,580,000
	NIPRO CORP	200,000,000	238,450,000
	UNICHARM CORP	200,000,000	253,800,000
	TAKASHIMAYA CO	100,000,000	100,240,000
	T&D HOLDINGS INC	500,000,000	515,625,000
	NAGOYA RAILROAD	310,000,000	335,218,500
	SENKO	300,000,000	318,300,000
	KAWASAKI KISEN KAISHA	100,000,000	103,330,000
	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000,000	200,400,000
	TOHOKU ELECTRIC POWER	200,000,000	203,600,000
	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	50,000,000	53,837,500
	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	50,000,000	54,262,500
	HIS	50,000,000	51,762,500
	JAPAN AIRPORT	50,000,000	50,562,500
	KONAMI HOLDINGS CORP	600,000,000	878,700,000
合計		16,513,000,000	19,391,695,500

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
銘柄	売建株数	評価額	備考
清水建設	120,000	143,400,000
関電工	70,000	81,480,000
江崎グリコ	37,000	233,470,000
帝人	30,000	67,290,000
東レ	20,000	19,674,000
三菱ケミカルホールディングス	200,000	200,700,000
関西ペイント	25,000	66,875,000
ユニ・チャーム	55,000	161,507,500
塩野義製薬	90,000	541,170,000
牧野フライス製作所	30,000	28,470,000
ソディック	95,000	129,200,000
ミネベアミツミ	70,000	135,100,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	20,000	10,280,000
ソニー	120,000	544,080,000
アドバンテスト	68,000	138,992,000
太陽誘電	30,000	55,950,000
武蔵精密工業	20,000	62,900,000
スズキ	100,000	532,400,000
テルモ	80,000	344,800,000
名古屋鉄道	100,000	51,600,000
コナミホールディングス	100,000	620,000,000
T&Dホールディングス	16,000	26,688,000
パーク24	40,000	112,280,000
日本空港ビルデング	1,000	4,265,000
リゾートトラスト	20,000	40,680,000
合計	1,557,000	4,353,251,500

(注)上記の信用取引は、全て売建て(信用売証券)であります。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算