有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,577,209 |
| 国債証券 | 3,973,023,180 |
| 地方債証券 | 212,225,000 |
| 特殊債券 | 208,153,000 |
| 社債券 | 4,907,300,000 |
| 未収入金 | 199,224,200 |
| 未収利息 | 24,166,985 |
| 前払費用 | 1,474,608 |
| 流動資産合計 | 9,548,144,182 |
| 資産合計 | 9,548,144,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 206,725,000 |
| 未払解約金 | 3,118,725 |
| 流動負債合計 | 209,843,725 |
| 負債合計 | 209,843,725 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,287,973,676 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,050,326,781 |
| 元本等合計 | 9,338,300,457 |
| 純資産合計 | 9,338,300,457 |
| 負債純資産合計 | 9,548,144,182 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 1月20日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成26年 8月29日 |
| 期首元本額 | 6,865,562,881円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 448,479,901円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 26,069,106円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 年金国内債券クレジット特化型ファンド(適格機関投資家向け) | 7,104,823,903円 | |
| 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 183,149,773円 | |
| 計 | 7,287,973,676円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 7,287,973,676口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 8月29日 至 平成27年 1月20日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 1月20日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| (平成27年 1月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 228,402,900 |
| 地方債証券 | 292,000 |
| 特殊債券 | 2,149,000 |
| 社債券 | 18,605,000 |
| 合計 | 249,448,900 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成27年 1月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2813円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,813円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 28,000,000 | 28,167,440 | |
| 第117回利付国債(5年) | 75,000,000 | 75,686,250 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 23,000,000 | 23,112,700 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 20,000,000 | 25,978,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 20,000,000 | 26,039,400 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 9,000,000 | 11,727,720 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 20,000,000 | 24,945,000 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 21,000,000 | 25,583,880 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 22,000,000 | 25,403,840 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,762,000 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 110,000,000 | 117,316,100 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 120,000,000 | 127,227,600 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 200,000,000 | 210,882,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 195,000,000 | 204,180,600 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 215,000,000 | 227,044,300 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 68,000,000 | 69,933,240 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,196,800 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 25,000,000 | 30,650,000 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,885,800 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 10,000,000 | 12,747,800 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 31,000,000 | 40,236,450 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 40,000,000 | 52,072,800 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 38,000,000 | 49,630,280 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 56,000,000 | 72,385,040 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 44,000,000 | 55,209,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 60,000,000 | 72,847,200 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 35,000,000 | 44,165,450 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 20,000,000 | 24,363,400 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 33,000,000 | 40,262,310 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 35,000,000 | 41,915,650 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 37,000,000 | 43,503,120 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 25,000,000 | 30,010,750 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 19,000,000 | 21,860,070 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 34,000,000 | 39,107,820 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 36,000,000 | 41,397,120 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 40,000,000 | 45,932,000 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 55,000,000 | 64,650,850 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 35,000,000 | 40,982,900 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 94,000,000 | 115,181,960 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,418,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,851,500 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 57,000,000 | 69,910,500 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 65,000,000 | 79,049,750 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 51,000,000 | 62,229,690 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,779,600 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 65,000,000 | 79,431,300 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 25,000,000 | 30,560,750 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 70,000,000 | 85,648,500 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 60,000,000 | 73,473,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 15,000,000 | 18,592,500 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 30,000,000 | 36,736,500 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 77,000,000 | 90,943,160 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 65,000,000 | 79,738,750 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 55,000,000 | 66,635,250 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 15,000,000 | 17,701,950 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 35,000,000 | 41,298,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 33,000,000 | 38,395,830 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,390,700 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,568,200 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,629,600 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,466,300 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 15,000,000 | 17,435,700 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,041,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 65,000,000 | 75,344,100 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 57,000,000 | 65,054,100 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 76,000,000 | 87,890,960 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 51,000,000 | 57,987,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 33,000,000 | 36,867,600 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 99,000,000 | 110,456,280 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 59,000,000 | 64,629,190 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 12,000,000 | 12,682,680 | ||
| 国債証券 合計 | 3,443,000,000 | 3,973,023,180 | ||
| 地方債証券 | 第660回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,180,000 | |
| 第691回東京都公募公債 | 100,000,000 | 107,045,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 200,000,000 | 212,225,000 | ||
| 特殊債券 | 第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,436,000 | |
| 第46回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,717,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 200,000,000 | 208,153,000 | ||
| 社債券 | 第11回森ヒルズリート投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,876,000 | |
| 第21回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 103,303,000 | ||
| 第11回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,816,000 | ||
| 第21回太平洋セメント株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,322,000 | ||
| 第23回太平洋セメント株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,915,000 | ||
| 第3回ニチアス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,609,000 | ||
| 第68回住友金属工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,920,000 | ||
| 第4回オークマ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,082,000 | ||
| 第27回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,027,000 | ||
| 第7回サンケン電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,773,000 | ||
| 第8回サンケン電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,926,000 | ||
| 第5回アンリツ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,170,000 | ||
| 第23回日立造船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,191,000 | ||
| 第1回A号日本生命2011基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 200,000,000 | 202,148,000 | ||
| 第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,327,000 | ||
| 第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,998,000 | ||
| 第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,348,000 | ||
| 第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,759,000 | ||
| 第1回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,648,000 | ||
| 第16回富士重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,676,000 | ||
| 第16回大日本スクリーン製造株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,471,000 | ||
| 第1回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,108,000 | ||
| 第2回株式会社新生銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,238,000 | ||
| 第2回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,174,000 | ||
| 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,627,000 | ||
| 第8回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,721,000 | ||
| 第4回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 110,840,000 | ||
| 第10回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,985,000 | ||
| 第17回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 108,263,000 | ||
| 第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,246,000 | ||
| 第63回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,589,000 | ||
| 第64回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,938,000 | ||
| 第29回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,167,000 | ||
| 第40回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,657,000 | ||
| 第2回大和ハウス・レジデンシャル投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,806,000 | ||
| 第89回東武鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 106,565,000 | ||
| 第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債(相模鉄道株式会社保証付) | 100,000,000 | 103,334,000 | ||
| 第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債(相模鉄道株式会社保証付) | 100,000,000 | 102,645,000 | ||
| 第6回センコー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,143,000 | ||
| 第1回神奈川中央交通株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,259,000 | ||
| 第471回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 105,800,000 | ||
| 第421回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 103,586,000 | ||
| 第427回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 207,584,000 | ||
| 第316回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 104,167,000 | ||
| 第321回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,062,000 | ||
| 第37回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 104,491,000 | ||
| 社債券 合計 | 4,800,000,000 | 4,907,300,000 | ||
| 合計 | 8,643,000,000 | 9,300,701,180 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
