有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

ストラテジックCBマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,081,270,805	1,550,676,942
株式	8,059,320	-
社債券	19,391,695,500	22,113,123,000
未収入金	62,907,602	258,748,037
信用取引預け金	3,848,162,267	6,252,245,689
未収利息	24,309	-
差入保証金	1,800,000,000	3,100,000,000
流動資産合計	26,192,119,803	33,274,793,668
資産合計	26,192,119,803	33,274,793,668
負債の部
流動負債
信用売証券	4,353,251,500	7,401,509,000
未払金	9,244,989	157,875,000
未払解約金	3,080,173	-
未払利息	1,446	1,755
その他未払費用	600,000	3,480,000
流動負債合計	4,366,178,108	7,562,865,755
負債合計	4,366,178,108	7,562,865,755
純資産の部
元本等
元本	13,346,863,962	15,260,097,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,479,077,733	10,451,830,877
元本等合計	21,825,941,695	25,711,927,913
純資産合計	21,825,941,695	25,711,927,913
負債純資産合計	26,192,119,803	33,274,793,668

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
1.	期首	平成29年 1月21日	平成29年 7月21日
	期首元本額	7,441,324,813円	13,346,863,962円
	期首からの追加設定元本額	6,243,851,216円	2,108,515,528円
	期首からの一部解約元本額	338,312,067円	195,282,454円
	元本の内訳 ※
	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	618,261,605円	1,125,902,334円
	ストラテジックCBファンド(適格機関投資家専用)	4,048,519,406円	4,377,962,023円
	PF ストラテジックCB(適格機関投資家転売制限付)	8,680,082,951円	9,756,232,679円
	計	13,346,863,962円	15,260,097,036円
2.	受益権の総数	13,346,863,962口	15,260,097,036口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,990,829
社債券	1,053,274,032
資産合計	1,055,264,861
信用売証券	△493,661,842
負債合計	△493,661,842

(平成30年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	1,354,472,687
資産合計	1,354,472,687
信用売証券	△763,185,509
負債合計	△763,185,509

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月20日現在		平成30年 1月22日現在
1口当たり純資産額	1.6353円	1口当たり純資産額	1.6849円
(1万口当たり純資産額)	(16,353円)	(1万口当たり純資産額)	(16,849円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	SHIMIZU CORP	400,000,000	439,780,000
	KANDENKO CO LTD	310,000,000	363,552,500
	昭和産業第10回無担保転換社債型新株予約権付社債	130,000,000	139,100,000
	EZAKI GLICO CO LTD	900,000,000	944,325,000
	IIDA GROUP HOLDINGS	400,000,000	424,340,000
	TEIJIN LTD	600,000,000	775,650,000
	TORAY INDUSTRIES INC	1,000,000,000	1,378,000,000
	大阪ソーダ第5回無担保転換社債	50,000,000	64,000,000
	大阪ソーダ第6回無担保転換社債	74,000,000	76,923,000
	MITSUBISHI CHEMICAL HLDG	900,000,000	1,020,600,000
	SHIONOGI	650,000,000	973,862,500
	TERUMO	900,000,000	1,275,300,000
	KANSAI PAINT CO LTD	200,000,000	218,600,000
	PARK24	150,000,000	157,650,000
	RESORTTRUST	400,000,000	424,500,000
	OSG	100,000,000	176,150,000
	ソディック第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	143,000,000	207,421,500
	NIKKISO	100,000,000	100,850,000
	MINEBEA MITSUMI INC	900,000,000	1,250,100,000
	GS YUASA CORP	480,000,000	487,560,000
	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保社債	1,434,000,000	1,829,067,000
	ADVANTEST CORP	450,000,000	638,550,000
	OBARA GROUP	500,000,000	543,250,000
	TAIYO YUDEN	700,000,000	794,325,000
	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	1,380,000,000	1,565,610,000
	SUZUKI MOTOR CORP	750,000,000	1,189,875,000
	MEDIPAL HOLDINGS CORP	200,000,000	222,200,000
	シークス130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型	275,000,000	332,750,000
	ASICS CORP	50,000,000	50,262,500
	スターゼン130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債	81,000,000	99,954,000
	NIPRO CORP	400,000,000	485,900,000
	UNICHARM CORP	200,000,000	256,700,000
	TAKASHIMAYA CO	100,000,000	101,220,000
	T&D HOLDINGS INC	600,000,000	638,550,000
	NAGOYA RAILROAD	100,000,000	112,560,000
	SENKO	300,000,000	315,750,000
	KAWASAKI KISEN KAISHA	100,000,000	102,925,000
	ANA HOLDINGS INC	100,000,000	108,700,000
	CHUGOKU ELECTRIC POWER	500,000,000	495,250,000
	TOHOKU ELECTRIC POWER	200,000,000	200,560,000
	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	50,000,000	51,100,000
	HIS	50,000,000	52,787,500
	JAPAN AIRPORT	50,000,000	50,487,500
	KONAMI HOLDINGS CORP	670,000,000	976,525,000
合計		18,027,000,000	22,113,123,000

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘 柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
清水建設	110,000	130,680,000
関電工	90,000	109,080,000
江崎グリコ	2,000	11,180,000
帝人	145,000	361,340,000
東レ	790,000	886,775,000
三菱ケミカルホールディングス	370,000	450,475,000
関西ペイント	25,000	70,475,000
ユニ・チャーム	15,000	45,555,000
塩野義製薬	55,000	341,715,000
オーエスジー	60,000	172,320,000
ソディック	103,000	163,049,000
ミネベアミツミ	300,000	779,700,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	80,000	47,120,000
ソニー	180,000	1,002,960,000
アドバンテスト	75,000	172,725,000
太陽誘電	50,000	96,350,000
スズキ	135,000	880,470,000
テルモ	170,000	919,700,000
コナミホールディングス	90,000	553,500,000
メディパルホールディングス	10,000	21,770,000
パーク24	30,000	81,450,000
リゾートトラスト	40,000	103,120,000
合計	2,925,000	7,401,509,000

(注)上記の信用取引は、全て売建て(信用売証券)であります。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。