有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,726,747	65,434,327
投資証券	7,145,654,600	7,200,855,100
未収入金	122,053,761	-
未収配当金	49,639,338	77,113,009
流動資産合計	7,414,074,446	7,343,402,436
資産合計	7,414,074,446	7,343,402,436
負債の部
流動負債
未払金	59,658,025	-
未払解約金	2,766,109	7,713,418
未払利息	173	19
流動負債合計	62,424,307	7,713,437
負債合計	62,424,307	7,713,437
純資産の部
元本等
元本	3,581,926,478	3,477,681,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,769,723,661	3,858,007,633
元本等合計	7,351,650,139	7,335,688,999
純資産合計	7,351,650,139	7,335,688,999
負債純資産合計	7,414,074,446	7,343,402,436

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
1.	期首	2023年 1月21日	2023年 7月21日
	期首元本額	3,619,202,573円	3,581,926,478円
	期首からの追加設定元本額	120,465,207円	43,063,106円
	期首からの一部解約元本額	157,741,302円	147,308,218円
	元本の内訳 ※
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	160,668,021円	141,625,514円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	177,666,843円	158,374,088円
	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	1,489,303,302円	1,455,169,070円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2019-05Q(適格機関投資家向け)	1,176,527,879円	1,155,007,690円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2021-04Q(適格機関投資家向け)	577,760,433円	567,505,004円
	計	3,581,926,478円	3,477,681,366円
2.	受益権の総数	3,581,926,478口	3,477,681,366口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	30,995,966
合計	30,995,966

(2024年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	41,824,028
合計	41,824,028

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月20日現在		2024年 1月22日現在
1口当たり純資産額	2.0524円	1口当たり純資産額	2.1094円
(1万口当たり純資産額)	(20,524円)	(1万口当たり純資産額)	(21,094円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	989	91,581,400
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	77,040,800
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	379	233,085,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,547	219,828,700
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	824	273,156,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	619	255,956,500
	GLP投資法人 投資証券	2,546	354,148,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	442	141,440,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,903	533,981,800
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,577	240,807,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	743	346,609,500
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	562	216,370,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,407	184,457,700
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	790	485,850,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	881	510,980,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,307	437,591,200
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,928	330,459,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,230	340,967,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,457	651,471,100
	KDX不動産投資法人 投資証券	2,568	432,451,200
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	378	249,102,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,883	433,577,100
	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,492	159,942,400
合計		45,084	7,200,855,100

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。