有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	235,453,761	156,607,065
投資証券	6,513,959,600	7,173,108,150
未収入金	221,330,899	-
未収配当金	53,115,464	43,907,310
流動資産合計	7,023,859,724	7,373,622,525
資産合計	7,023,859,724	7,373,622,525
負債の部
流動負債
未払解約金	-	23,131,037
未払利息	93	59
流動負債合計	93	23,131,096
負債合計	93	23,131,096
純資産の部
元本等
元本	3,722,093,149	3,561,611,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,301,766,482	3,788,880,191
元本等合計	7,023,859,631	7,350,491,429
純資産合計	7,023,859,631	7,350,491,429
負債純資産合計	7,023,859,724	7,373,622,525

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 1月21日
	期首元本額	4,431,281,563円	3,722,093,149円
	期首からの追加設定元本額	184,372,627円	312,034,336円
	期首からの一部解約元本額	893,561,041円	472,516,247円
	元本の内訳 ※
	ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)	89,791,482円	86,279,024円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	192,005,975円	181,391,717円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	207,961,285円	193,052,468円
	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	957,321,993円	1,223,327,615円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2019-05Q(適格機関投資家向け)	1,240,303,536円	1,219,113,345円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2020-04Q(適格機関投資家向け)	182,617,810円	60,212,339円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2021-04Q(適格機関投資家向け)	852,091,068円	598,234,730円
	計	3,722,093,149円	3,561,611,238円
2.	受益権の総数	3,722,093,149口	3,561,611,238口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,181,435,894
合計	△1,181,435,894

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	335,482,483
合計	335,482,483

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月20日現在		2022年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.8871円	1口当たり純資産額	2.0638円
(1万口当たり純資産額)	(18,871円)	(1万口当たり純資産額)	(20,638円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	932	90,683,600
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	428	64,499,600
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	253	172,293,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	754	116,342,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,128	208,341,600
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	755	276,330,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	553	123,042,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	693	283,437,000
	GLP投資法人 投資証券	2,342	393,221,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	197	67,571,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,178	401,109,000
	Oneリート投資法人 投資証券	383	102,950,400
	イオンリート投資法人 投資証券	887	136,864,100
	日本リート投資法人 投資証券	491	178,478,500
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,109	247,787,300
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	327	91,233,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,330	383,751,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,123	195,177,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	364	191,100,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	347	163,610,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	614	94,310,400
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	677	464,422,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	569	357,901,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,662	486,246,600
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,435	450,475,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,472	343,360,800
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,223	157,729,050
	平和不動産リート投資法人 投資証券	820	117,342,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,388	116,592,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	189	134,379,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	984	311,436,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,815	178,189,500
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	601	72,901,300
合計		41,023	7,173,108,150

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。