有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,221,509	166,296,440
株式	5,111,863,400	4,659,962,600
未収入金	142,379,747	146,527,386
未収配当金	8,617,850	5,654,800
流動資産合計	5,395,082,506	4,978,441,226
資産合計	5,395,082,506	4,978,441,226
負債の部
流動負債
未払金	151,893,262	106,571,577
未払解約金	60,061,224	-
未払利息	29	120
流動負債合計	211,954,515	106,571,697
負債合計	211,954,515	106,571,697
純資産の部
元本等
元本	1,892,706,778	1,689,809,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,290,421,213	3,182,060,200
元本等合計	5,183,127,991	4,871,869,529
純資産合計	5,183,127,991	4,871,869,529
負債純資産合計	5,395,082,506	4,978,441,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
1.	期首	2020年 7月21日	2021年 1月21日
	期首元本額	3,087,051,965円	1,892,706,778円
	期首からの追加設定元本額	43,797,478円	80,146,600円
	期首からの一部解約元本額	1,238,142,665円	283,044,049円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	98,462,768円	86,352,008円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	113,512,817円	93,669,779円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	140,687,227円	106,514,224円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	1,540,043,966円	1,403,273,318円
	計	1,892,706,778円	1,689,809,329円
2.	受益権の総数	1,892,706,778口	1,689,809,329口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 7月21日 至 2021年 1月20日	自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	502,378,926
合計	502,378,926

(2021年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	371,944,876
合計	371,944,876

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月20日現在		2021年 7月20日現在
1口当たり純資産額	2.7385円	1口当たり純資産額	2.8831円
(1万口当たり純資産額)	(27,385円)	(1万口当たり純資産額)	(28,831円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	61,700	543.00	33,503,100
ウエストホールディングス	11,700	4,350.00	50,895,000
日本アクア	46,000	530.00	24,380,000
ダイセキ環境ソリューション	40,400	1,279.00	51,671,600
西松建設	13,900	3,455.00	48,024,500
関電工	59,800	892.00	53,341,600
テスホールディングス	16,100	2,175.00	35,017,500
森永乳業	6,000	6,110.00	36,660,000
ニチレイ	12,700	3,020.00	38,354,000
グンゼ	7,600	4,555.00	34,618,000
ワコールホールディングス	13,700	2,412.00	33,044,400
石原産業	31,400	1,101.00	34,571,400
田中化学研究所	22,000	865.00	19,030,000
田岡化学工業	1,700	11,690.00	19,873,000
三菱瓦斯化学	10,300	2,243.00	23,102,900
東京応化工業	6,300	6,900.00	43,470,000
大阪有機化学工業	9,900	3,570.00	35,343,000
住友ベークライト	6,200	4,525.00	28,055,000
恵和	10,600	3,245.00	34,397,000
扶桑化学工業	10,100	3,780.00	38,178,000
太陽ホールディングス	6,300	4,990.00	31,437,000
上村工業	8,200	4,640.00	38,048,000
東洋合成工業	2,100	11,520.00	24,192,000
JCU	4,300	3,710.00	15,953,000
デクセリアルズ	19,800	2,251.00	44,569,800
北興化学工業	26,700	1,007.00	26,886,900
有沢製作所	24,400	869.00	21,203,600
コスモエネルギーホールディングス	15,700	2,398.00	37,648,600
TOYO TIRE	17,100	2,019.00	34,524,900
東洋炭素	13,200	2,767.00	36,524,400
フジミインコーポレーテッド	7,700	4,695.00	36,151,500
大和工業	7,600	3,450.00	26,220,000
日本電解	8,100	3,450.00	27,945,000
RS Technologies	5,300	5,570.00	29,521,000
アイダエンジニアリング	39,400	936.00	36,878,400
NITTOKU	7,800	3,880.00	30,264,000
AIメカテック	31,000	1,920.00	59,520,000
フリュー	24,500	1,371.00	33,589,500
エヌ・ピー・シー	46,700	900.00	42,030,000
タツモ	16,800	1,655.00	27,804,000
ユニオンツール	7,400	4,000.00	29,600,000
住友重機械工業	9,900	2,943.00	29,135,700
トーヨーカネツ	8,400	2,351.00	19,748,400
CKD	14,600	2,162.00	31,565,200
サンデンホールディングス	84,800	313.00	26,542,400
ツバキ・ナカシマ	20,900	1,593.00	33,293,700
THK	11,700	3,220.00	37,674,000
黒田精工	13,200	2,606.00	34,399,200
イビデン	8,700	5,640.00	49,068,000
芝浦メカトロニクス	6,600	7,400.00	48,840,000
ダイヘン	6,600	4,725.00	31,185,000
富士通ゼネラル	10,500	2,839.00	29,809,500
ローランド ディー.ジー.	12,600	2,706.00	34,095,600
ヨコオ	12,900	2,490.00	32,121,000
日置電機	3,400	6,770.00	23,018,000
日本マイクロニクス	18,000	1,359.00	24,462,000
フェローテックホールディングス	11,400	2,911.00	33,185,400
レーザーテック	2,200	21,980.00	48,356,000
ウシオ電機	19,700	1,942.00	38,257,400
山一電機	17,300	1,577.00	27,282,100
図研	10,400	3,450.00	35,880,000
日本電子	8,500	6,450.00	54,825,000
新光電気工業	12,400	3,730.00	46,252,000
指月電機製作所	60,200	698.00	42,019,600
ニチコン	22,000	1,120.00	24,640,000
市光工業	47,800	694.00	33,173,200
NOK	25,400	1,361.00	34,569,400
KYB	7,000	3,485.00	24,395,000
愛三工業	56,900	889.00	50,584,100
萩原工業	16,000	1,454.00	23,264,000
エフオン	16,600	985.00	16,351,000
イーレックス	12,100	3,025.00	36,602,500
SBSホールディングス	14,700	3,220.00	47,334,000
南海電気鉄道	16,200	2,281.00	36,952,200
商船三井	11,900	4,865.00	57,893,500
近鉄エクスプレス	12,500	2,576.00	32,200,000
ラクーンホールディングス	14,400	2,333.00	33,595,200
セレス	7,400	3,125.00	23,125,000
SHIFT	2,400	19,480.00	46,752,000
モバイルファクトリー	11,200	1,103.00	12,353,600
Ubicomホールディングス	6,200	3,335.00	20,677,000
GMOフィナンシャルゲート	1,300	19,960.00	25,948,000
プラスアルファ・コンサルティング	11,800	2,756.00	32,520,800
ブレインズテクノロジー	1,800	1,780.00	3,204,000
ココナラ	11,500	1,917.00	22,045,500
i-plug	5,600	6,580.00	36,848,000
スパイダープラス	13,200	1,830.00	24,156,000
ファブリカコミュニケーションズ	5,500	4,555.00	25,052,500
ミンカブ・ジ・インフォノイド	8,900	3,530.00	31,417,000
コマースOneホールディングス	9,700	2,051.00	19,894,700
Speee	5,300	4,225.00	22,392,500
電通国際情報サービス	8,500	4,555.00	38,717,500
ネットワンシステムズ	12,200	3,715.00	45,323,000
日本ユニシス	12,600	3,385.00	42,651,000
アルファポリス	7,700	3,440.00	26,488,000
学研ホールディングス	26,400	1,301.00	34,346,400
スターティアホールディングス	25,700	1,907.00	49,009,900
松田産業	12,000	2,083.00	24,996,000
岩谷産業	5,500	6,170.00	33,935,000
サンリオ	24,800	1,895.00	46,996,000
加賀電子	12,500	2,811.00	35,137,500
アダストリア	15,300	1,869.00	28,595,700
くら寿司	6,800	3,910.00	26,588,000
クリエイトSDホールディングス	8,900	3,545.00	31,550,500
ネクステージ	14,600	2,234.00	32,616,400
ゴルフダイジェスト・オンライン	24,000	1,582.00	37,968,000
BEENOS	12,700	3,205.00	40,703,500
ライフコーポレーション	14,100	3,405.00	48,010,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	31,700	867.00	27,483,900
ギフト	7,000	2,329.00	16,303,000
アークランドサカモト	21,700	1,435.00	31,139,500
ウェルスナビ	9,200	3,885.00	35,742,000
ランドネット	900	3,830.00	3,447,000
オープンハウス	7,900	5,250.00	41,475,000
東急不動産ホールディングス	49,000	616.00	30,184,000
霞ヶ関キャピタル	7,600	3,865.00	29,374,000
平和不動産	8,800	3,845.00	33,836,000
東京建物	23,700	1,587.00	37,611,900
日本空港ビルデング	7,600	4,760.00	36,176,000
メンバーズ	10,600	3,235.00	34,291,000
ケアネット	4,500	7,660.00	34,470,000
タケエイ	21,400	1,761.00	37,685,400
新日本科学	33,000	1,048.00	34,584,000
エスプール	50,000	936.00	46,800,000
セプテーニ・ホールディングス	83,700	485.00	40,594,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	35,800	908.00	32,506,400
シーティーエス	32,000	822.00	26,304,000
サニックス	105,700	343.00	36,255,100
ジャパンマテリアル	22,300	1,278.00	28,499,400
トレンダーズ	28,400	663.00	18,829,200
フリークアウト・ホールディングス	15,000	1,500.00	22,500,000
エラン	18,100	1,194.00	21,611,400
エアトリ	10,900	2,484.00	27,075,600
ジーニー	21,400	1,240.00	26,536,000
アンビスホールディングス	4,600	6,190.00	28,474,000
カーブスホールディングス	36,000	848.00	30,528,000
Macbee Planet	4,800	6,930.00	33,264,000
ジオコード	300	1,320.00	396,000
ポピンズホールディングス	7,200	4,085.00	29,412,000
LITALICO	8,700	5,240.00	45,588,000
アシロ	14,200	1,239.00	17,593,800
サーキュレーション	4,700	1,810.00	8,507,000
デリバリーコンサルティング	7,200	950.00	6,840,000
船井総研ホールディングス	12,100	2,431.00	29,415,100
合 計	2,510,400		4,659,962,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。