有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	21,435,000	10,655.30	2,283,965,208	9,859.20	2,113,319,520	7.6400	-	14.15
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	18,400,000	10,490.28	1,930,211,929	10,265.70	1,888,889,241	5.9220	-	12.65
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	18,583,000	10,770.33	2,001,451,627	10,122.71	1,881,104,820	6.6370	-	12.59
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	13,700,000	10,461.21	1,433,186,400	9,770.72	1,338,588,640	6.4090	-	8.96
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	7,000,000	14,436.20	1,010,534,000	13,693.25	958,528,179	6.3750	2022/10/18	6.42
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	12,000,000	9,783.36	1,174,003,200	7,582.58	909,910,118	6.5000	-	6.09
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERD PLC	7,100,000	10,391.33	737,784,868	10,240.33	727,063,529	4.0000	2022/7/12	4.87
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	4,850,000	14,482.32	702,392,524	13,907.28	674,503,443	7.4360	-	4.52
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	5,000,000	12,747.33	637,366,600	12,200.37	610,018,500	6.9990	-	4.08
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,741,000	10,283.60	384,709,776	10,162.15	380,166,238	6.2670	-	2.55
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	AVIVA PLC	3,500,000	11,435.58	400,245,600	10,780.50	377,317,651	8.2500	-	2.53
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	2,900,000	11,961.23	346,875,932	10,932.72	317,048,932	5.9830	-	2.12
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,310,000	13,538.93	312,749,400	13,168.72	304,197,492	6.0000	-	2.04
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BPCE SA	2,350,000	12,369.84	290,691,315	12,008.76	282,206,070	6.1170	-	1.89
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,500,000	11,246.44	281,161,140	11,279.32	281,983,000	7.0916	-	1.89
スイス	ハイブリッ ド証券	UBS AG JERSEY BRANCH	2,150,000	12,767.17	274,494,155	12,211.11	262,539,005	7.1520	-	1.76
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,800,000	10,251.04	287,029,120	7,786.24	218,014,720	6.0500	2067/4/20	1.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	90.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。