有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,802,220,000	0
第2期	0	107,800,000
第3期	0	451,890,000
第4期	0	135,000,000
第5期	0	55,500,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,083,340	75.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,597,156	24.32
合計(純資産総額)		10,680,496	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成29年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	バンクローン	VALEANT PHARMACEUTICALS	5.980	2022/4/1	1.32
アメリカ	バンクローン	INTELSAT JACKSON HOLDINGS	4.000	2019/6/30	1.25
アメリカ	バンクローン	CENTURYLINK INC	2.750	2025/1/31	1.07
アメリカ	バンクローン	WIDE OPEN WEST	4.476	2023/8/6	1.06
アメリカ	バンクローン	ENDO PHARMACEUTICALS	5.500	2024/4/27	1.05
アメリカ	バンクローン	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC	3.976	2023/8/4	0.91
アメリカ	バンクローン	IASIS HEALTHCARE CORPORATION	5.296	2021/2/17	0.86
アメリカ	バンクローン	DELL INTERNATIONAL LLC	3.730	2023/9/7	0.86
アメリカ	バンクローン	DYNEGY INC	4.476	2024/2/7	0.83
アメリカ	バンクローン	FORMULA ONE	4.504	2024/2/1	0.82

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は発行国基準です。
(注3)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注4)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.80	2,036,080	101.72	2,034,500	1.700	2018/7/31	19.05
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.68	2,033,740	101.02	2,020,520	1.400	2018/4/20	18.92
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	2,000,000	101.99	2,039,860	100.90	2,018,040	1.600	2018/2/19	18.89
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	2,000,000	101.91	2,038,240	100.51	2,010,280	1.700	2017/11/17	18.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.68
合計	75.68

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。