有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,000,000	10,668.00	106,680,000	10,444.00	104,440,000	3.61594	-	10.06
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,000,000	11,256.00	112,560,000	10,248.00	102,480,000	3.19622	2067/4/20	9.88
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	800,000	13,052.93	104,423,519	12,295.44	98,363,577	6.35200	-	9.48
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,514.72	115,147,200	9,548.00	95,480,000	2.67956	-	9.20
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	600,000	16,401.37	98,408,250	15,538.63	93,231,801	8.87500	-	8.98
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	600,000	16,007.74	96,046,452	14,967.28	89,803,695	6.75000	2023/1/16	8.65
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	700,000	13,216.00	92,512,000	11,922.62	83,458,368	8.87500	2038/6/15	8.04
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	600,000	12,768.00	76,608,000	11,844.00	71,064,000	8.12500	2038/6/15	6.85
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	600,000	12,628.00	75,768,000	11,438.00	68,628,000	8.25000	-	6.61
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	15,000	3,108.00	46,620,000	2,924.32	43,864,800	7.60000	2049/12/31	4.23
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	200,000	16,109.79	32,219,590	14,625.43	29,250,868	7.43600	-	2.82
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	270,000	11,581.62	31,270,400	10,360.00	27,972,000	3.56678	2037/5/15	2.70
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE	225,000	12,779.19	28,753,199	11,555.22	25,999,267	8.25000	-	2.51
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	202,000	11,648.00	23,528,960	10,360.00	20,927,200	3.71178	2067/6/1	2.02
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	150,000	14,891.86	22,337,803	13,764.56	20,646,852	7.78100	-	1.99
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	100,000	11,788.00	11,788,000	10,752.00	10,752,000	7.64000	-	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。