純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

その他投資資産の主要なもの】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/09/20 9:29

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。

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#4 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#5 投資制限（連結）

②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#6 投資対象（連結）

6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
2019年6月28日現在、各ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券(リート)はありません。
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

		令和1年6月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,816,764	2.38
純資産総額		791,270,453	100.00

その他資産の投資状況

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前 期平成30年12月20日現在	当 期令和1年6月20日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は110,496,651円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,872,350円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2019/09/20 9:29

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和1年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2019/09/20 9:29

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	令和1年6月28日現在
Ⅱ 負債総額	6,758,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,270,453円
Ⅳ 発行済数量	824,790,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	令和1年6月28日現在
Ⅱ 負債総額	10,040,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,658,539円
Ⅳ 発行済数量	403,240,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9688円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	令和1年6月28日現在
Ⅱ 負債総額	3,231,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,088,153円
Ⅳ 発行済数量	535,614,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374円

(参考)

2019/09/20 9:29

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/09/20 9:29

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2019/09/20 9:29

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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