第16期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/19)

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2022年7月19日: 4億1082万
2023年1月19日 +0.49%: 4億1285万

個別

2022年7月19日: 8719万
2023年1月19日 +41.03%: 1億2296万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建ての担保付バンクローンを主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。・取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行なう場合があります。その場合、投資顧問会社がBB格相当以下の格付けであると判断したものに限ります。・無担保のバンクローンにも投資する場合があります。・デフォルトしたバンクローンおよび債券への投資は原則として行ないません。保有しているバンクローンおよび債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.(JPYクラス)為替変動リスクを低減するため、対円での為替ヘッジを行ないます。(USDクラス)為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行ないません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2014年2月20日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.63%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要投資対象米ドル建ての担保付バンクローンを主要投資対象とします。運用方針1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。
なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。

2023/04/12 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	306,528
追加型株式投資信託	773	21,171,806
株式投資信託合計	861	21,478,334
単位型公社債投資信託	82	164,674
追加型公社債投資信託	14	1,419,620
公社債投資信託合計	96	1,584,294
総合計	957	23,062,628

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88306,528追加型株式投資信託77321,171,806株式投資信託合計86121,478,334単位型公社債投資信託82164,674追加型公社債投資信託141,419,620公社債投資信託合計961,584,294総合計95723,062,628

2023/04/12 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/04/12 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/04/12 9:03

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/04/12 9:03

#6 投資対象（連結）

③ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2023/04/12 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9971.0003
9970.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.97%親投資信託受益証券0.00%合計98.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/12 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9971.0003
9970.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.02%親投資信託受益証券0.00%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/12 9:03

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,247,813	1.03
純資産総額	413,765,763	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券409,516,95398.97内ケイマン諸島409,516,95398.97親投資信託受益証券9970.00内日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,247,8131.03純資産総額413,765,763100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/04/12 9:03

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,251,279	0.98
純資産総額	128,018,961	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券126,766,68599.02内ケイマン諸島126,766,68599.02親投資信託受益証券9970.00内日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,251,2790.98純資産総額128,018,961100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/04/12 9:03

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/04/12 9:03

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第16期自 2022年7月20日至 2023年1月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は147,130,065円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,807,651円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第15期 2022年7月19日現在第16期 2023年1月19日現在1.※1期首元本額570,996,279円557,954,786円期中追加設定元本額13,494,383円2,099,383円期中一部解約元本額26,535,876円5,388,504円2.計算期間末日における受益権の総数557,954,786口554,665,665口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は147,130,065円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,807,651円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第15期自 2022年1月20日至 2022年7月19日第16期自 2022年7月20日至 2023年1月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,892,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,143,686円)及び分配準備積立金(26,770,866円)より分配対象額は38,807,452円(1万口当たり695.53円)であり、うち11,717,050円(1万口当たり210円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,188,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,194,196円)及び分配準備積立金(20,744,980円)より分配対象額は37,127,178円(1万口当たり669.36円)であり、うち9,983,981円(1万口当たり180円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第16期自 2022年7月20日至 2023年1月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第16期 2023年1月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第15期 2022年7月19日現在第16期 2023年1月19日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△37,799,6344,870,622親投資信託受益証券00合計△37,799,6344,870,622e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第15期 2022年7月19日現在第16期 2023年1月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第16期自 2022年7月20日至 2023年1月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第15期 2022年7月19日現在	第16期 2023年1月19日現在
1口当たり純資産額	0.7363円	0.7443円
(1万口当たり純資産額)	(7,363円)	(7,443円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第15期 2022年7月19日現在第16期 2023年1月19日現在1口当たり純資産額0.7363円0.7443円(1万口当たり純資産額)(7,363円)(7,443円)

2023/04/12 9:03

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年7月21日)532,232,500540,724,6671.00281.0188第2計算期間末 (2016年1月19日)623,961,861634,834,5430.91820.9342第3計算期間末 (2016年7月19日)655,494,441666,650,1770.94010.9561第4計算期間末 (2017年1月19日)680,867,513692,292,0270.95360.9696第5計算期間末 (2017年7月19日)883,450,189896,551,9240.94400.9580第6計算期間末 (2018年1月19日)786,549,952797,498,3050.93390.9469第7計算期間末 (2018年7月19日)727,968,045736,677,4290.91940.9304第8計算期間末 (2019年1月21日)672,641,859680,197,2280.89030.9003第9計算期間末 (2019年7月19日)592,593,026597,258,7750.88910.8961第10計算期間末 (2020年1月20日)556,570,780560,969,2950.88580.8928第11計算期間末 (2020年7月20日)497,908,989507,248,1040.79970.8147第12計算期間末 (2021年1月19日)512,037,627518,225,0880.82750.8375第13計算期間末 (2021年7月19日)479,361,347485,770,9200.82270.8337第14計算期間末 (2022年1月19日)466,449,208474,443,1550.81690.83092022年1月末日465,304,461-0.8137-2月末日460,322,674-0.8082-3月末日453,622,789-0.8055-4月末日463,078,543-0.8046-5月末日437,393,670-0.7766-6月末日424,013,670-0.7586-第15計算期間末 (2022年7月19日)410,824,721422,541,7710.73630.75737月末日418,960,438-0.7492-8月末日421,994,670-0.7545-9月末日412,061,788-0.7368-10月末日416,129,175-0.7459-11月末日418,248,171-0.7496-12月末日414,890,031-0.7485-第16計算期間末 (2023年1月19日)412,858,014422,841,9950.74430.76232023年1月末日413,765,763-0.7453-

2023/04/12 9:03

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年7月21日)317,918,476325,477,5761.05141.0764第2計算期間末 (2016年1月19日)300,911,955306,205,3580.90950.9255第3計算期間末 (2016年7月19日)270,720,913275,185,5720.84890.8629第4計算期間末 (2017年1月19日)251,860,321256,193,0280.93010.9461第5計算期間末 (2017年7月19日)229,056,671233,843,9820.90910.9281第6計算期間末 (2018年1月19日)185,939,882190,104,6140.89290.9129第7計算期間末 (2018年7月19日)161,600,743165,215,1350.89420.9142第8計算期間末 (2019年1月21日)124,567,572127,218,2090.84590.8639第9計算期間末 (2019年7月19日)120,752,541123,387,7020.82480.8428第10計算期間末 (2020年1月20日)99,116,644101,002,2880.84100.8570第11計算期間末 (2020年7月20日)88,463,79590,731,3190.74130.7603第12計算期間末 (2021年1月19日)89,361,66490,683,5310.74360.7546第13計算期間末 (2021年7月19日)93,460,74494,771,8960.78410.7951第14計算期間末 (2022年1月19日)89,233,44290,774,5930.81060.82462022年1月末日89,943,765-0.8119-2月末日86,536,289-0.8093-3月末日83,883,508-0.8525-4月末日88,043,013-0.8954-5月末日84,212,749-0.8568-6月末日88,555,126-0.9014-第15計算期間末 (2022年7月19日)87,190,58989,547,6870.88780.91187月末日87,026,513-0.8782-8月末日90,730,940-0.9150-9月末日89,645,877-0.9321-10月末日144,029,705-0.9617-11月末日134,464,273-0.9102-12月末日129,942,150-0.8792-第16計算期間末 (2023年1月19日)122,961,690127,837,3860.83220.86522023年1月末日128,018,961-0.8470-

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#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	413,927,502円
Ⅱ 負債総額	161,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,765,763円
Ⅳ 発行済数量	555,189,432口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7453円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額413,927,502円Ⅱ 負債総額161,739円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)413,765,763円Ⅳ 発行済数量555,189,432口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7453円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	161,902,237,266円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,902,237,266円
Ⅳ 発行済数量	161,848,954,043口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額161,902,237,266円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)161,902,237,266円Ⅳ 発行済数量161,848,954,043口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	128,068,589円
Ⅱ 負債総額	49,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,018,961円
Ⅳ 発行済数量	151,144,633口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8470円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,068,589円Ⅱ 負債総額49,628円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,018,961円Ⅳ 発行済数量151,144,633口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8470円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/04/12 9:03

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/04/12 9:03

#19 附属明細表（連結）

(米ドル建て)

貸借対照表 2021年8月31日現在

純資産	$	708,696,722


純資産
クラス A - USD クラス	$	704,364,196

e border="0" style="width:352.0pt;border-collapse:collapse">貸借対照表 2021年8月31日現在資産投資資産の評価額 (簿価 $730,472,121)$735,980,208現金206中央清算デリバティブ取引のためのブローカへの預入金6,005外国為替先渡取引による評価益291未決済ローン・コミットメントによる評価益27未収:売却済みの投資19,719,097利息2,851,791決済済み外国為替先渡取引415資産合計758,558,040負債外国為替先渡取引による評価損5,271未払:購入済みの投資39,093,391償還済み受益証券7,510,289運用会社報酬2,835,419会計および管理会社報酬98,588専門家報酬72,050運用会社報酬41,217保管会社報酬32,978名義書換代理人報酬13,418その他負債158,697負債合計49,861,318純資産$708,696,722純資産クラス A - USD クラス$704,364,196クラス B - JPY クラス4,332,526$708,696,722発行済み受益証券口数クラス A - USD クラス896,734,850クラス B - JPY クラス6,516,382受益証券1口当り純資産額クラス A - USD クラス$0.785クラス B - JPY クラス$0.665

損益計算書 2021年8月31日に終了する年度

運用による純資産の増加額	$	50,675,101

e border="0" style="width:289.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書 2021年8月31日に終了する年度投資収益受取利息$34,161,464配当収益 ($22,294の源泉徴収税控除後 )52,019その他収益474,735投資収益合計34,688,218費用運用会社報酬4,383,266会計および管理会社報酬590,750保管会社報酬179,179専門家報酬118,573名義書換代理人報酬111,858運用会社報酬84,294受託会社報酬10,000登録料8,127その他費用40費用合計5,486,087投資利益29,202,131実現損益および評価損益の変動:実現損益:証券投資(5,894,103)スワップ取引の評価額340,576外国為替取引および外国為替先渡取引(626,854)実現損失(6,180,381)評価損益の変動の内訳:証券投資27,669,375未決済ローン・コミットメント8,572外国為替換算および外国為替先渡取引(24,596)評価損益の変動27,653,351実現損益および評価損益の変動21,472,970運用による純資産の増加額$50,675,101

投資明細表
2021年8月31日現在
	額面	銘柄	純資産に占める割合		評価額
		債券 (97.7%)*
		現金及び他の資産を超過する負債	(3.8)		(27,283,486)
		純資産	100.0%	$	708,696,722

e border="0" style="width:525.55pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年8月31日現在額面銘柄純資産に占める割合評価額債券 (97.7%)*カナダ (5.1%)バンクローン (4.0%)1011778 B.C. Unlimited Liability Co.USD1,203,2341.83% due 11/19/26$1,181,672Bausch Health Co., Inc.USD2,400,1792.83% due 11/27/252,385,178USD5,007,2933.08% due 06/02/254,987,714Bombardier Recreational Products, Inc.USD2,261,2982.09% due 05/24/272,236,424Garda World Security Corp.USD2,850,0004.34% due 10/30/262,840,852Gateway Casinos & Entertainment Ltd.USD2,097,0804.50% due 12/01/232,090,789Kestrel Bidco, Inc.USD2,326,5704.00% due 12/11/262,243,977Knowlton Development Corp., Inc.USD4,936,6013.83% due 12/22/254,882,298NorthRiver Midstream Finance LPUSD2,212,3583.39% due 10/01/252,199,371Titan Acquisition Ltd.USD3,593,5563.17% due 03/28/253,513,060バンクローン合計28,561,335社債 (1.1%)Bausch Health Cos, Inc.USD2,000,0005.50% due 11/01/25(a),(b)2,045,800GFL Environmental, Inc.USD3,000,0003.75% due 08/01/25(a),(b)3,090,000NOVA Chemicals Corp.USD2,210,0005.00% due 05/01/25(a),(b)2,354,225社債合計7,490,025カナダ合計 (簿価 $35,739,481)36,051,360フランス (0.5%)バンクローン (0.5%)Banijay Entertainment S.A.S.USD3,721,8753.84% due 03/01/253,698,613バンクローン合計3,698,613フランス合計 (簿価 $3,732,667)3,698,613ドイツ (0.5%)バンクローン (0.5%)TK Elevator Midco GmbHUSD3,269,1094.00% due 07/30/273,264,565バンクローン合計3,264,565ドイツ合計 (簿価 $3,225,273)3,264,565ルクセンブルク (4.6%)バンクローン (4.6%)Altice Financing S.A.USD1,416,7972.88% due 07/15/251,388,858Icon Public Ltd. Co. Lux Term LoanUSD1,601,0883.00% due 07/03/281,599,423Icon Public Ltd. Co. U.S. Term LoanUSD398,9123.00% due 07/03/28398,497Intelsat Jackson Holdings S.A.USD11,240,0008.00% due 11/27/2311,401,631Jazz Pharmaceuticals Public Ltd. Co.USD4,100,000Due 05/05/28(c)4,100,000JBS USA Lux S.A.USD2,330,9652.08% due 05/01/262,314,952Summer (BC) Bidco B LLCUSD964,2865.25% due 12/04/26961,277Sunshine Luxembourg VII S.A R.L.USD8,109,9384.50% due 10/01/268,113,993Trinseo Materials Operating SCAUSD2,193,7482.08% due 09/06/242,172,359バンクローン合計32,450,990ルクセンブルク合計 (簿価 $32,292,219)32,450,990英国 (0.7%)バンクローン (0.7%)Formula One Management Ltd.USD1,598,1453.50% due 02/01/241,591,352INEOS Enterprises Holdings Ltd.USD3,233,7434.50% due 08/28/263,237,785バンクローン合計4,829,137英国合計 (簿価 $4,820,836)4,829,137米国 (86.3%)バンクローン (77.3%)ACProducts Holdings, Inc.USD2,485,0004.75% due 05/17/282,482,416Adient US LLCUSD3,860,7143.58% due 04/10/283,850,252Advanced Drainage Systems, Inc.USD1,809,2572.38% due 07/31/261,806,995Alliance Laundry Systems LLCUSD4,691,7054.25% due 10/08/274,689,734Allied Universal Holdco LLCUSD3,902,0064.25% due 05/12/283,900,367Altium Packaging LLCUSD3,431,4003.25% due 02/03/283,401,375American Axle & Manufacturing, Inc.USD1,406,5733.00% due 04/06/241,400,202APi Group DE, Inc.USD4,214,7772.58% due 10/01/264,171,322Arches Buyer, Inc.USD4,244,9223.75% due 12/06/274,202,473Ascend Learning LLCUSD5,026,2774.00% due 07/12/245,019,090USD578,8264.75% due 07/12/24579,370Astoria Energy LLCUSD4,760,4134.50% due 12/10/27(c)4,751,891Asurion LLCUSD2,510,4153.08% due 11/03/242,466,482USD1,502,3433.21% due 11/03/231,485,757USD738,1503.33% due 07/31/27723,232USD1,065,0005.33% due 01/31/281,059,292Avantor Funding, Inc.USD5,769,2442.75% due 11/08/275,762,033B&G Foods, Inc.USD3,210,0312.58% due 10/10/263,206,018BK LC Lux SPV S.A R.L.USD3,535,0004.25% due 04/28/283,529,485Brookfield WEC Holdings, Inc.USD7,563,4623.25% due 08/01/257,496,072Buckeye Partners LPUSD3,045,2932.35% due 11/01/263,010,089BWay Holding Co.USD5,063,7203.34% due 04/03/244,927,658Caesars Resort Collection LLCUSD3,083,3462.83% due 12/23/243,055,657Calpine Construction Finance Co. LPUSD2,853,0332.08% due 01/15/252,806,671Camelot U.S. Acquisition 1 Co.USD4,477,5004.00% due 10/30/264,477,500Carroll County Energy LLCUSD1,116,2753.65% due 02/16/261,071,624CCI Buyer, Inc.USD4,253,3394.75% due 12/17/274,261,336CCM Merger, Inc.USD2,615,9644.50% due 11/04/252,611,595CenturyLink, Inc.USD333,4872.33% due 03/15/27329,179CHG Healthcare Services, Inc.USD3,387,1394.00% due 06/07/233,381,957Cincinnati Bell, Inc.USD4,733,4494.25% due 10/02/244,726,680CITGO Holding, Inc.USD1,409,8888.00% due 08/01/231,386,624CityCenter Holdings LLCUSD4,415,5253.00% due 04/18/244,404,133Claire's Stores, Inc.USD228,8106.58% due 12/18/26220,026Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.USD10,244,5553.63% due 08/21/269,995,715Cloudera, Inc.USD3,885,0253.25% due 12/22/273,880,790Commscope, Inc.USD6,344,8933.33% due 04/06/266,267,168Conair Holdings LLCUSD2,830,0004.25% due 05/17/282,825,868Conservice Midco LLCUSD4,491,0634.36% due 05/13/274,485,449Cornerstone OnDemand, Inc.USD2,930,9573.34% due 04/22/272,927,000CP Atlas Buyer, Inc.USD2,446,9614.25% due 11/23/272,435,558CPV Shore Holdings LLCUSD435,6033.84% due 12/29/25413,823Crown Finance US, Inc.USD2,193,6093.50% due 02/28/251,706,782USD1,753,2553.75% due 09/30/261,343,432USD480,7077.00% due 05/23/24590,640CSC Holdings LLCUSD5,910,1602.35% due 07/17/255,819,380USD2,095,9702.35% due 01/15/262,061,156Curia Global, Inc.USD5,042,7364.50% due 08/30/265,040,920DCert Buyer, Inc.USD1,481,2504.08% due 10/16/261,477,962USD915,0007.08% due 02/19/29921,533Deerfield Dakota Holding LLCUSD3,935,2504.75% due 04/09/273,937,100Diamond Sports Group LLCUSD2,180,2003.34% due 08/24/261,356,259DIRECTV Financing LLCUSD2,596,6675.75% due 08/02/272,595,187Dun & Bradstreet Corp.USD4,019,2903.34% due 02/06/263,986,653USD2,793,8753.75% due 01/07/282,788,818Ecovyst Catalyst Technologies LLCUSD2,870,0003.25% due 06/09/282,864,375Elanco Animal Health, Inc.USD1,701,8851.85% due 08/01/271,671,183Endo Luxembourg Finance Co. I S.A R.L.USD1,149,7915.75% due 03/27/281,114,653Ensemble RCM LLCUSD2,283,3803.88% due 08/03/262,280,937Entercom Media Corp.USD1,988,3182.58% due 11/18/241,958,076Enterprise Development AuthorityUSD3,811,7505.00% due 02/28/283,816,515Envision Healthcare Corp.USD4,506,7613.83% due 10/10/253,951,888ExGen Renewables IV LLCUSD4,170,9553.50% due 12/15/274,156,816FGI Operating Co. LLCUSD256,223Due 05/16/22(d)27,928USD1,359,915Due 12/31/49(d)–First Student Bidco, Inc.USD3,708,462Due 07/21/28(c)3,678,572Forterra Finance LLCUSD2,145,7064.00% due 10/25/232,143,518Gardner Denver, Inc.USD2,752,2002.83% due 03/01/272,747,053Gates Global LLCUSD5,003,5043.25% due 03/31/274,977,986Gemini HDPE LLCUSD3,844,9383.50% due 12/31/273,835,326Genesee & Wyoming, Inc.USD3,485,1702.15% due 12/30/263,445,962Getty Images, Inc.USD3,897,4324.63% due 02/19/263,888,507GI Consilio Parent LLCUSD2,835,0004.50% due 05/12/282,812,320Global Medical Response, Inc.USD2,920,3255.75% due 10/02/252,930,663Golden Nugget, Inc.USD1,716,8103.25% due 10/04/231,704,587GoodRx, Inc.USD4,495,0222.83% due 10/10/254,471,603Graham Packaging Co., Inc.USD5,776,7283.75% due 08/04/275,748,596Gray Television, Inc.USD441,9802.35% due 02/07/24440,322USD3,406,0242.60% due 01/02/263,380,922Greeneden US Holdings I LLCUSD6,758,1634.75% due 12/01/276,769,449Harsco Corp.USD1,129,3332.75% due 03/10/281,119,169Helios Software Holdings, Inc.USD2,375,2383.92% due 03/11/282,363,956Hertz Corp.USD4,150,0004.00% due 06/30/284,130,744H-Food Holdings LLCUSD1,523,6153.77% due 05/23/251,507,663Homer City Generation LPUSD93,770Due 04/05/2366,576Hostess Brands LLCUSD4,041,7413.00% due 08/03/254,016,480Hub International Ltd.USD3,906,0242.88% due 04/25/253,859,464Hyland Software, Inc.USD2,654,5284.25% due 07/01/242,654,820iHeartCommunications, Inc.USD6,234,3043.08% due 05/01/266,175,889USD1,012,8583.75% due 05/01/261,008,047Indy US Bidco LLCUSD3,077,2884.10% due 03/06/283,070,887Informatica LLCUSD6,130,1833.33% due 02/25/276,087,640Ingram Micro, Inc.USD4,300,000Due 06/30/28(c)4,306,450Insulet Corp.USD3,375,0003.75% due 05/04/283,370,781Invenergy Thermal Operating I LLCUSD1,368,7543.08% due 08/28/251,341,379IRB Holding Corp.USD2,036,7573.75% due 02/05/252,028,488USD1,865,6254.25% due 12/15/271,863,293Leslie's Poolmart, Inc.USD5,222,7883.25% due 03/09/28(c)5,192,339LifePoint Health, Inc.USD3,216,9173.83% due 11/16/253,192,437LogMeIn, Inc.USD4,378,0004.85% due 08/31/274,360,882Madison IAQ LLCUSD2,641,0003.75% due 06/21/282,622,856Majordrive Holdings IV LLCUSD2,252,0834.50% due 06/01/282,250,687MED Parentco LPUSD3,529,8374.33% due 08/31/263,514,941Medallion Midland Acquisition LLCUSD1,996,0964.25% due 10/30/241,977,632Meredith Corp.USD1,469,6492.58% due 01/31/251,460,875USD1,816,6505.25% due 01/31/251,852,983MetroNet Systems Holdings LLCUSD2,790,0004.50% due 06/02/282,785,117MI Windows and Doors LLCUSD2,629,2754.50% due 12/18/272,633,876Moda Ingleside Energy Center LLCUSD2,181,6493.33% due 09/29/252,176,741Momentive Performance Materials, Inc.USD2,930,9883.34% due 05/15/242,919,996Moran Foods LLCUSD1,687,4418.00% due 04/01/241,763,376USD859,35411.75% due 10/01/24754,083NAI Entertainment Holdings LLCUSD1,929,2343.50% due 05/08/251,885,826Navitas Midstream Midland Basin LLCUSD3,290,0004.75% due 12/13/243,274,372Netsmart, Inc.USD2,928,6604.75% due 10/01/272,932,321Nexstar Broadcasting, Inc.USD2,798,8652.60% due 09/18/262,783,555Nielsen Finance LLCUSD502,0972.10% due 10/04/23501,329Numericable US LLCUSD4,036,8173.81% due 01/31/263,997,458Oryx Midstream HoldingsUSD2,309,3994.08% due 05/22/262,305,172Osmose Utilities Services, Inc.USD1,710,000Due 06/23/28(c)1,698,594Packaging Coordinators Midco, Inc.USD4,039,8754.25% due 11/30/274,033,815Pactiv Evergreen, Inc.USD1,116,2462.83% due 02/05/231,109,091USD4,776,0003.33% due 02/05/264,741,374Parexel International Corp.USD3,722,000Due 08/11/28(c)3,720,139Park River Holdings, Inc.USD1,956,4304.00% due 12/28/271,943,224Pathway Vet Alliance LLCUSD3,375,9543.83% due 03/31/20273,353,268Pelican Products, Inc.USD3,721,1294.50% due 05/01/253,697,872USD157,5268.75% due 05/01/26154,639Petco Health and Wellness Co., Inc.USD3,498,7254.00% due 03/03/283,489,978PetVet Care Centers LLCUSD3,054,7282.83% due 02/14/253,011,443USD3,344,4864.25% due 02/14/253,338,901PG&E Corp.USD3,955,1183.50% due 06/23/253,783,743Pike Corp.USD3,533,5473.09% due 01/21/283,516,374PPD, Inc.USD4,239,3752.50% due 01/13/284,225,767Prime Security Services Borrower LLCUSD5,662,4083.50% due 09/23/265,650,008Project Alpha Intermediate Holding, Inc.USD1,608,6304.09% due 04/26/241,607,198Project Boost Purchaser LLCUSD3,536,8273.58% due 06/01/263,507,365ProofpointUSD2,837,500Due 06/09/28(c)2,819,368Quest Software US Holdings, Inc.USD1,659,3684.38% due 05/16/251,656,514USD136,0008.38% due 05/18/26135,377Quidditch Acquisition, Inc.USD360,4188.00% due 03/21/25352,085QUIKRETE Holdings, Inc.USD3,480,833Due 05/22/28(c)3,450,933RealPage, Inc.USD3,050,0003.75% due 04/24/283,030,571Red Ventures LLCUSD1,626,2582.58% due 11/08/241,606,613Ring Container Technologies Group LLCUSD2,230,000Due 08/12/28(c)2,224,425Sabre GLBL, Inc. 2021 Other Term B-1 LoanUSD1,281,7754.00% due 12/17/271,271,841Sabre GLBL, Inc. 2021 Other Term B-2 LoanUSD2,043,2254.00% due 12/17/272,027,390Scientific Games International, Inc.USD4,919,0262.83% due 08/14/244,872,050Shearer's Foods LLCUSD2,282,7794.25% due 09/23/272,277,437Shutterfly LLCUSD2,685,000Due 09/25/26(c)2,676,623Signal Parent, Inc.USD4,205,0004.25% due 04/03/284,122,666Simply Good Foods USA, Inc.USD2,193,4394.75% due 07/07/242,198,001Sinclair Television Group, Inc.USD386,8782.34% due 01/03/24378,495Sound Inpatient Physicians, Inc.USD1,993,5392.83% due 06/27/251,978,168SP PF Buyer LLCUSD4,081,3704.58% due 12/22/254,011,211Spin Holdco, Inc.USD4,089,7504.75% due 03/04/284,091,795Spirit Aerosystems, Inc.USD1,194,9956.00% due 01/15/251,200,468St. George's University Scholastic Services LLCUSD5,698,8633.34% due 07/17/255,659,711Staples, Inc.USD2,373,7435.13% due 04/16/262,239,888Star US Bidco LLCUSD3,653,1005.25% due 03/17/273,653,100Steinway Musical Instruments, Inc.USD386,6954.75% due 02/14/25381,861Team Health Holdings, Inc.USD2,340,3093.75% due 02/06/242,272,698Tekni-Plex, Inc.USD1,715,690Due 07/29/28(c)1,714,403Tenneco, Inc.USD4,637,5003.08% due 10/01/254,585,328TGP Holdings III LLCUSD1,735,0734.25% due 06/29/281,733,633ThoughtWorks, Inc.USD2,229,8643.50% due 03/24/282,220,119TransDigm, Inc.USD1,023,8162.33% due 08/22/241,009,104USD1,411,1052.33% due 05/30/251,387,497USD1,171,9952.33% due 12/09/251,152,739Triton Water Holdings, Inc.USD3,898,6844.00% due 03/31/283,869,873Tronox Finance LLCUSD1,928,0222.38% due 03/10/281,907,238Truck Hero, Inc.USD4,230,3314.00% due 01/31/284,210,237TTM Technologies, Inc.USD111,2752.60% due 09/28/24110,789UFC Holdings LLCUSD3,663,6593.50% due 04/29/263,638,783UKG, Inc.USD4,993,6194.00% due 05/04/264,993,619Ultimate Software Group, Inc.USD1,643,2313.83% due 05/04/261,643,576United Natural Foods, Inc.USD2,666,7683.58% due 10/22/252,655,114US Renal Care, Inc.USD3,168,4455.13% due 06/26/263,166,734USI, Inc.USD2,790,5613.15% due 05/16/242,764,748Utz Quality Foods LLCUSD2,353,1763.08% due 01/20/282,341,998Vertiv Group Corp.USD5,367,4182.85% due 03/02/275,330,544Virtusa Corp.USD942,6385.00% due 02/11/28945,880WCG Purchaser Corp.USD7,326,5795.00% due 01/08/277,338,814Whatabrands LLCUSD3,650,000Due 08/03/28(c)3,637,444Wheel Pros, Inc.USD2,724,5005.25% due 05/11/28(c)2,724,500White Cap Buyer LLCUSD3,587,8884.50% due 10/19/273,588,462WMG Acquisition Corp.USD3,993,4382.21% due 01/20/283,942,082Zayo Group Holdings, Inc.USD4,226,4903.08% due 03/09/274,169,094バンクローン合計548,394,551社債 (9.0%)Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLCUSD560,0005.75% due 03/15/25(a)571,900Arconic Corp.USD1,750,0006.00% due 05/15/25(a),(b)1,852,462CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.USD2,000,0004.00% due 03/01/23(a),(b)2,012,100USD1,500,0005.50% due 05/01/26(a),(b)1,545,165CenturyLink, Inc.USD3,000,0004.00% due 02/15/27(a),(b)3,078,750DISH DBS Corp.USD2,000,0005.00% due 03/15/232,087,500USD2,250,0005.88% due 11/15/242,418,750Ford Motor Credit Co. LLCUSD2,000,0004.27% due 01/09/27(a)2,140,000USD4,060,0004.39% due 01/08/264,354,350USD1,000,0005.13% due 06/16/25(a)1,097,500HCA, Inc.USD6,000,0005.38% due 02/01/256,757,500Hilton Domestic Operating Co., Inc.USD2,100,0005.38% due 05/01/25(a),(b)2,203,131IQVIA, Inc.USD1,125,0005.00% due 10/15/26(a),(b)1,158,750Lamb Weston Holdings, Inc.USD3,000,0004.88% due 11/01/26(a),(b)3,085,882MasTec, Inc.USD2,185,0004.50% due 08/15/28(a),(b)2,299,713Microchip Technology, Inc.USD1,900,0004.25% due 09/01/25(a)2,003,310Newell Brands, Inc.USD645,0004.35% due 04/01/23(a)680,359NuStar Logistics LPUSD3,225,0005.75% due 10/01/25(a)3,466,875PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp.USD170,0006.88% due 05/15/23(a)164,977Sirius XM Radio, Inc.USD6,000,0005.00% due 08/01/27(a),(b)6,292,500Spectrum Brands, Inc.USD180,0005.75% due 07/15/25(a)184,050Spirit AeroSystems, Inc.USD2,000,0007.50% due 04/15/25(a),(b)2,117,500Staples, Inc.USD2,971,0007.50% due 04/15/26(a),(b)3,000,710Tenet Healthcare Corp.USD5,500,0004.88% due 01/01/26(a),(b)5,705,150USD3,400,0007.50% due 04/01/25(a),(b)3,638,000社債合計63,916,884米国合計 (簿価 $609,934,805)612,311,435債券合計 (簿価 $689,745,281)692,606,100株数優先株式 (0.1%)米国 (0.1%)USD205Claire's Stores, Inc.486,875米国合計 (簿価 $75,625)486,875優先株式合計 (簿価 $75,625)486,875証券数ワラント (0.0%)米国 (0.0%)USD1,707Windstream Holdings, Inc.34,379米国合計 (簿価 $0)34,379ワラント合計 (簿価 $0)34,379口数リミテッドパートナーシップ (0.8%)米国 (0.8%)47,235California Resources Corp.1,616,854151,515Cineworld Group PLC138,250290Claire's Stores, Inc.61,62534,996Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.92,04013,134iHeartCommunications, Inc.326,7741,748iHeartMedia, Inc.43,49015,278Neiman Marcus Group2,024,335919Neiman Marcus Group Restricted121,76714,500Oasis Petroleum, Inc.1,255,55557,327SAL Topco LLC257,971116Southcross Holdings LP986米国合計 (簿価 $3,738,008)5,939,647リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $3,738,008)5,939,647元本短期投資 (5.2%)日本 (5.2%)定期預金 (5.2%)Sumitomo Mitsui Banking Corp.USD36,913,2070.01% due 09/01/2136,913,207定期預金合計36,913,207日本合計 (簿価 $36,913,207)36,913,207短期投資合計 (簿価 $36,913,207)36,913,207投資合計 (簿価 $730,472,121)103.8%$735,980,208現金及び他の資産を超過する負債(3.8)(27,283,486)純資産100.0%$708,696,722e border="0" style="width:508.1pt;border-collapse:collapse">* バンクローンは変動金利債務です。表示されているクーポンレートは期間末時点の利率を表しています。(a) 期限前償還条項付き証券(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの届出を免除されている証券。これらの証券は、届出をしないで適格機関投資家に転売することができます。他に記載がない限り、非流動性資産とみなされることはありません。(c) このポジションのすべてもしくは一部は期間末時点で未決済の貸出予約取引を表しています。購入時の詳細は、クーポンレートを含め、決済日まで知り得ることができません。(d) デフォルト証券投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

ファンドレベルの為替先渡契約(2021年8月31日現在)(純資産に占める割合 0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価損		純評価損益
JPY	HSBC Bank	32,419,087	09/01/2021	USD	294,803	$	291	$	–	$	291
						$	291	$	–	$	291



クラスB - JPYクラスの外国為替先渡契約(2021年8月31日現在)(純資産に占める割合 0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価損		純評価損益
JPY	State Street Bank and Trust Co.	473,227,106	9/10/2021	USD	4,313,073	$	–	$	(5,271)	$	(5,271)
						$	–	$	(5,271)	$	(5,271)

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

e border="0" style="width:552.0pt;border-collapse:collapse">ファンドレベルの為替先渡契約(2021年8月31日現在)(純資産に占める割合 0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損純評価損益JPYHSBC Bank32,419,08709/01/2021USD294,803$291$–$291$291$–$291クラスB - JPYクラスの外国為替先渡契約(2021年8月31日現在)(純資産に占める割合 0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損純評価損益JPYState Street Bank and Trust Co.473,227,1069/10/2021USD4,313,073$–$(5,271)$(5,271)$–$(5,271)$(5,271)通貨の略称:JPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	-	450,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月19日現在2023年1月19日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン154,598,364,131158,884,170,414流動資産合計154,598,364,131158,884,170,414資産合計154,598,364,131158,884,170,414負債の部流動負債未払解約金-450,000,000流動負債合計-450,000,000負債合計-450,000,000純資産の部元本等元本※1154,511,884,258158,381,230,125剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)86,479,87352,940,289元本等合計154,598,364,131158,434,170,414純資産合計154,598,364,131158,434,170,414負債純資産合計154,598,364,131158,884,170,414e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月20日至 2023年1月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年7月19日現在2023年1月19日現在1.※1期首2022年1月20日2022年7月20日期首元本額147,185,375,981円154,511,884,258円期中追加設定元本額75,160,792,997円72,914,418,030円期中一部解約元本額67,834,284,720円69,045,072,163円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)281,752,121円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10077,954,935,421円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,885,585,339円5,335,635,195円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス7,033,659,976円5,584,384,562円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,079,448円1,010,016,980円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,026,318,645円926,363,625円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,191,782,976円10,588,994,301円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,904,457円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)72,489,058円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)55,181,236円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ616,774,839,804円15,424,183,330円ブル3倍日本株ポートフォリオ619,084,842,999円17,085,842,499円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,718,486,357円1,618,441,439円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,631,027円42,634,170円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計154,511,884,258円158,381,230,125円2.期末日における受益権の総数154,511,884,258口158,381,230,125口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年7月20日至 2023年1月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年1月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月19日現在2023年1月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月19日現在2023年1月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月19日現在2023年1月19日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,003円)附属明細表

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#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	161,902,237,266	100.00
純資産総額	161,902,237,266	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)161,902,237,266100.00純資産総額161,902,237,266100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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