純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0108%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年64.8万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2016/09/13 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	163	1,855,537
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	23,750
合計	168	1,879,288

2016/09/13 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.08324%(税抜1.003%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2016/09/13 9:07

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2016/09/13 9:07

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2016/09/13 9:07

#6 投資対象（連結）

<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について

東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(ノンヘッジクラス/円ヘッジクラス)正式名称:Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund
運用方針	①世界(新興国を含む)のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることをめざします。②BB格相当またはそれ以下の格付けの債券に主として投資を行います。BBB格相当またはそれ以上の格付けを有する投資適格債券への投資も行います。(ノンヘッジクラス):為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。(円ヘッジクラス):為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
主な投資制限	・原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
決算日	原則として毎年11月末日
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率0.58%を乗じて得た額が受託会社、投資顧問会社および副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またファンドの純資産総額に対し年率0.10%(上限)を乗じて得た額(ただし、その額が年額27,000米ドルに満たない場合は、27,000米ドルとします。)が事務代行会社への報酬としてファンドから支払われます。この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用(ファンドの1会計期間にわたり償却)、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用(ただし、その額が年額18,000米ドルに満たない場合は、18,000米ドルとします。)、信託事務等の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。
関係法人	受託会社、事務代行会社:エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド投資顧問会社:東京海上アセットマネジメント株式会社副投資顧問会社:Tokio Marine Rogge Asset Management Ltd.保管銀行:ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2016/09/13 9:07

#7 投資状況（連結）

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		65,410,684	1.39
合計(純資産総額)		4,672,766,538	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		28,142,518	1.59
合計(純資産総額)		1,766,804,086	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

2016/09/13 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,809	1,809	10,952,676
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,604	3,604	3,604
当期変動額合計	3,604	3,604	2,191,034
当期末残高	5,414	5,414	13,143,710

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/13 9:07

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第30期平成27年3月31日現在	第31期平成28年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。	*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

2016/09/13 9:07

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区 分		前期[平成27年12月14日現在]	当期[平成28年 6月13日現在]
2.※1	特定期間末日における受益権の総数	7,316,705,957口	6,055,870,546口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は340,825,939円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は909,437,138円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/13 9:07

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)2016/09/13 9:07

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

2016/09/13 9:07

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,814,487		3,553,655
純資産の部
株主資本		13,138,296		10,085,959

2016/09/13 9:07

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2016/09/13 9:07

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年6月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/13 9:07

#16 附属明細表（連結）

(1)純資産計算書

平成27年11月30日現在
発行済受益証券1口当たりの純資産
JPY-Hedged Class	9,437

(2)投資有価証券明細表
債券

2016/09/13 9:07