有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,606,855,706	98.58
親投資信託受益証券	日本	500,148	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		65,410,684	1.39
合計(純資産総額)		4,672,766,538	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,738,161,420	98.37
親投資信託受益証券	日本	500,148	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		28,142,518	1.59
合計(純資産総額)		1,766,804,086	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,642,202,292	98.46
親投資信託受益証券	日本	500,148	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,017,928	1.50
合計(純資産総額)		1,667,720,368	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	695,382,810	98.48
親投資信託受益証券	日本	500,148	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,230,775	1.44
合計(純資産総額)		706,113,733	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	70,211,300	77.34
特殊債券	日本	10,034,800	11.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,528,286	11.59
合計(純資産総額)		90,774,386	100.00