有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,417,420,619	98.13
親投資信託受益証券	日本	500,296	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,424,220	1.82
合計(純資産総額)		1,444,345,135	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	545,192,659	98.62
親投資信託受益証券	日本	500,296	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,091,267	1.28
合計(純資産総額)		552,784,222	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	636,322,225	97.84
親投資信託受益証券	日本	500,296	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,518,192	2.07
合計(純資産総額)		650,340,713	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	206,620,786	96.77
親投資信託受益証券	日本	500,296	0.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,384,159	2.99
合計(純資産総額)		213,505,241	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,308,878	58.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,483,914	41.54
合計(純資産総額)		10,792,792	100.00