有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,097,670,881	97.50
親投資信託受益証券	日本	500,049	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		78,882,500	2.48
合計(純資産総額)		3,177,053,430	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,207,467,079	97.05
親投資信託受益証券	日本	500,049	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		36,082,353	2.90
合計(純資産総額)		1,244,049,481	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,156,803,927	97.06
親投資信託受益証券	日本	500,049	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,438,066	2.88
合計(純資産総額)		1,191,742,042	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	403,131,748	96.90
親投資信託受益証券	日本	500,049	0.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,368,959	2.97
合計(純資産総額)		416,000,756	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	57,088,750	74.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,063,933	25.03
合計(純資産総額)		76,152,683	100.00