有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,896,044,516	97.52
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		47,713,080	2.45
合計(純資産総額)		1,944,257,843	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	799,745,792	97.82
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,284,094	2.11
合計(純資産総額)		817,530,133	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	740,443,833	97.92
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,179,867	2.00
合計(純資産総額)		756,123,947	100.00

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	291,161,666	95.86
親投資信託受益証券	日本	500,247	0.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,053,333	3.96
合計(純資産総額)		303,715,246	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,034,290	84.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,613,332	15.15
合計(純資産総額)		10,647,622	100.00