有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年2月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,600,000	12,715.06	330,591,807	12,350.04	321,101,289	6.352	-	7.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,600,000	12,966.88	337,138,945	12,072.12	313,875,250	8.125	2038/6/15	7.70
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,500,000	13,492.37	337,309,375	12,390.26	309,756,525	8.875	2038/6/15	7.60
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	108,200	3,189.31	345,083,710	2,710.97	293,327,300	7.600	2049/12/31	7.20
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,529,000	17,994.68	275,138,766	16,618.35	254,094,724	8.875	-	6.24
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,100,000	12,538.10	263,300,147	11,049.54	232,040,445	7.640	-	5.69
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,500,000	11,603.44	290,086,062	9,231.62	230,790,625	6.900	2067/6/1	5.66
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,800,000	10,026.96	280,755,020	7,953.40	222,695,200	6.500	-	5.47
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	11,049.54	331,486,350	7,385.30	221,559,000	6.050	2067/4/20	5.44
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,600,000	13,500.89	216,014,344	12,469.79	199,516,720	10.000	-	4.90
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,000,000	18,349.50	183,495,048	17,878.52	178,785,200	8.625	2038/5/22	4.39
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	QBE CAP FUNDING II LP	1,500,000	12,015.31	180,229,725	11,586.74	173,801,105	6.797	-	4.27
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	965,000	17,350.05	167,428,009	15,834.25	152,800,580	8.5925	-	3.75
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,300,000	12,186.42	158,423,547	11,206.23	145,681,098	6.375	2023/5/2	3.58
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	900,000	16,886.14	151,975,296	15,693.00	141,237,079	6.000	-	3.47
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	600,000	12,856.10	77,136,618	12,015.38	72,092,299	8.250	-	1.77
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	17,489.44	69,957,782	16,392.77	65,571,102	6.750	2023/1/16	1.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	86.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。