有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,126,000	15,257.46	324,373,660	14,920.47	317,209,396	8.8750	-	7.98
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,600,000	11,776.62	306,192,315	11,589.83	301,335,677	6.3520	-	7.58
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,900,000	11,025.22	319,731,604	10,163.23	294,733,670	7.6400	-	7.42
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,600,000	11,775.41	306,160,855	11,272.41	293,082,790	8.1250	2038/6/15	7.38
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	108,200	2,896.26	313,375,613	2,672.36	289,149,568	7.6000	2049/12/31	7.28
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,500,000	12,252.62	306,315,625	11,479.80	286,995,170	8.8750	2038/6/15	7.22
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	10,034.25	301,027,650	7,862.31	235,869,480	6.0500	2067/4/20	5.94
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,800,000	9,105.63	254,957,780	7,738.50	216,678,000	6.5000	-	5.45
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,500,000	10,537.25	263,431,437	7,944.86	198,621,500	6.9000	2067/6/1	5.00
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,600,000	12,260.36	196,165,816	11,581.95	185,311,280	10.0000	-	4.66
ジャージ ー	ハイブリ ッド証券	QBE CAP FUNDING II LP	1,500,000	10,911.28	163,669,275	10,531.89	157,978,382	6.7970	-	3.98
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,000,000	15,714.50	157,145,010	15,547.22	155,472,250	8.6250	2038/5/22	3.91
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	965,000	14,858.57	143,385,210	14,282.53	137,826,487	8.5925	-	3.47
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,300,000	11,066.67	143,866,763	10,486.82	136,328,700	6.3750	2023/5/2	3.43
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	900,000	14,461.27	130,151,519	13,609.52	122,485,692	6.0000	-	3.08
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	600,000	11,674.81	70,048,902	11,095.66	66,574,006	8.2500	-	1.68
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	14,977.94	59,911,788	14,200.19	56,800,778	6.7500	2023/1/16	1.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	86.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。