純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/05/02 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	840	32,364,511
追加型公社債投資信託	16	1,593,094
単位型株式投資信託	97	444,511
単位型公社債投資信託	49	94,595
合 計	1,002	34,496,710

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/05/02 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/05/02 9:15

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

2024/05/02 9:15

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤公社債の借入れ

2024/05/02 9:15

#6 投資対象（連結）

ファンド名	DNCA INVEST アルファ・ボンド (H―Iクラス)(JPY)
投資態度	・3年以上の期間で参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を超過するパフォーマンスをめざします。通常の市場環境下でボラティリティは、5%未満をめざします。・DNCA INVEST アルファ・ボンド(以下、「サブ-ファンド」といいます。)は、金利やインフレ期待に基づくロング/ショート戦略、長短金利差の変化に着目した金利カーブ戦略、様々な債券資産クラスでの想定的な価値に着目した裁定戦略、クレジット戦略、等を行います。・サブ-ファンドの修正デュレーションは、-3年から+7年をめざします。・サブ-ファンドの基準通貨ユーロ以外のエクスポージャーは、通貨リスクの適切な緩和のためユーロでヘッジし、ユーロに対するリスクをサブ-ファンドの総資産の30%以内となることをめざします。(H―Iクラス)(JPY)においては、原則として(H―Iクラス)(JPY)の純資産総額と同程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。
主な投資対象	・主として固定利付債、変動利付債、インフレ連動債、譲渡性債券・運用目的の達成やトレーディングコストの削減等のため先物、オプション、スワップ、CDS等のデリバティブ取引を活用します。

<「アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>

2024/05/02 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)272,416,6471.3947379,939,4971.4106384,270,92224.08日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド206,806,8431.3898287,420,1501.3930288,081,93218.06日本親投資信託受益証券ショートデュレーション円インカムマザーファンド190,039,1500.9573181,924,4780.9574181,943,48211.40日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド128,465,8621.2755163,858,2061.2775164,115,13810.29日本投資信託受益証券マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)102,686,9870.94897,347,2630.928895,375,6735.98日本投資信託受益証券グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)54,958,1101.528684,008,9661.544784,893,7925.32日本親投資信託受益証券日本株マーケットニュートラル・マザーファンド35,215,1401.607556,608,3371.628157,333,7693.59日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド15,511,3393.103448,137,8893.249050,396,3403.16アイルランド投資証券ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション43,602.0561,089.5347,505,8091,077.071946,962,5492.94日本投資信託受益証券MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)37,299,7991.053339,287,8781.06739,798,8852.49日本投資信託受益証券アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)29,129,7731.036430,190,0961.057530,804,7341.93日本親投資信託受益証券日本株インカム・マザーファンド5,753,0573.769021,683,2714.015723,102,5501.45日本親投資信託受益証券先進国ロング・ショート戦略マザーファンド16,901,5290.938315,858,7040.936515,828,2810.99日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド7,795,6121.935815,090,7451.988315,500,0150.97日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)6,241,4952.34414,630,0642.464515,382,1640.96日本親投資信託受益証券先進国高格付国債マザーファンド14,274,7380.998714,256,1800.994414,194,7990.89日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド3,944,7302.566210,122,9662.601410,261,8200.64日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド2,964,3873.492710,353,7143.34829,925,3600.62日本親投資信託受益証券日本・小型株・ファンド・マザーファンド989,2078.98908,891,9819.25599,156,0010.57日本親投資信託受益証券コモディティインデックスマザーファンド6,848,0311.21368,310,7701.23358,447,0460.53日本親投資信託受益証券ジャパン・アクティブ・マザーファンド1,203,9545.81867,005,3266.00077,224,5660.45日本親投資信託受益証券日本株ESGアクティブマザーファンド3,159,9472.21927,012,5542.25257,117,7800.45日本親投資信託受益証券JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド2,841,6912.11095,998,5252.19796,245,7520.39アイルランド投資証券ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション4,981.2341,118.915,573,5941,165.33255,804,7930.36日本親投資信託受益証券JPX日経400インデックスマザーファンド1,703,2102.63044,480,1232.75194,687,0630.29アイルランド投資証券スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション3,108.6781,237.633,847,4121,295.27524,026,5930.25e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券40.77投資証券3.56親投資信託受益証券54.75合計99.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/05/02 9:15

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)668,140,2561.84511,232,785,5861.8871,260,780,66329.73日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド284,438,5011.3898395,312,6281.3930396,222,8319.34日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド103,433,0573.1034320,994,1493.2490336,054,0027.92日本親投資信託受益証券ショートデュレーション円インカムマザーファンド259,883,2450.9573248,786,2300.9574248,812,2185.87日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド177,956,2701.2755226,983,2221.2775227,339,1345.36日本投資信託受益証券アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)140,970,8061.1125156,830,0211.1434161,186,0193.80日本投資信託受益証券グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)99,032,8281.5286151,381,5801.5447152,976,0093.61日本親投資信託受益証券日本株マーケットニュートラル・マザーファンド91,531,5441.6075147,136,9561.6281149,022,5063.51日本親投資信託受益証券日本株インカム・マザーファンド36,283,6393.7690136,753,0354.0157145,704,2093.44日本投資信託受益証券マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)143,632,6230.948136,163,7260.9288133,405,9803.15アイルランド投資証券ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション112,578.3511,089.53122,657,6481,077.0719121,254,9782.86日本投資信託受益証券MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)101,233,2321.0533106,628,9631.067108,015,8582.55日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)39,021,4552.34491,466,2902.464596,168,3752.27日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド46,717,9821.935890,436,6691.988392,889,3632.19日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド34,400,9952.566288,279,8332.601489,490,7482.11日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド22,277,5793.492777,808,9003.348274,589,7901.76日本親投資信託受益証券日本・小型株・ファンド・マザーファンド6,396,9478.989057,502,1569.255959,209,5011.40日本親投資信託受益証券ジャパン・アクティブ・マザーファンド8,569,7365.818649,863,8656.000751,424,4141.21日本親投資信託受益証券日本株ESGアクティブマザーファンド21,488,4292.219247,687,1212.252548,402,6861.14日本親投資信託受益証券コモディティインデックスマザーファンド35,774,1281.213643,415,4811.233544,127,3861.04日本親投資信託受益証券JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド18,880,3162.110939,854,4592.197941,497,0460.98日本親投資信託受益証券先進国ロング・ショート戦略マザーファンド43,661,2500.938340,967,3500.936540,888,7600.96アイルランド投資証券ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション33,006.251,118.9136,931,3031,165.332538,463,2550.91日本親投資信託受益証券JPX日経400インデックスマザーファンド10,967,4422.630428,848,7592.751930,181,3030.71アイルランド投資証券スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション21,760.7491,237.6326,931,8881,295.275228,186,1580.66日本親投資信託受益証券先進国高格付国債マザーファンド18,569,4260.998718,545,2850.994418,465,4370.44e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券45.10投資証券4.43親投資信託受益証券49.38合計98.91e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/05/02 9:15

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,644,393	0.92
純資産総額		1,595,526,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本650,526,17040.77投資証券アイルランド56,793,9353.56親投資信託受益証券日本873,561,69454.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,644,3930.92純資産総額1,595,526,192100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/02 9:15

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,358,130	1.09
純資産総額		4,241,116,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,912,532,90445.10投資証券アイルランド187,904,3914.43親投資信託受益証券日本2,094,321,33449.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,358,1301.09純資産総額4,241,116,759100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/02 9:15

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/05/02 9:15

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/05/02 9:15

#13 注記表（連結）

	第8期[2023年 2月 6日現在]	第9期[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0027円	1.0528円
(1万口当たり純資産額)	(10,027円)	(10,528円)

2024/05/02 9:15

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/05/02 9:15

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,598,706,589
Ⅱ 負債総額	3,180,397
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,595,526,192
Ⅳ 発行済口数	1,505,916,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0595
(10,000口当たり)	(10,595	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,598,706,589Ⅱ 負債総額3,180,397Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,595,526,192Ⅳ 発行済口数1,505,916,853口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0595(10,000口当たり)(10,595)

2024/05/02 9:15

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,256,017,501
Ⅱ 負債総額	14,900,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,241,116,759
Ⅳ 発行済口数	3,220,455,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3169
(10,000口当たり)	(13,169	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,256,017,501Ⅱ 負債総額14,900,742Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,241,116,759Ⅳ 発行済口数3,220,455,408口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3169(10,000口当たり)(13,169)

2024/05/02 9:15

#17 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/05/02 9:15