有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成28年2月15日)

国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,606,897,739
株式	31,918,794,230
派生商品評価勘定	184,460
未収配当金	51,306,450
未収利息	2,273
前払金	383,131,000
差入委託証拠金	108,855,000
流動資産合計	34,069,171,152
資産合計	34,069,171,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	257,921,880
流動負債合計	257,921,880
負債合計	257,921,880
純資産の部
元本等
元本	36,168,712,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,357,462,865
元本等合計	33,811,249,272
純資産合計	33,811,249,272
負債純資産合計	34,069,171,152

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月15日現在
1.	期首	平成27年 2月13日
	期首元本額	357,845,598円
	期首からの追加設定元本額	38,712,682,089円
	期首からの一部解約元本額	2,901,815,550円
	元本の内訳 ※
	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	35,203,011,930円
	国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)	965,700,207円
	計	36,168,712,137円
2.	受益権の総数	36,168,712,137口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,357,462,865円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 2月13日 至 平成28年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成28年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,172,189,122
合計	△6,172,189,122

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,841,911,000	-	1,584,240,000	△257,671,000
合計		1,841,911,000	-	1,584,240,000	△257,671,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 2月15日現在
1口当たり純資産額	0.9348円
(1万口当たり純資産額)	(9,348円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住石ホールディングス	70,300	94.00	6,608,200
日鉄鉱業	214,000	412.00	88,168,000
三井松島産業	316,000	116.00	36,656,000
国際石油開発帝石	26,200	945.70	24,777,340
東急建設	4,800	823.00	3,950,400
高松コンストラクショングループ	5,800	2,100.00	12,180,000
大成建設	36,000	755.00	27,180,000
大林組	76,000	1,091.00	82,916,000
清水建設	75,000	900.00	67,500,000
長谷工コーポレーション	71,300	1,040.00	74,152,000
松井建設	26,700	669.00	17,862,300
鹿島建設	50,000	701.00	35,050,000
大末建設	39,800	721.00	28,695,800
西松建設	69,000	426.00	29,394,000
ナカノフドー建設	51,100	528.00	26,980,800
奥村組	50,000	584.00	29,200,000
イチケン	42,000	301.00	12,642,000
戸田建設	23,000	496.00	11,408,000
日本ハウスホールディングス	22,000	390.00	8,580,000
新日本建設	123,000	497.00	61,131,000
NIPPO	11,000	1,740.00	19,140,000
東亜道路工業	125,000	360.00	45,000,000
前田道路	109,000	1,773.00	193,257,000
東亜建設工業	68,000	252.00	17,136,000
大林道路	69,000	813.00	56,097,000
世紀東急工業	171,400	471.00	80,729,400
福田組	38,000	902.00	34,276,000
住友林業	52,400	1,289.00	67,543,600
パナホーム	11,000	818.00	8,998,000
大和ハウス工業	64,700	3,015.00	195,070,500
積水ハウス	75,800	1,773.00	134,393,400
日特建設	55,400	411.00	22,769,400
北陸電気工事	28,400	780.00	22,152,000
きんでん	47,700	1,477.00	70,452,900
住友電設	9,900	1,411.00	13,968,900
協和エクシオ	19,900	1,221.00	24,297,900
三晃金属工業	111,000	259.00	28,749,000
大氣社	6,300	2,640.00	16,632,000
OSJBホールディングス	52,900	220.00	11,638,000
三井製糖	151,000	493.00	74,443,000
森永乳業	335,000	562.00	188,270,000
明治ホールディングス	3,400	9,390.00	31,926,000
アサヒグループホールディングス	42,200	3,542.00	149,472,400
キリンホールディングス	107,900	1,593.00	171,884,700
コカ・コーラウエスト	58,200	2,554.00	148,642,800
東洋水産	10,100	4,315.00	43,581,500
ロック・フィールド	2,000	2,918.00	5,836,000
日本たばこ産業	109,800	4,532.00	497,613,600
日本毛織	82,000	778.00	63,796,000
帝人	295,000	367.00	108,265,000
ワコールホールディングス	109,000	1,333.00	145,297,000
王子ホールディングス	158,000	427.00	67,466,000
日本製紙	58,600	1,816.00	106,417,600
レンゴー	14,000	561.00	7,854,000
クラレ	117,900	1,269.00	149,615,100
旭化成	19,000	703.80	13,372,200
昭和電工	706,000	115.00	81,190,000
住友化学	450,000	480.00	216,000,000
テイカ	51,000	517.00	26,367,000
日本曹達	46,000	505.00	23,230,000
東ソー	323,000	427.00	137,921,000
東亞合成	37,600	889.00	33,426,400
デンカ	73,000	398.00	29,054,000
信越化学工業	20,700	5,675.00	117,472,500
日本触媒	8,400	6,980.00	58,632,000
大日精化工業	41,000	444.00	18,204,000
三菱瓦斯化学	231,000	568.00	131,208,000
三井化学	140,000	393.00	55,020,000
三菱ケミカルホールディングス	519,000	610.30	316,745,700
ダイセル	14,600	1,545.00	22,557,000
積水化学工業	47,400	1,284.00	60,861,600
日本ゼオン	96,000	696.00	66,816,000
宇部興産	219,000	195.00	42,705,000
日立化成	19,300	1,874.00	36,168,200
タイガースポリマー	10,000	638.00	6,380,000
日油	82,000	804.00	65,928,000
ハリマ化成グループ	10,100	510.00	5,151,000
花王	48,500	5,778.00	280,233,000
三洋化成工業	2,000	777.00	1,554,000
大日本塗料	118,000	200.00	23,600,000
中国塗料	9,000	704.00	6,336,000
DIC	138,000	254.00	35,052,000
東洋インキSCホールディングス	16,000	448.00	7,168,000
富士フイルムホールディングス	43,900	4,299.00	188,726,100
アグロ カネショウ	13,700	862.00	11,809,400
日東電工	1,300	5,681.00	7,385,300
武田薬品工業	51,100	5,498.00	280,947,800
アステラス製薬	263,800	1,606.00	423,662,800
大日本住友製薬	33,900	1,238.00	41,968,200
塩野義製薬	27,500	4,652.00	127,930,000
田辺三菱製薬	197,600	2,022.00	399,547,200
科研製薬	6,100	6,960.00	42,456,000
エーザイ	8,500	7,133.00	60,630,500
小野薬品工業	300	19,010.00	5,703,000
久光製薬	2,700	4,865.00	13,135,500
キッセイ薬品工業	7,800	2,686.00	20,950,800
第一三共	129,300	2,258.50	292,024,050
キョーリン製薬ホールディングス	13,900	2,166.00	30,107,400
大塚ホールディングス	32,100	4,200.00	134,820,000
ニチレキ	50,000	777.00	38,850,000
出光興産	42,700	1,760.00	75,152,000
JXホールディングス	152,000	456.50	69,388,000
東洋ゴム工業	300	1,768.00	530,400
ブリヂストン	95,500	3,984.00	380,472,000
住友ゴム工業	81,900	1,492.00	122,194,800
フコク	17,000	867.00	14,739,000
三ツ星ベルト	28,000	820.00	22,960,000
バンドー化学	24,000	419.00	10,056,000
旭硝子	304,000	568.00	172,672,000
日本電気硝子	30,000	537.00	16,110,000
住友大阪セメント	131,000	431.00	56,461,000
黒崎播磨	9,000	237.00	2,133,000
新日鐵住金	1,100	1,926.00	2,118,600
大和工業	57,900	2,326.00	134,675,400
東京鐵鋼	59,000	389.00	22,951,000
大同特殊鋼	119,000	422.00	50,218,000
日本軽金属ホールディングス	368,300	170.00	62,611,000
三菱マテリアル	201,000	294.00	59,094,000
住友電気工業	70,800	1,364.50	96,606,600
タツタ電線	4,200	358.00	1,503,600
アーレスティ	40,600	634.00	25,740,400
LIXILグループ	6,800	2,495.00	16,966,000
日本発條	104,200	1,003.00	104,512,600
三益半導体工業	19,600	951.00	18,639,600
アマダホールディングス	90,800	1,074.00	97,519,200
東洋機械金属	1,900	310.00	589,000
レオン自動機	19,600	579.00	11,348,400
SMC	3,600	27,120.00	97,632,000
ホソカワミクロン	9,000	522.00	4,698,000
小松製作所	139,500	1,725.50	240,707,250
クボタ	71,000	1,430.00	101,530,000
ダイキン工業	16,000	7,504.00	120,064,000
タダノ	54,000	943.00	50,922,000
平和	58,700	2,323.00	136,360,100
SANKYO	39,600	4,220.00	167,112,000
ジェイテクト	54,300	1,536.00	83,404,800
日立造船	153,500	526.00	80,741,000
三菱重工業	353,000	385.70	136,152,100
日清紡ホールディングス	13,300	1,097.00	14,590,100
イビデン	68,200	1,290.00	87,978,000
コニカミノルタ	29,300	924.00	27,073,200
日立製作所	1,043,000	465.50	485,516,500
三菱電機	242,000	1,057.00	255,794,000
富士電機	1,000	368.00	368,000
山洋電気	40,000	527.00	21,080,000
メルコホールディングス	3,400	1,956.00	6,650,400
日本電気	177,000	271.00	47,967,000
セイコーエプソン	43,000	1,714.00	73,702,000
ジャパンディスプレイ	89,800	218.00	19,576,400
パナソニック	185,000	887.40	164,169,000
ソニー	113,100	2,447.00	276,755,700
TDK	5,400	5,680.00	30,672,000
横河電機	98,700	1,228.00	121,203,600
アズビル	4,700	2,847.00	13,380,900
キーエンス	700	55,400.00	38,780,000
岩崎電気	1,000	182.00	182,000
ウシオ電機	8,900	1,609.00	14,320,100
日本デジタル研究所	7,700	1,531.00	11,788,700
ファナック	2,800	16,545.00	46,326,000
ローム	34,700	4,635.00	160,834,500
新光電気工業	33,400	626.00	20,908,400
京セラ	40,900	4,977.00	203,559,300
太陽誘電	13,900	1,101.00	15,303,900
村田製作所	21,400	12,750.00	272,850,000
キヤノン	98,100	3,219.00	315,783,900
リコー	47,800	1,139.00	54,444,200
東京エレクトロン	8,100	6,538.00	52,957,800
トヨタ紡織	20,800	1,762.00	36,649,600
ユニプレス	15,900	1,727.00	27,459,300
豊田自動織機	31,100	4,910.00	152,701,000
デンソー	24,800	4,260.00	105,648,000
ニチユ三菱フォークリフト	14,300	452.00	6,463,600
日産自動車	427,400	990.30	423,254,220
いすゞ自動車	68,000	1,089.00	74,052,000
トヨタ自動車	230,900	6,256.00	1,444,510,400
三菱自動車工業	388,100	838.00	325,227,800
エフテック	500	1,033.00	516,500
極東開発工業	1,100	1,054.00	1,159,400
河西工業	26,600	1,242.00	33,037,200
アイシン精機	12,400	4,395.00	54,498,000
富士機工	400	401.00	160,400
マツダ	23,900	1,611.00	38,502,900
本田技研工業	182,500	2,955.50	539,378,750
スズキ	25,600	2,877.50	73,664,000
富士重工業	76,000	3,767.00	286,292,000
ヤマハ発動機	55,000	1,831.00	100,705,000
ショーワ	113,200	897.00	101,540,400
豊田合成	4,400	2,229.00	9,807,600
シマノ	4,200	17,030.00	71,526,000
テイ・エス テック	4,100	2,461.00	10,090,100
テルモ	4,800	3,880.00	18,624,000
島津製作所	14,000	1,793.00	25,102,000
理研計器	800	1,089.00	871,200
HOYA	34,100	4,003.00	136,502,300
ノーリツ鋼機	1,200	402.00	482,400
バンダイナムコホールディングス	12,800	2,283.00	29,222,400
凸版印刷	196,000	1,000.00	196,000,000
大日本印刷	137,000	1,010.00	138,370,000
ヤマハ	14,300	3,050.00	43,615,000
任天堂	5,200	15,750.00	81,900,000
コクヨ	43,700	1,166.00	50,954,200
東京電力	343,500	577.00	198,199,500
中部電力	131,700	1,493.50	196,693,950
関西電力	15,800	1,307.50	20,658,500
東北電力	77,500	1,516.00	117,490,000
東京瓦斯	159,000	557.20	88,594,800
大阪瓦斯	382,000	449.30	171,632,600
東邦瓦斯	134,000	785.00	105,190,000
静岡ガス	1,000	722.00	722,000
東日本旅客鉄道	34,800	10,145.00	353,046,000
西日本旅客鉄道	14,100	7,035.00	99,193,500
東海旅客鉄道	17,000	21,475.00	365,075,000
ハマキョウレックス	7,100	1,736.00	12,325,600
阪急阪神ホールディングス	179,000	730.00	130,670,000
日本通運	207,000	511.00	105,777,000
山九	27,000	514.00	13,878,000
トナミホールディングス	11,000	262.00	2,882,000
ニッコンホールディングス	26,400	1,957.00	51,664,800
福山通運	177,000	534.00	94,518,000
セイノーホールディングス	95,400	1,243.00	118,582,200
日本郵船	500,000	208.00	104,000,000
日本航空	69,300	4,062.00	281,496,600
ANAホールディングス	168,000	311.40	52,315,200
日新	4,000	295.00	1,180,000
住友倉庫	129,000	556.00	71,724,000
上組	32,000	1,011.00	32,352,000
ITホールディングス	22,100	2,567.00	56,730,700
グリー	30,200	552.00	16,670,400
エイチーム	9,900	1,372.00	13,582,800
コロプラ	10,800	1,903.00	20,552,400
ティーガイア	53,200	1,113.00	59,211,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	383,400	268.00	102,751,200
フジ・メディア・ホールディングス	69,400	1,300.00	90,220,000
ヤフー	61,400	427.00	26,217,800
伊藤忠テクノソリューションズ	6,300	2,100.00	13,230,000
兼松エレクトロニクス	23,100	1,855.00	42,850,500
日本テレビホールディングス	53,800	1,938.00	104,264,400
テレビ朝日ホールディングス	4,400	1,994.00	8,773,600
日本電信電話	170,700	4,910.00	838,137,000
KDDI	162,500	2,956.50	480,431,250
光通信	3,300	7,840.00	25,872,000
NTTドコモ	136,100	2,653.00	361,073,300
東宝	11,500	2,872.00	33,028,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	5,850.00	5,850,000
DTS	12,300	2,043.00	25,128,900
シーイーシー	21,200	1,100.00	23,320,000
ソフトバンクグループ	89,700	4,400.00	394,680,000
あらた	900	2,160.00	1,944,000
双日	111,200	211.00	23,463,200
アルフレッサ ホールディングス	7,800	1,971.00	15,373,800
ダイワボウホールディングス	100,000	199.00	19,900,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,100	957.00	2,009,700
UKCホールディングス	51,900	1,999.00	103,748,100
メディパルホールディングス	24,500	1,663.00	40,743,500
アドヴァン	8,200	1,016.00	8,331,200
丸文	35,000	690.00	24,150,000
オーハシテクニカ	2,500	1,230.00	3,075,000
伊藤忠商事	221,200	1,316.50	291,209,800
丸紅	455,200	547.20	249,085,440
長瀬産業	73,200	1,186.00	86,815,200
三井物産	165,300	1,294.50	213,980,850
カメイ	41,600	968.00	40,268,800
住友商事	258,400	1,087.50	281,010,000
三菱商事	202,100	1,730.50	349,734,050
キヤノンマーケティングジャパン	6,100	1,945.00	11,864,500
ユアサ商事	500	2,328.00	1,164,000
東邦ホールディングス	13,600	2,375.00	32,300,000
リョーサン	1,800	2,897.00	5,214,600
加賀電子	44,100	1,283.00	56,580,300
PALTAC	14,700	1,799.00	26,445,300
日鉄住金物産	17,000	328.00	5,576,000
イノテック	55,200	440.00	24,288,000
スズケン	10,800	3,735.00	40,338,000
カワチ薬品	1,300	1,940.00	2,522,000
ゲオホールディングス	53,100	1,690.00	89,739,000
エディオン	112,700	854.00	96,245,800
J.フロント リテイリング	23,500	1,385.00	32,547,500
マツモトキヨシホールディングス	6,500	5,070.00	32,955,000
ジョイフル本田	1,200	2,233.00	2,679,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	22,900	973.00	22,281,700
セブン&アイ・ホールディングス	63,800	4,648.00	296,542,400
アルビス	400	1,873.00	749,200
コナカ	23,100	553.00	12,774,300
コーナン商事	47,400	1,570.00	74,418,000
PLANT	3,000	1,135.00	3,405,000
上新電機	39,000	899.00	35,061,000
島忠	34,600	2,509.00	86,811,400
AOKIホールディングス	2,100	1,201.00	2,522,100
コメリ	46,500	2,253.00	104,764,500
青山商事	15,300	4,105.00	62,806,500
高島屋	22,000	914.00	20,108,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	10,300	1,844.00	18,993,200
イオン	29,500	1,393.00	41,093,500
ユニーグループ・ホールディングス	29,200	794.00	23,184,800
ケーズホールディングス	2,900	3,665.00	10,628,500
ヤマダ電機	296,400	541.00	160,352,400
バローホールディングス	9,600	2,414.00	23,174,400
サンドラッグ	200	7,700.00	1,540,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,546,800	484.80	749,888,640
りそなホールディングス	262,500	409.50	107,493,750
三井住友フィナンシャルグループ	275,000	3,156.00	867,900,000
西日本シティ銀行	549,000	196.00	107,604,000
千葉銀行	14,000	531.00	7,434,000
千葉興業銀行	139,100	460.00	63,986,000
筑波銀行	67,700	290.00	19,633,000
ふくおかフィナンシャルグループ	23,000	377.00	8,671,000
八十二銀行	40,000	514.00	20,560,000
大垣共立銀行	40,000	350.00	14,000,000
百五銀行	145,000	403.00	58,435,000
紀陽銀行	48,400	1,201.00	58,128,400
ほくほくフィナンシャルグループ	80,000	166.00	13,280,000
十八銀行	32,000	232.00	7,424,000
みずほフィナンシャルグループ	3,144,300	168.30	529,185,690
北洋銀行	389,600	287.00	111,815,200
関西アーバン銀行	53,100	1,073.00	56,976,300
栃木銀行	61,000	429.00	26,169,000
東和銀行	1,003,000	81.00	81,243,000
フィデアホールディングス	359,100	180.00	64,638,000
池田泉州ホールディングス	501,200	387.00	193,964,400
野村ホールディングス	37,000	495.00	18,315,000
かんぽ生命保険	11,600	2,443.00	28,338,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	30,100	2,959.00	89,065,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	43,600	2,859.00	124,652,400
第一生命保険	300,800	1,340.50	403,222,400
東京海上ホールディングス	32,800	3,723.00	122,114,400
T&Dホールディングス	188,000	1,152.00	216,576,000
東京センチュリーリース	5,900	3,815.00	22,508,500
オリックス	182,000	1,366.50	248,703,000
三菱UFJリース	129,300	472.00	61,029,600
三栄建築設計	19,500	1,094.00	21,333,000
野村不動産ホールディングス	83,800	1,956.00	163,912,800
ディア・ライフ	5,600	318.00	1,780,800
飯田グループホールディングス	56,400	2,017.00	113,758,800
三井不動産	7,000	2,501.50	17,510,500
明和地所	40,700	548.00	22,303,600
日神不動産	66,400	357.00	23,704,800
エフ・ジェー・ネクスト	46,500	476.00	22,134,000
ジェイエイシーリクルートメント	26,200	929.00	24,339,800
博報堂DYホールディングス	2,700	1,271.00	3,431,700
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,000	439.00	1,317,000
テー・オー・ダブリュー	2,000	568.00	1,136,000
ジャパンマテリアル	20,400	2,002.00	40,840,800
アビスト	11,000	1,928.00	21,208,000
日本郵政	19,900	1,381.00	27,481,900
イチネンホールディングス	29,500	904.00	26,668,000
建設技術研究所	11,400	932.00	10,624,800
セコム	2,000	8,197.00	16,394,000
合 計	33,565,000		31,918,794,230

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。