有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,606,897,739	983,648,576
株式	31,918,794,230	39,727,243,860
派生商品評価勘定	184,460	11,555,160
未収入金	-	53,920
未収配当金	51,306,450	39,619,300
未収利息	2,273	-
前払金	383,131,000	-
差入委託証拠金	108,855,000	29,610,000
流動資産合計	34,069,171,152	40,791,730,816
資産合計	34,069,171,152	40,791,730,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	257,921,880	-
前受金	-	5,760,000
未払解約金	-	48,254,723
未払利息	-	784
流動負債合計	257,921,880	54,015,507
負債合計	257,921,880	54,015,507
純資産の部
元本等
元本	36,168,712,137	34,849,521,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,357,462,865	5,888,193,529
元本等合計	33,811,249,272	40,737,715,309
純資産合計	33,811,249,272	40,737,715,309
負債純資産合計	34,069,171,152	40,791,730,816

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
1.	期首	平成27年 2月13日	平成28年 2月16日
	期首元本額	357,845,598円	36,168,712,137円
	期首からの追加設定元本額	38,712,682,089円	9,682,909,439円
	期首からの一部解約元本額	2,901,815,550円	11,002,099,796円
	元本の内訳 ※
	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	35,203,011,930円	33,904,529,262円
	国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)	965,700,207円	944,992,518円
	計	36,168,712,137円	34,849,521,780円
2.	受益権の総数	36,168,712,137口	34,849,521,780口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,357,462,865円	-円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 2月13日 至 平成28年 2月15日	自 平成28年 2月16日 至 平成29年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,172,189,122
合計	△6,172,189,122

(平成29年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,954,448,551
合計	2,954,448,551

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,841,911,000	-	1,584,240,000	△257,671,000
合計		1,841,911,000	-	1,584,240,000	△257,671,000

(平成29年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	703,720,000	-	715,300,000	11,580,000
合計		703,720,000	-	715,300,000	11,580,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 2月15日現在		平成29年 2月15日現在
1口当たり純資産額	0.9348円	1口当たり純資産額	1.1690円
(1万口当たり純資産額)	(9,348円)	(1万口当たり純資産額)	(11,690円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	20,400	576.00	11,750,400
マルハニチロ	4,200	3,285.00	13,797,000
ホクリヨウ	8,100	740.00	5,994,000
日鉄鉱業	200	6,350.00	1,270,000
国際石油開発帝石	190,700	1,140.00	217,398,000
高松コンストラクショングループ	22,000	2,617.00	57,574,000
東建コーポレーション	8,900	8,070.00	71,823,000
大林組	236,400	1,075.00	254,130,000
清水建設	19,000	1,053.00	20,007,000
長谷工コーポレーション	24,600	1,306.00	32,127,600
鹿島建設	357,000	744.00	265,608,000
大末建設	8,300	988.00	8,200,400
三井住友建設	667,000	125.00	83,375,000
ナカノフドー建設	30,400	583.00	17,723,200
奥村組	219,000	707.00	154,833,000
熊谷組	43,000	318.00	13,674,000
日本ハウスホールディングス	113,300	516.00	58,462,800
大東建託	30,300	15,980.00	484,194,000
新日本建設	6,700	916.00	6,137,200
前田道路	5,000	2,003.00	10,015,000
日本道路	14,000	477.00	6,678,000
大林道路	21,900	690.00	15,111,000
住友林業	24,300	1,608.00	39,074,400
大和ハウス工業	104,100	3,132.00	326,041,200
ユアテック	3,000	807.00	2,421,000
トーエネック	34,000	559.00	19,006,000
新興プランテック	99,400	917.00	91,149,800
日本製粉	7,700	1,679.00	12,928,300
日清製粉グループ本社	25,400	1,675.00	42,545,000
中部飼料	19,700	1,122.00	22,103,400
日本甜菜製糖	13,500	2,455.00	33,142,500
三井製糖	23,700	2,594.00	61,477,800
江崎グリコ	29,700	5,180.00	153,846,000
山崎製パン	120,900	2,202.00	266,221,800
森永乳業	148,000	727.00	107,596,000
雪印メグミルク	31,300	2,933.00	91,802,900
丸大食品	33,000	495.00	16,335,000
キリンホールディングス	276,200	1,853.00	511,798,600
サントリー食品インターナショナル	1,400	4,555.00	6,377,000
伊藤園	53,500	3,710.00	198,485,000
日清オイリオグループ	16,000	564.00	9,024,000
不二製油グループ本社	3,500	2,327.00	8,144,500
味の素	3,200	2,263.50	7,243,200
ニチレイ	35,500	2,531.00	89,850,500
東洋水産	13,300	3,955.00	52,601,500
日本たばこ産業	41,900	3,746.00	156,957,400
富士紡ホールディングス	5,100	3,285.00	16,753,500
日本毛織	29,100	911.00	26,510,100
サカイオーベックス	500	1,897.00	948,500
オンワードホールディングス	8,000	864.00	6,912,000
王子ホールディングス	127,000	527.00	66,929,000
日本製紙	58,100	2,011.00	116,839,100
三菱製紙	31,600	779.00	24,616,400
旭化成	260,000	1,103.50	286,910,000
住友精化	9,100	4,945.00	44,999,500
クレハ	1,500	4,985.00	7,477,500
テイカ	43,000	727.00	31,261,000
石原産業	44,400	1,076.00	47,774,400
東ソー	309,000	988.00	305,292,000
東亞合成	97,800	1,286.00	125,770,800
信越化学工業	35,000	9,718.00	340,130,000
日本化学工業	27,000	243.00	6,561,000
四国化成工業	1,000	1,164.00	1,164,000
保土谷化学工業	4,100	3,565.00	14,616,500
大日精化工業	43,000	740.00	31,820,000
カネカ	31,000	907.00	28,117,000
三菱瓦斯化学	46,000	2,366.00	108,836,000
三井化学	661,000	540.00	356,940,000
三菱ケミカルホールディングス	559,300	839.70	469,644,210
住友ベークライト	137,000	684.00	93,708,000
積水化学工業	55,200	1,888.00	104,217,600
アイカ工業	5,500	2,964.00	16,302,000
ニチバン	19,000	964.00	18,316,000
リケンテクノス	15,600	555.00	8,658,000
大倉工業	6,000	562.00	3,372,000
積水化成品工業	26,500	844.00	22,366,000
タイガースポリマー	12,900	838.00	10,810,200
扶桑化学工業	7,500	3,220.00	24,150,000
ADEKA	22,300	1,587.00	35,390,100
花王	38,200	5,690.00	217,358,000
三洋化成工業	6,400	4,875.00	31,200,000
富士フイルムホールディングス	91,100	4,412.00	401,933,200
コニシ	13,900	1,362.00	18,931,800
長谷川香料	12,700	1,981.00	25,158,700
アキレス	800	1,788.00	1,430,400
日東電工	2,100	9,774.00	20,525,400
レック	8,100	4,585.00	37,138,500
藤森工業	3,300	3,075.00	10,147,500
天馬	8,600	2,169.00	18,653,400
信越ポリマー	23,500	848.00	19,928,000
ニフコ	20,900	5,640.00	117,876,000
日本バルカー工業	9,800	1,834.00	17,973,200
武田薬品工業	87,000	5,193.00	451,791,000
アステラス製薬	322,800	1,545.00	498,726,000
大日本住友製薬	58,100	1,981.00	115,096,100
塩野義製薬	6,300	5,494.00	34,612,200
田辺三菱製薬	6,900	2,315.00	15,973,500
科研製薬	8,300	5,870.00	48,721,000
エーザイ	10,200	6,197.00	63,209,400
小野薬品工業	59,000	2,515.00	148,385,000
持田製薬	6,300	8,380.00	52,794,000
ツムラ	2,800	3,300.00	9,240,000
キッセイ薬品工業	400	2,858.00	1,143,200
第一三共	78,100	2,595.00	202,669,500
キョーリン製薬ホールディングス	43,800	2,361.00	103,411,800
大塚ホールディングス	49,300	5,244.00	258,529,200
大正製薬ホールディングス	7,000	9,420.00	65,940,000
昭和シェル石油	145,200	1,101.00	159,865,200
ニチレキ	23,500	890.00	20,915,000
東燃ゼネラル石油	143,000	1,350.00	193,050,000
ビーピー・カストロール	28,300	1,768.00	50,034,400
富士石油	33,400	406.00	13,560,400
JXホールディングス	214,600	539.10	115,690,860
住友ゴム工業	73,400	1,769.00	129,844,600
オカモト	15,000	1,076.00	16,140,000
三ツ星ベルト	32,000	1,017.00	32,544,000
旭硝子	383,000	926.00	354,658,000
日本山村硝子	38,000	211.00	8,018,000
日本電気硝子	73,000	706.00	51,538,000
住友大阪セメント	67,000	457.00	30,619,000
東海カーボン	31,300	485.00	15,180,500
MARUWA	12,100	3,790.00	45,859,000
品川リフラクトリーズ	75,000	293.00	21,975,000
イソライト工業	34,800	428.00	14,894,400
新日鐵住金	29,700	2,825.00	83,902,500
合同製鐵	10,400	1,915.00	19,916,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	22,300	2,141.00	47,744,300
東京製鐵	1,000	1,064.00	1,064,000
淀川製鋼所	20,300	3,425.00	69,527,500
丸一鋼管	21,700	3,615.00	78,445,500
大同特殊鋼	53,000	582.00	30,846,000
栗本鐵工所	17,400	2,473.00	43,030,200
虹技	45,000	254.00	11,430,000
日本軽金属ホールディングス	276,400	288.00	79,603,200
住友電気工業	170,000	1,885.50	320,535,000
東京特殊電線	700	1,559.00	1,091,300
宮地エンジニアリンググループ	166,000	219.00	36,354,000
トーカロ	2,600	2,782.00	7,233,200
川田テクノロジーズ	1,100	7,930.00	8,723,000
東洋製罐グループホールディングス	34,500	2,130.00	73,485,000
ホッカンホールディングス	42,000	538.00	22,596,000
駒井ハルテック	100	2,132.00	213,200
三協立山	14,900	1,741.00	25,940,900
ノーリツ	20,300	2,141.00	43,462,300
岡部	6,400	958.00	6,131,200
東プレ	13,800	2,951.00	40,723,800
高周波熱錬	12,400	946.00	11,730,400
日本発條	91,400	1,291.00	117,997,400
立川ブラインド工業	9,400	912.00	8,572,800
日本製鋼所	8,300	2,075.00	17,222,500
ディスコ	2,200	16,930.00	37,246,000
三井海洋開発	27,200	2,531.00	68,843,200
SMC	10,200	31,670.00	323,034,000
ホソカワミクロン	34,000	854.00	29,036,000
小松製作所	140,000	2,854.00	399,560,000
日立建機	2,500	2,726.00	6,815,000
日工	4,100	2,112.00	8,659,200
巴工業	7,700	1,923.00	14,807,100
北川鉄工所	1,100	2,485.00	2,733,500
クボタ	42,200	1,823.00	76,930,600
アイチ コーポレーション	46,300	912.00	42,225,600
ダイキン工業	16,000	11,000.00	176,000,000
フジテック	32,400	1,323.00	42,865,200
SANKYO	1,600	3,950.00	6,320,000
マックス	37,000	1,573.00	58,201,000
グローリー	21,500	3,835.00	82,452,500
大和冷機工業	32,100	1,000.00	32,100,000
セガサミーホールディングス	125,100	1,706.00	213,420,600
日本ピストンリング	7,700	2,375.00	18,287,500
ジェイテクト	2,900	1,883.00	5,460,700
マキタ	4,300	7,830.00	33,669,000
日立造船	389,800	639.00	249,082,200
イビデン	11,300	1,942.00	21,944,600
ブラザー工業	83,800	2,034.00	170,449,200
日立製作所	846,000	641.00	542,286,000
東芝	83,000	209.70	17,405,100
三菱電機	192,400	1,707.00	328,426,800
マブチモーター	30,800	6,280.00	193,424,000
日本電産	600	10,680.00	6,408,000
東光高岳	5,400	2,239.00	12,090,600
日新電機	6,000	1,386.00	8,316,000
オムロン	15,600	4,940.00	77,064,000
メルコホールディングス	7,700	3,390.00	26,103,000
日本電気	77,000	271.00	20,867,000
富士通	251,000	650.90	163,375,900
エレコム	900	2,024.00	1,821,600
パナソニック	56,100	1,275.00	71,527,500
ソニー	49,300	3,595.00	177,233,500
TDK	48,100	7,870.00	378,547,000
ローランド ディー.ジー.	10,100	3,550.00	35,855,000
スミダコーポレーション	33,400	1,279.00	42,718,600
アズビル	8,000	3,575.00	28,600,000
キーエンス	4,900	44,340.00	217,266,000
ファナック	7,400	22,560.00	166,944,000
大真空	14,900	1,497.00	22,305,300
ローム	20,500	7,710.00	158,055,000
三井ハイテック	27,000	890.00	24,030,000
京セラ	53,800	6,274.00	337,541,200
村田製作所	4,200	16,275.00	68,355,000
ユーシン	63,900	819.00	52,334,100
KOA	7,500	1,367.00	10,252,500
小糸製作所	14,000	5,850.00	81,900,000
SCREENホールディングス	13,800	7,740.00	106,812,000
キヤノン	7,200	3,323.00	23,925,600
東京エレクトロン	19,700	11,550.00	227,535,000
トヨタ紡織	124,500	2,411.00	300,169,500
ユニプレス	57,100	2,377.00	135,726,700
豊田自動織機	5,000	5,530.00	27,650,000
デンソー	111,200	5,076.00	564,451,200
東海理化電機製作所	60,500	2,246.00	135,883,000
日産自動車	276,700	1,127.00	311,840,900
トヨタ自動車	167,500	6,491.00	1,087,242,500
三菱自動車工業	135,500	696.00	94,308,000
ケーヒン	13,900	2,000.00	27,800,000
河西工業	28,200	1,378.00	38,859,600
マツダ	149,000	1,610.50	239,964,500
本田技研工業	194,800	3,631.00	707,318,800
スズキ	65,700	4,473.00	293,876,100
富士重工業	55,700	4,383.00	244,133,100
ヤマハ発動機	7,200	2,602.00	18,734,400
愛三工業	14,000	982.00	13,748,000
島津製作所	8,400	1,903.00	15,985,200
ニコン	93,500	1,644.00	153,714,000
HOYA	37,800	5,076.00	191,872,800
ダンロップスポーツ	7,700	1,044.00	8,038,800
バンダイナムコホールディングス	75,400	3,140.00	236,756,000
トッパン・フォームズ	34,200	1,123.00	38,406,600
大建工業	10,900	2,211.00	24,099,900
凸版印刷	39,000	1,137.00	44,343,000
大日本印刷	169,000	1,212.00	204,828,000
図書印刷	23,000	478.00	10,994,000
共同印刷	3,000	394.00	1,182,000
リンテック	4,700	2,493.00	11,717,100
任天堂	11,900	22,690.00	270,011,000
東京電力ホールディングス	364,700	429.00	156,456,300
中部電力	229,100	1,499.00	343,420,900
東北電力	146,800	1,420.00	208,456,000
四国電力	69,600	1,094.00	76,142,400
大阪瓦斯	363,000	432.90	157,142,700
東武鉄道	443,000	572.00	253,396,000
相鉄ホールディングス	2,000	569.00	1,138,000
東日本旅客鉄道	21,000	10,380.00	217,980,000
西日本旅客鉄道	4,400	7,331.00	32,256,400
東海旅客鉄道	36,800	18,555.00	682,824,000
ハマキョウレックス	1,500	2,071.00	3,106,500
名古屋鉄道	5,000	529.00	2,645,000
丸全昭和運輸	3,000	450.00	1,350,000
センコー	73,200	743.00	54,387,600
セイノーホールディングス	15,700	1,252.00	19,656,400
ANAホールディングス	3,000	328.70	986,100
日新	5,000	356.00	1,780,000
住友倉庫	50,000	630.00	31,500,000
安田倉庫	18,400	759.00	13,965,600
グリー	14,000	677.00	9,478,000
フジ・メディア・ホールディングス	76,500	1,556.00	119,034,000
日本オラクル	3,200	6,500.00	20,800,000
電通国際情報サービス	19,400	2,212.00	42,912,800
アルゴグラフィックス	3,100	2,397.00	7,430,700
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,300	1,612.00	2,095,600
兼松エレクトロニクス	1,900	2,562.00	4,867,800
東京放送ホールディングス	17,100	2,032.00	34,747,200
日本テレビホールディングス	5,100	2,041.00	10,409,100
朝日放送	17,900	778.00	13,926,200
テレビ朝日ホールディングス	900	2,334.00	2,100,600
テレビ東京ホールディングス	1,300	2,614.00	3,398,200
日本電信電話	209,000	4,767.00	996,303,000
KDDI	249,000	2,967.00	738,783,000
NTTドコモ	103,500	2,681.00	277,483,500
東宝	94,200	3,210.00	302,382,000
東映	13,000	1,016.00	13,208,000
アイネス	9,500	1,167.00	11,086,500
富士ソフト	3,900	2,886.00	11,255,400
NSD	31,400	1,773.00	55,672,200
ソフトバンクグループ	37,200	8,670.00	322,524,000
あらた	4,400	2,826.00	12,434,400
ダイワボウホールディングス	89,000	296.00	26,344,000
佐鳥電機	5,700	780.00	4,446,000
黒田電気	11,000	2,333.00	25,663,000
日本エム・ディ・エム	12,100	791.00	9,571,100
伊藤忠商事	155,400	1,613.50	250,737,900
豊田通商	50,800	3,380.00	171,704,000
日本紙パルプ商事	86,000	379.00	32,594,000
日立ハイテクノロジーズ	32,400	4,800.00	155,520,000
住友商事	352,800	1,505.00	530,964,000
内田洋行	13,200	2,565.00	33,858,000
三菱商事	151,800	2,651.00	402,421,800
第一実業	34,000	758.00	25,772,000
キヤノンマーケティングジャパン	3,700	2,262.00	8,369,400
西華産業	43,000	373.00	16,039,000
菱洋エレクトロ	6,700	1,602.00	10,733,400
ユアサ商事	21,500	3,200.00	68,800,000
阪和興業	47,000	781.00	36,707,000
菱電商事	11,000	738.00	8,118,000
ワキタ	50,000	1,046.00	52,300,000
ミツウロコグループホールディングス	10,700	737.00	7,885,900
伊藤忠エネクス	21,400	930.00	19,902,000
新光商事	18,700	1,316.00	24,609,200
加賀電子	1,900	2,044.00	3,883,600
ヤマタネ	26,100	1,598.00	41,707,800
モリト	47,000	1,013.00	47,611,000
加藤産業	12,500	2,904.00	36,300,000
イノテック	67,900	688.00	46,715,200
カワチ薬品	3,700	2,962.00	10,959,400
エディオン	17,200	1,033.00	17,767,600
サーラコーポレーション	27,800	625.00	17,375,000
ダイヤモンドダイニング	20,400	1,805.00	36,822,000
スタートトゥデイ	14,600	2,475.00	36,135,000
セブン&アイ・ホールディングス	81,700	4,455.00	363,973,500
ツルハホールディングス	11,800	10,390.00	122,602,000
ノジマ	6,400	1,355.00	8,672,000
コーナン商事	29,900	2,178.00	65,122,200
西松屋チェーン	7,200	1,328.00	9,561,600
サイゼリヤ	11,100	2,652.00	29,437,200
京都きもの友禅	9,700	987.00	9,573,900
しまむら	20,000	14,690.00	293,800,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	1,500	1,879.00	2,818,500
ゼビオホールディングス	19,200	1,803.00	34,617,600
日産東京販売ホールディングス	200	345.00	69,000
ヤマダ電機	67,300	583.00	39,235,900
ニトリホールディングス	2,500	12,590.00	31,475,000
松屋フーズ	400	4,180.00	1,672,000
ファーストリテイリング	1,900	37,050.00	70,395,000
めぶきフィナンシャルグループ	199,900	479.00	95,752,100
富山第一銀行	39,700	541.00	21,477,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ	40,200	618.90	24,879,780
三菱UFJフィナンシャル・グループ	803,600	768.50	617,566,600
りそなホールディングス	543,900	623.50	339,121,650
三井住友フィナンシャルグループ	158,700	4,576.00	726,211,200
武蔵野銀行	3,200	3,710.00	11,872,000
千葉興業銀行	100,100	628.00	62,862,800
筑波銀行	1,200	355.00	426,000
みちのく銀行	139,000	194.00	26,966,000
大垣共立銀行	138,000	454.00	62,652,000
福井銀行	32,000	281.00	8,992,000
滋賀銀行	131,000	655.00	85,805,000
三重銀行	3,700	2,533.00	9,372,100
ほくほくフィナンシャルグループ	63,600	2,055.00	130,698,000
広島銀行	18,000	550.00	9,900,000
山陰合同銀行	73,200	1,030.00	75,396,000
百十四銀行	21,000	399.00	8,379,000
四国銀行	7,000	306.00	2,142,000
宮崎銀行	161,000	382.00	61,502,000
十八銀行	90,000	363.00	32,670,000
セブン銀行	239,200	329.00	78,696,800
みずほフィナンシャルグループ	4,288,300	210.90	904,402,470
愛媛銀行	8,900	1,429.00	12,718,100
京葉銀行	24,000	548.00	13,152,000
関西アーバン銀行	44,800	1,527.00	68,409,600
東和銀行	110,000	124.00	13,640,000
池田泉州ホールディングス	260,600	520.00	135,512,000
ジャフコ	2,200	3,920.00	8,624,000
大和証券グループ本社	692,000	719.50	497,894,000
野村ホールディングス	2,700	761.20	2,055,240
岡三証券グループ	34,000	766.00	26,044,000
いちよし証券	36,700	913.00	33,507,100
岩井コスモホールディングス	8,300	1,112.00	9,229,600
SOMPOホールディングス	91,800	4,237.00	388,956,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	161,300	3,936.00	634,876,800
東京海上ホールディングス	69,900	5,018.00	350,758,200
芙蓉総合リース	1,900	5,170.00	9,823,000
東京センチュリー	12,600	3,910.00	49,266,000
オリックス	263,100	1,742.50	458,451,750
サムティ	13,100	1,178.00	15,431,800
オープンハウス	200	2,549.00	509,800
飯田グループホールディングス	100,100	1,842.00	184,384,200
東京建物	16,500	1,622.00	26,763,000
京阪神ビルディング	35,000	643.00	22,505,000
レオパレス21	269,100	614.00	165,227,400
ゴールドクレスト	100	2,125.00	212,500
日本エスリード	17,200	1,488.00	25,593,600
エフ・ジェー・ネクスト	51,700	780.00	40,326,000
ジェイエイシーリクルートメント	9,600	1,439.00	13,814,400
スタジオアリス	8,900	2,225.00	19,802,500
綜合警備保障	4,200	4,370.00	18,354,000
オプトホールディング	4,400	901.00	3,964,400
ディー・エヌ・エー	15,900	2,490.00	39,591,000
みらかホールディングス	20,900	5,120.00	107,008,000
ダスキン	19,600	2,470.00	48,412,000
ラウンドワン	16,200	859.00	13,915,800
ビー・エム・エル	1,600	2,519.00	4,030,400
楽天	66,300	1,077.00	71,405,100
デザインワン・ジャパン	1,800	2,770.00	4,986,000
キャリアリンク	5,500	755.00	4,152,500
アビスト	300	3,820.00	1,146,000
日本郵政	290,600	1,466.00	426,019,600
建設技術研究所	8,900	1,054.00	9,380,600
スバル興業	22,000	528.00	11,616,000
乃村工藝社	100	1,939.00	193,900
メイテック	7,900	4,395.00	34,720,500
アサツー ディ・ケイ	17,100	2,884.00	49,316,400
応用地質	18,400	1,496.00	27,526,400
ベネッセホールディングス	5,900	3,440.00	20,296,000
合 計	29,178,500		39,727,243,860

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。