有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月15日現在	平成30年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	983,648,576	1,347,878,711
株式	39,727,243,860	41,247,786,000
派生商品評価勘定	11,555,160	-
未収入金	53,920	-
未収配当金	39,619,300	66,201,950
前払金	-	44,940,000
差入委託証拠金	29,610,000	32,895,000
流動資産合計	40,791,730,816	42,739,701,661
資産合計	40,791,730,816	42,739,701,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	38,513,220
前受金	5,760,000	-
未払解約金	48,254,723	380,142,440
未払利息	784	1,224
流動負債合計	54,015,507	418,656,884
負債合計	54,015,507	418,656,884
純資産の部
元本等
元本	34,849,521,780	32,536,520,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,888,193,529	9,784,523,888
元本等合計	40,737,715,309	42,321,044,777
純資産合計	40,737,715,309	42,321,044,777
負債純資産合計	40,791,730,816	42,739,701,661

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月15日現在	平成30年 2月15日現在
1.	期首	平成28年 2月16日	平成29年 2月16日
	期首元本額	36,168,712,137円	34,849,521,780円
	期首からの追加設定元本額	9,682,909,439円	4,549,556,285円
	期首からの一部解約元本額	11,002,099,796円	6,862,557,176円
	元本の内訳 ※
	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	33,904,529,262円	31,452,675,579円
	国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)	944,992,518円	1,083,845,310円
	計	34,849,521,780円	32,536,520,889円
2.	受益権の総数	34,849,521,780口	32,536,520,889口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 2月16日 至 平成29年 2月15日	自 平成29年 2月16日 至 平成30年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月15日現在	平成30年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,954,448,551
合計	2,954,448,551

(平成30年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,583,893,120
合計	△1,583,893,120

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	703,720,000	-	715,300,000	11,580,000
合計		703,720,000	-	715,300,000	11,580,000

(平成30年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	777,660,000	-	739,170,000	△38,490,000
合計		777,660,000	-	739,170,000	△38,490,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 2月15日現在		平成30年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.1690円	1口当たり純資産額	1.3007円
(1万口当たり純資産額)	(11,690円)	(1万口当たり純資産額)	(13,007円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日鉄鉱業	1,300	6,580.00	8,554,000
国際石油開発帝石	151,200	1,327.00	200,642,400
安藤・間	34,900	747.00	26,070,300
東建コーポレーション	900	11,460.00	10,314,000
大林組	5,200	1,150.00	5,980,000
長谷工コーポレーション	179,100	1,513.00	270,978,300
松井建設	13,900	796.00	11,064,400
錢高組	6,000	5,360.00	32,160,000
鹿島建設	84,000	966.00	81,144,000
三井住友建設	364,900	596.00	217,480,400
大豊建設	151,000	597.00	90,147,000
奥村組	23,800	4,460.00	106,148,000
イチケン	600	2,370.00	1,422,000
淺沼組	4,000	452.00	1,808,000
日本ハウスホールディングス	66,000	607.00	40,062,000
大東建託	18,100	18,010.00	325,981,000
新日本建設	7,700	947.00	7,291,900
NIPPO	8,300	2,423.00	20,110,900
東亜道路工業	3,900	3,955.00	15,424,500
東洋建設	43,400	514.00	22,307,600
世紀東急工業	25,700	673.00	17,296,100
大和ハウス工業	66,300	3,849.00	255,188,700
積水ハウス	91,600	1,846.00	169,093,600
日特建設	9,700	625.00	6,062,500
きんでん	5,000	1,697.00	8,485,000
トーエネック	3,600	2,967.00	10,681,200
NDS	4,700	4,395.00	20,656,500
ヤマト	100	804.00	80,400
ダイダン	3,500	2,267.00	7,934,500
新興プランテック	2,600	953.00	2,477,800
日本甜菜製糖	600	2,253.00	1,351,800
三井製糖	16,600	4,235.00	70,301,000
中村屋	1,800	4,715.00	8,487,000
江崎グリコ	50,200	5,210.00	261,542,000
森永乳業	17,500	4,250.00	74,375,000
六甲バター	26,800	2,185.00	58,558,000
ヤクルト本社	200	7,400.00	1,480,000
雪印メグミルク	56,700	2,724.00	154,450,800
キリンホールディングス	140,600	2,721.50	382,642,900
サントリー食品インターナショナル	41,800	4,995.00	208,791,000
かどや製油	2,800	6,530.00	18,284,000
ハウス食品グループ本社	10,400	3,610.00	37,544,000
カゴメ	700	3,570.00	2,499,000
日本たばこ産業	172,600	3,127.00	539,720,200
北の達人コーポレーション	54,900	670.00	36,783,000
東洋紡	8,600	2,061.00	17,724,600
サカイオーベックス	1,000	2,612.00	2,612,000
ワコールホールディングス	14,500	3,040.00	44,080,000
オンワードホールディングス	700	897.00	627,900
ヤマトインターナショナル	13,000	456.00	5,928,000
トーモク	14,000	2,032.00	28,448,000
旭化成	421,600	1,300.50	548,290,800
住友化学	483,000	645.00	311,535,000
東ソー	130,400	2,197.00	286,488,800
大阪ソーダ	5,900	2,660.00	15,694,000
大日精化工業	7,800	4,435.00	34,593,000
三菱瓦斯化学	105,000	2,575.00	270,375,000
大阪有機化学工業	18,300	1,495.00	27,358,500
三菱ケミカルホールディングス	415,700	1,047.50	435,445,750
積水化学工業	53,100	1,922.00	102,058,200
日本ゼオン	148,100	1,532.00	226,889,200
アイカ工業	20,500	3,845.00	78,822,500
宇部興産	51,200	3,270.00	167,424,000
タキロンシーアイ	78,200	685.00	53,567,000
大倉工業	21,000	548.00	11,508,000
タイガースポリマー	10,400	809.00	8,413,600
ミライアル	1,200	1,920.00	2,304,000
ダイキョーニシカワ	63,000	1,742.00	109,746,000
日本化薬	37,100	1,344.00	49,862,400
日本精化	14,900	1,203.00	17,924,700
花王	30,800	7,747.00	238,607,600
太陽ホールディングス	10,700	4,790.00	51,253,000
東洋インキSCホールディングス	45,000	643.00	28,935,000
富士フイルムホールディングス	3,900	4,261.00	16,617,900
高砂香料工業	2,200	3,070.00	6,754,000
ポーラ・オルビスホールディングス	37,800	4,395.00	166,131,000
JCU	6,800	4,530.00	30,804,000
大成ラミック	4,900	3,080.00	15,092,000
日東電工	48,200	8,166.00	393,601,200
藤森工業	10,800	3,510.00	37,908,000
ユニ・チャーム	6,500	2,781.00	18,076,500
協和発酵キリン	99,400	2,329.00	231,502,600
武田薬品工業	44,400	5,943.00	263,869,200
アステラス製薬	315,400	1,468.50	463,164,900
大日本住友製薬	75,200	1,700.00	127,840,000
塩野義製薬	71,500	5,484.00	392,106,000
田辺三菱製薬	45,600	2,211.00	100,821,600
中外製薬	63,700	5,340.00	340,158,000
科研製薬	5,600	5,550.00	31,080,000
参天製薬	26,000	1,661.00	43,186,000
キッセイ薬品工業	26,200	2,828.00	74,093,600
鳥居薬品	1,000	2,763.00	2,763,000
大正製薬ホールディングス	14,300	9,310.00	133,133,000
昭和シェル石油	77,100	1,389.00	107,091,900
ニチレキ	4,100	1,283.00	5,260,300
ユシロ化学工業	14,100	1,841.00	25,958,100
富士石油	127,900	440.00	56,276,000
出光興産	53,500	3,845.00	205,707,500
JXTGホールディングス	495,900	647.00	320,847,300
コスモエネルギーホールディングス	15,900	3,830.00	60,897,000
ブリヂストン	40,000	4,866.00	194,640,000
日東紡績	5,200	2,446.00	12,719,200
日本電気硝子	56,700	3,300.00	187,110,000
太平洋セメント	2,200	3,890.00	8,558,000
日本特殊陶業	62,800	2,598.00	163,154,400
品川リフラクトリーズ	400	2,947.00	1,178,800
エーアンドエーマテリアル	15,200	1,205.00	18,316,000
新日鐵住金	4,400	2,535.00	11,154,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	123,600	2,483.50	306,960,600
モリ工業	6,400	4,195.00	26,848,000
大同特殊鋼	2,100	5,710.00	11,991,000
日本精線	7,400	4,690.00	34,706,000
新家工業	2,900	2,317.00	6,719,300
日本軽金属ホールディングス	28,000	281.00	7,868,000
住友金属鉱山	16,000	5,091.00	81,456,000
住友電気工業	174,000	1,617.50	281,445,000
アルファCo	3,100	1,770.00	5,487,000
SUMCO	29,300	2,869.00	84,061,700
RS Technologies	3,500	6,740.00	23,590,000
ホッカンホールディングス	60,000	383.00	22,980,000
三和ホールディングス	21,900	1,406.00	30,791,400
ジーテクト	1,100	1,980.00	2,178,000
東プレ	11,400	3,005.00	34,257,000
サンコール	100	761.00	76,100
オークマ	16,700	6,440.00	107,548,000
滝澤鉄工所	800	2,097.00	1,677,600
富士機械製造	15,100	2,177.00	32,872,700
オーエスジー	134,000	2,434.00	326,156,000
ディスコ	12,400	24,040.00	298,096,000
日東工器	26,800	2,834.00	75,951,200
日進工具	3,300	3,290.00	10,857,000
SMC	4,800	44,890.00	215,472,000
ホソカワミクロン	2,100	7,680.00	16,128,000
小松製作所	72,300	4,001.00	289,272,300
日立建機	40,800	4,430.00	180,744,000
巴工業	500	1,903.00	951,500
ローツェ	5,700	2,308.00	13,155,600
クボタ	130,600	1,972.50	257,608,500
新東工業	10,500	1,180.00	12,390,000
酒井重工業	1,000	3,955.00	3,955,000
北越工業	42,200	1,116.00	47,095,200
ダイキン工業	16,100	12,460.00	200,606,000
椿本チエイン	49,000	853.00	41,797,000
大同工業	100	1,499.00	149,900
福島工業	10,600	4,500.00	47,700,000
リケン	1,900	5,840.00	11,096,000
TPR	21,200	2,949.00	62,518,800
大豊工業	25,600	1,487.00	38,067,200
THK	32,100	4,305.00	138,190,500
イビデン	73,500	1,656.00	121,716,000
ブラザー工業	83,800	2,539.00	212,768,200
日立製作所	912,000	809.50	738,264,000
デンヨー	3,000	1,784.00	5,352,000
ヤーマン	13,400	1,648.00	22,083,200
日新電機	43,900	1,087.00	47,719,300
日本電気	53,500	3,130.00	167,455,000
富士通	360,000	650.10	234,036,000
沖電気工業	70,600	1,425.00	100,605,000
アイホン	6,900	1,699.00	11,723,100
エレコム	400	2,260.00	904,000
パナソニック	240,300	1,576.50	378,832,950
ソニー	138,400	5,173.00	715,943,200
アルプス電気	33,000	2,754.00	90,882,000
日本航空電子工業	4,000	1,570.00	6,280,000
本多通信工業	4,300	1,171.00	5,035,300
堀場製作所	36,100	7,480.00	270,028,000
キーエンス	5,900	63,470.00	374,473,000
コーセル	81,000	1,571.00	127,251,000
スタンレー電気	32,700	4,080.00	133,416,000
ウシオ電機	65,000	1,426.00	92,690,000
遠藤照明	39,100	1,060.00	41,446,000
ファナック	16,400	27,000.00	442,800,000
京セラ	20,100	5,992.00	120,439,200
太陽誘電	51,700	1,800.00	93,060,000
村田製作所	100	14,920.00	1,492,000
ユーシン	9,300	719.00	6,686,700
小糸製作所	300	7,380.00	2,214,000
キヤノン	199,000	3,954.00	786,846,000
リコー	16,600	1,109.00	18,409,400
東京エレクトロン	14,900	20,060.00	298,894,000
ユニプレス	57,600	2,540.00	146,304,000
デンソー	24,000	6,202.00	148,848,000
いすゞ自動車	55,500	1,704.50	94,599,750
トヨタ自動車	163,300	7,142.00	1,166,288,600
三菱自動車工業	76,900	810.00	62,289,000
ティラド	1,600	3,630.00	5,808,000
タチエス	3,200	1,812.00	5,798,400
NOK	19,000	2,250.00	42,750,000
プレス工業	15,000	638.00	9,570,000
河西工業	5,000	1,414.00	7,070,000
マツダ	175,100	1,476.00	258,447,600
本田技研工業	178,400	3,734.00	666,145,600
スズキ	98,000	5,954.00	583,492,000
SUBARU	42,800	3,699.00	158,317,200
ヤマハ発動機	111,000	3,395.00	376,845,000
ショーワ	4,700	1,436.00	6,749,200
エクセディ	9,100	3,300.00	30,030,000
豊田合成	8,600	2,455.00	21,113,000
テイ・エス テック	53,900	4,045.00	218,025,500
愛知時計電機	5,900	4,275.00	25,222,500
東京精密	9,100	4,365.00	39,721,500
ニコン	4,300	2,106.00	9,055,800
HOYA	117,400	5,421.00	636,425,400
シチズン時計	172,600	819.00	141,359,400
大建工業	2,300	2,502.00	5,754,600
大日本印刷	71,400	2,191.00	156,437,400
小松ウオール工業	10,500	2,432.00	25,536,000
リンテック	16,700	3,010.00	50,267,000
任天堂	14,500	45,840.00	664,680,000
グローブライド	8,500	2,201.00	18,708,500
東京電力ホールディングス	527,100	388.00	204,514,800
関西電力	169,300	1,205.50	204,091,150
四国電力	109,600	1,137.00	124,615,200
電源開発	65,100	2,704.00	176,030,400
北海道瓦斯	49,000	291.00	14,259,000
静岡ガス	9,000	861.00	7,749,000
東日本旅客鉄道	67,000	9,990.00	669,330,000
西日本旅客鉄道	59,100	7,592.00	448,687,200
近鉄グループホールディングス	6,300	4,085.00	25,735,500
名古屋鉄道	80,100	2,701.00	216,350,100
丸全昭和運輸	93,000	500.00	46,500,000
センコーグループホールディングス	96,500	688.00	66,392,000
九州旅客鉄道	16,300	3,285.00	53,545,500
日本航空	13,100	3,924.00	51,404,400
日新	1,000	2,704.00	2,704,000
住友倉庫	167,000	711.00	118,737,000
上組	700	2,332.00	1,632,400
TIS	20,000	3,730.00	74,600,000
コーエーテクモホールディングス	16,700	2,158.00	36,038,600
ヒト・コミュニケーションズ	4,100	1,838.00	7,535,800
ブレインパッド	3,800	2,150.00	8,170,000
エイチーム	3,900	2,379.00	9,278,100
ハーツユナイテッドグループ	4,800	1,469.00	7,051,200
ティーガイア	38,800	2,762.00	107,165,600
アカツキ	9,500	5,480.00	52,060,000
オービック	9,700	8,320.00	80,704,000
ヤフー	22,800	507.00	11,559,600
日本オラクル	17,800	8,340.00	148,452,000
兼松エレクトロニクス	8,600	2,841.00	24,432,600
日本BS放送	100	1,297.00	129,700
日本電信電話	204,800	4,655.00	953,344,000
KDDI	190,600	2,606.50	496,798,900
NTTドコモ	100,800	2,644.50	266,565,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	70,900	4,295.00	304,515,500
ジャステック	28,400	1,198.00	34,023,200
NSD	12,100	2,072.00	25,071,200
福井コンピュータホールディングス	1,600	2,364.00	3,782,400
ソフトバンクグループ	25,600	8,789.00	224,998,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,000	985.00	2,955,000
スターティア	13,100	960.00	12,576,000
小野建	20,600	1,896.00	39,057,600
伯東	6,300	1,482.00	9,336,600
三菱食品	17,500	3,070.00	53,725,000
丸文	3,200	969.00	3,100,800
伊藤忠商事	153,000	1,994.50	305,158,500
長瀬産業	26,500	1,795.00	47,567,500
カメイ	3,300	1,566.00	5,167,800
山善	36,100	1,142.00	41,226,200
住友商事	111,200	1,776.00	197,491,200
三菱商事	88,400	2,960.50	261,708,200
ユアサ商事	2,000	3,525.00	7,050,000
菱電商事	5,400	1,799.00	9,714,600
ニチモウ	3,500	1,752.00	6,132,000
三愛石油	500	1,457.00	728,500
ワキタ	17,800	1,202.00	21,395,600
シナネンホールディングス	800	2,610.00	2,088,000
伊藤忠エネクス	50,600	985.00	49,841,000
加賀電子	6,500	2,627.00	17,075,500
立花エレテック	19,800	2,168.00	42,926,400
オートバックスセブン	8,200	2,036.00	16,695,200
モリト	12,200	909.00	11,089,800
イエローハット	3,800	3,200.00	12,160,000
杉本商事	5,400	1,778.00	9,601,200
因幡電機産業	11,900	4,800.00	57,120,000
ミスミグループ本社	40,500	2,912.00	117,936,000
ジェコス	6,900	1,180.00	8,142,000
カワチ薬品	14,400	2,482.00	35,740,800
ゲオホールディングス	33,600	1,976.00	66,393,600
エディオン	5,500	1,309.00	7,199,500
DCMホールディングス	57,200	1,049.00	60,002,800
MonotaRO	17,800	3,500.00	62,300,000
ドトール・日レスホールディングス	700	2,502.00	1,751,400
マツモトキヨシホールディングス	4,400	4,290.00	18,876,000
チムニー	500	2,824.00	1,412,000
日本調剤	4,600	3,410.00	15,686,000
セブン&アイ・ホールディングス	155,800	4,432.00	690,505,600
ノジマ	600	2,493.00	1,495,800
良品計画	1,100	34,550.00	38,005,000
G-7ホールディングス	900	2,333.00	2,099,700
コーナン商事	23,600	2,465.00	58,174,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	21,500	2,089.00	44,913,500
フジ	3,200	2,181.00	6,979,200
ケーズホールディングス	62,500	3,005.00	187,812,500
アインホールディングス	14,100	6,570.00	92,637,000
アークランドサカモト	16,900	1,765.00	29,828,500
サンドラッグ	18,000	4,780.00	86,040,000
やまや	1,800	2,871.00	5,167,800
富山第一銀行	15,700	493.00	7,740,100
西日本フィナンシャルホールディングス	58,000	1,297.00	75,226,000
あおぞら銀行	9,200	4,340.00	39,928,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	704,000	772.90	544,121,600
りそなホールディングス	903,600	618.50	558,876,600
三井住友フィナンシャルグループ	214,400	4,729.00	1,013,897,600
武蔵野銀行	10,800	3,450.00	37,260,000
千葉興業銀行	96,400	475.00	45,790,000
筑波銀行	94,500	347.00	32,791,500
ふくおかフィナンシャルグループ	156,000	559.00	87,204,000
スルガ銀行	7,600	1,964.00	14,926,400
八十二銀行	29,900	622.00	18,597,800
南都銀行	31,800	2,948.00	93,746,400
ほくほくフィナンシャルグループ	77,700	1,531.00	118,958,700
セブン銀行	95,700	372.00	35,600,400
みずほフィナンシャルグループ	110,500	196.30	21,691,150
山口フィナンシャルグループ	222,000	1,257.00	279,054,000
第三銀行	16,100	1,632.00	26,275,200
関西アーバン銀行	52,000	1,458.00	75,816,000
トモニホールディングス	69,400	469.00	32,548,600
フィデアホールディングス	8,600	191.00	1,642,600
池田泉州ホールディングス	27,500	408.00	11,220,000
大和証券グループ本社	267,000	705.40	188,341,800
極東証券	34,300	1,494.00	51,244,200
岩井コスモホールディングス	11,300	1,303.00	14,723,900
SOMPOホールディングス	75,900	4,029.00	305,801,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	166,200	3,342.00	555,440,400
クレディセゾン	15,000	1,772.00	26,580,000
日立キャピタル	35,700	2,771.00	98,924,700
オリックス	256,300	1,843.50	472,489,050
三栄建築設計	19,300	2,025.00	39,082,500
プレサンスコーポレーション	19,900	1,594.00	31,720,600
オープンハウス	2,400	6,170.00	14,808,000
ファーストブラザーズ	900	1,407.00	1,266,300
レオパレス21	421,200	810.00	341,172,000
明和地所	57,800	773.00	44,679,400
日本エスリード	30,400	2,080.00	63,232,000
日神不動産	51,300	771.00	39,552,300
サンヨーハウジング名古屋	12,200	1,205.00	14,701,000
日本空港ビルデング	23,500	3,900.00	91,650,000
LIFULL	27,200	964.00	26,220,800
日本M&Aセンター	40,600	6,320.00	256,592,000
トラスト・テック	9,200	2,900.00	26,680,000
スタジオアリス	1,400	2,642.00	3,698,800
キャリアデザインセンター	8,900	2,067.00	18,396,300
ディー・エヌ・エー	24,000	1,835.00	44,040,000
バリューコマース	7,600	1,272.00	9,667,200
楽天	153,900	920.00	141,588,000
フルキャストホールディングス	3,000	2,426.00	7,278,000
アサンテ	17,100	1,826.00	31,224,600
アビスト	11,500	4,830.00	55,545,000
リクルートホールディングス	15,600	2,535.00	39,546,000
日本郵政	395,400	1,303.00	515,206,200
インソース	3,800	3,420.00	12,996,000
建設技術研究所	3,100	1,317.00	4,082,700
燦ホールディングス	5,100	2,650.00	13,515,000
スバル興業	6,800	6,320.00	42,976,000
カナモト	2,700	3,210.00	8,667,000
西尾レントオール	12,800	3,855.00	49,344,000
セコム	3,100	7,627.00	23,643,700
メイテック	1,900	5,890.00	11,191,000
ベネッセホールディングス	2,700	3,780.00	10,206,000
合 計	20,147,500		41,247,786,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。