有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2016年03月限)	売建	5	日本円	78,607,570	78,607,570	77,375,000	77,375,000	△0.25
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2016年03月限)	買建	6	米ドル	3,014,475	363,575,830	3,109,200	375,000,612	1.21
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年03月限)	買建	129	カナダドル	19,212,486	1,674,944,530	20,033,700	1,746,537,966	5.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2016年03月限)	買建	45	ユーロ	11,783,812.5	1,552,752,973	12,201,750	1,607,824,597	5.20
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2016年03月限)	売建	75	ユーロ	7,961,250	1,049,053,912	8,109,750	1,068,621,757	△3.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2016年03月限)	売建	30	豪ドル	3,660,000	321,787,200	3,936,750	346,119,060	△1.12
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年03月限)	売建	82	英ポンド	4,908,110	877,471,905	5,127,460	916,687,298	△2.96
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年03月限)	売建	7	スイスフラン	594,300	72,219,335	615,440	74,788,268	△0.24
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2016年01月限)	売建	30	香港ドル	33,127,500	515,463,900	33,097,500	514,997,100	△1.66
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2016年01月限)	買建	108	ユーロ	10,494,360	1,382,841,817	10,395,216	1,369,777,612	4.43
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2016年01月限)	買建	145	ユーロ	12,572,950	1,656,737,621	12,984,750	1,711,000,507	5.53
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2016年01月限)	売建	58	ユーロ	2,675,830	352,594,118	2,727,160	359,357,873	△1.16
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2016年03月限)	買建	35	日本円	5,206,287,800	5,206,287,800	5,216,400,000	5,216,400,000	16.88
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2016年03月限)	買建	1,704	米ドル	215,595,941.76	26,003,026,536	214,118,250	25,824,802,132	83.57
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2016年03月限)	売建	653	カナダドル	90,628,980	7,901,034,471	91,981,580	8,018,954,142	△25.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2016年03月限)	売建	788	ユーロ	123,716,000	16,302,057,319	124,409,440	16,393,431,908	△53.04
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2016年03月限)	売建	778	豪ドル	98,432,116.54	8,654,151,685	99,736,044.54	8,768,793,035	△28.37
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2016年03月限)	売建	74	英ポンド	8,746,800	1,563,752,903	8,671,320	1,550,258,589	△5.01