有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2021年03月限)	買建	3	日本円	53,161,485	53,161,485	54,135,000	54,135,000	1.00
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年03月限)	買建	9	米ドル	1,644,345	170,189,708	1,674,000	173,259,000	3.20
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年03月限)	買建	2	カナダドル	415,528	33,587,129	414,640	33,515,351	0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2021年03月限)	買建	3	ユーロ	991,087.5	125,818,558	1,032,225	131,040,963	2.42
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2021年03月限)	買建	7	ユーロ	757,400	96,151,930	775,390	98,435,760	1.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年03月限)	買建	4	豪ドル	661,100	52,121,124	663,600	52,318,224	0.96
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年03月限)	買建	45	英ポンド	2,907,450	406,519,659	2,952,000	412,748,640	7.64
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年03月限)	買建	4	スイスフラン	409,520	47,975,268	422,760	49,526,334	0.91
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2021年01月限)	売建	1	香港ドル	1,307,050	17,449,117	1,331,250	17,772,187	△0.32
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2021年01月限)	売建	2	ユーロ	161,955	20,560,185	162,812	20,668,982	△0.38
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2021年01月限)	売建	1	ユーロ	122,430	15,542,488	125,790	15,969,040	△0.29
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2021年01月限)	売建	23	ユーロ	1,268,105	160,985,929	1,288,575	163,584,596	△3.03
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年03月限)	売建	4	日本円	608,235,600	608,235,600	607,680,000	607,680,000	△11.25
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2021年03月限)	売建	102	米ドル	14,060,062.5	1,455,216,468	14,068,031.76	1,456,041,287	△26.97
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年03月限)	売建	95	カナダドル	14,124,600	1,141,691,418	14,132,200	1,142,305,726	△21.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年03月限)	売建	74	ユーロ	13,087,640	1,661,475,898	13,149,800	1,669,367,110	△30.92
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年03月限)	買建	206	豪ドル	30,243,663.4	2,384,410,423	30,341,663.78	2,392,136,772	44.31
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年03月限)	買建	93	英ポンド	12,457,350	1,741,786,677	12,583,830	1,759,471,110	32.59