有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2022年03月限)	売建	4	日本円	78,858,020	78,858,020	79,680,000	79,680,000	△2.41
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年03月限)	売建	2	米ドル	462,615	53,209,975	478,450	55,031,318	△1.66
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年03月限)	買建	1	カナダドル	251,832	22,674,953	257,840	23,215,913	0.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2022年03月限)	売建	3	ユーロ	1,165,275	152,080,039	1,187,475	154,977,361	△4.69
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2022年03月限)	買建	7	ユーロ	928,375	121,162,221	952,630	124,327,741	3.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年03月限)	売建	2	豪ドル	364,700	30,423,274	370,750	30,927,965	△0.93
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年03月限)	売建	4	英ポンド	285,800	44,367,591	294,620	45,736,808	△1.38
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年03月限)	買建	7	スイスフラン	862,120	108,420,212	896,000	112,680,960	3.41
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2022年01月限)	売建	8	香港ドル	9,278,800	136,862,300	9,221,200	136,012,700	△4.11
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2022年01月限)	買建	18	ユーロ	1,500,750	195,862,882	1,554,570	202,886,930	6.14
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2022年01月限)	売建	1	ユーロ	155,496	20,293,782	159,204	20,777,714	△0.62
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2022年01月限)	売建	16	ユーロ	1,104,448	144,141,508	1,144,320	149,345,203	△4.52
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2022年03月限)	買建	4	日本円	608,254,400	608,254,400	606,360,000	606,360,000	18.36
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2022年03月限)	売建	85	米ドル	11,010,625.18	1,266,442,104	11,068,593.75	1,273,109,651	△38.55
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2022年03月限)	売建	2	カナダドル	276,720	24,915,868	284,400	25,607,376	△0.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2022年03月限)	売建	27	ユーロ	4,712,040	614,968,339	4,630,770	604,361,792	△18.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2022年03月限)	買建	99	豪ドル	13,790,579.56	1,150,410,147	13,927,351.68	1,161,819,676	35.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2022年03月限)	買建	19	英ポンド	2,372,150	368,252,566	2,365,500	367,220,220	11.12