有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2017年03月限)	売建	7	日本円	108,496,598	108,496,598	106,260,000	106,260,000	△0.33
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2017年03月限)	買建	11	米ドル	6,188,875	720,942,049	6,174,025	719,212,172	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2017年03月限)	買建	48	カナダドル	8,603,328	743,843,739	8,696,640	751,911,494	2.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2017年03月限)	買建	41	ユーロ	11,535,862.5	1,415,450,328	11,728,562.5	1,439,094,618	4.50
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2017年03月限)	売建	57	ユーロ	5,329,500	653,929,649	5,463,165	670,330,345	△2.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2017年03月限)	売建	74	豪ドル	10,208,300	861,172,188	10,489,500	884,894,220	△2.76
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2017年03月限)	買建	67	英ポンド	4,612,950	659,651,850	4,725,175	675,700,025	2.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2017年03月限)	買建	201	スイスフラン	16,196,580	1,849,811,402	16,391,550	1,872,078,925	5.85
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2017年01月限)	買建	204	香港ドル	223,006,000	3,349,550,120	222,247,800	3,338,161,956	10.43
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2017年01月限)	売建	106	ユーロ	9,803,940	1,202,943,437	9,855,774	1,209,303,469	△3.78
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2017年01月限)	買建	42	ユーロ	3,970,260	487,150,902	4,053,000	497,303,100	1.55
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2017年01月限)	売建	171	ユーロ	8,165,250	1,001,876,175	8,276,400	1,015,514,280	△3.17
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2017年03月限)	買建	2	日本円	300,702,160	300,702,160	300,480,000	300,480,000	0.93
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2017年03月限)	買建	668	米ドル	83,473,907.92	9,723,875,534	82,790,250	9,644,236,222	30.16
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2017年03月限)	買建	82	カナダドル	11,194,790	967,901,543	11,269,260	974,340,219	3.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2017年03月限)	売建	469	ユーロ	76,011,650	9,326,629,455	77,197,400	9,472,120,980	△29.62
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2017年03月限)	売建	147	豪ドル	18,704,513.73	1,577,912,777	18,756,022.53	1,582,258,060	△4.94
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2017年03月限)	売建	305	英ポンド	37,540,190	5,368,247,170	38,390,350	5,489,820,050	△17.16