有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年03月限)	売建	5	日本円	85,872,525	85,872,525	86,050,000	86,050,000	△1.23
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年03月限)	買建	5	米ドル	799,637.5	87,608,285	809,375	88,675,125	1.27
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年03月限)	買建	9	カナダドル	1,827,432	153,120,527	1,832,760	153,566,960	2.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年03月限)	買建	1	ユーロ	334,900	41,038,646	333,025	40,808,883	0.58
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2020年03月限)	買建	3	ユーロ	351,825	43,112,636	355,515	43,564,808	0.62
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年03月限)	買建	22	豪ドル	3,733,400	285,679,768	3,709,200	283,827,984	4.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年03月限)	売建	9	英ポンド	670,725	96,235,622	682,785	97,965,991	△1.40
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年03月限)	買建	11	スイスフラン	1,152,430	129,533,132	1,168,970	131,392,228	1.89
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2020年01月限)	買建	13	香港ドル	18,211,050	256,229,473	18,409,950	259,027,996	3.72
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2020年01月限)	買建	2	ユーロ	191,890	23,514,200	193,222	23,677,423	0.34
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2020年01月限)	売建	11	ユーロ	1,339,140	164,098,215	1,344,486	164,753,314	△2.37
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2020年01月限)	売建	29	ユーロ	1,735,505	212,668,782	1,748,700	214,285,698	△3.08
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年03月限)	売建	1	日本円	152,008,900	152,008,900	152,180,000	152,180,000	△2.18
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2020年03月限)	売建	98	米ドル	12,711,672.12	1,392,690,796	12,608,312.5	1,381,366,717	△19.87
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年03月限)	売建	171	カナダドル	23,943,420	2,006,219,160	23,702,310	1,986,016,554	△28.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年03月限)	売建	60	ユーロ	10,395,600	1,273,876,824	10,296,600	1,261,745,364	△18.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年03月限)	買建	309	豪ドル	44,997,155.19	3,443,182,315	44,405,768.91	3,397,929,436	48.88
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年03月限)	買建	49	英ポンド	6,502,790	933,020,309	6,471,920	928,591,081	13.36