半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年5月8日現在	当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	13,785,843円	20,100,108円
		期中追加設定元本額	7,854,426円	6,141,157円
		期中一部解約元本額	1,540,161円	1,872,564円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	20,100,108口	24,368,701口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,325,441円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は697,773円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日	当中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年5月8日現在	当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年5月8日現在	当中間計算期間末 平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.9341円	0.9714円
(1万口当たり純資産額)	(9,341円)	(9,714円)

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		45,149,136	3,712,133
コール・ローン		21,442,003	6,923,189
国債証券		1,392,826,355	445,786,781
派生商品評価勘定		264,397	4,986
未収入金		125,053	-
未収利息		8,044,050	3,800,782
前払費用		3,669,367	481,151
流動資産合計		1,471,520,361	460,709,022
資産合計		1,471,520,361	460,709,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,005	12,949
未払金		35,194,852	4,624
未払解約金		-	1,023,000
その他未払費用		283	-
流動負債合計		35,197,140	1,040,573
負債合計		35,197,140	1,040,573
純資産の部
元本等
元本	※1	1,245,775,411	379,152,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		190,547,810	80,515,872
元本等合計		1,436,323,221	459,668,449
純資産合計		1,436,323,221	459,668,449
負債純資産合計		1,471,520,361	460,709,022

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	1,031,984,827円	1,245,775,411円
		期中追加設定元本額	2,956,173,144円	113,383,857円
		期中一部解約元本額	2,742,382,560円	980,006,691円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,264,997円	9,141,973円
		スマート・アロケーション・Dガード	50,977,149円	48,745,195円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	37,108,533円	67,538,065円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	920,839,323円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	78,797,185円	96,895,370円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	129,837,109円	137,879,375円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,101,115円	4,102,599円
	計		1,245,775,411円	379,152,577円
2.		期末日における受益権の総数	1,245,775,411口	379,152,577口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	20,233,976	-	20,496,368	262,392	5,901,863	-	5,893,900	△7,963
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,476,801	-	1,477,190	389
イギリス・ポンド	431,631	-	438,180	6,549	452,481	-	449,220	△3,261
オーストラリア ・ドル	2,657,136	-	2,666,560	9,424	1,217,753	-	1,216,880	△873
カナダ・ドル	2,035,282	-	2,061,750	26,468	264,156	-	267,150	2,994
シンガポール・ ドル	1,433,161	-	1,441,980	8,819	-	-	-	-
スイス・フラン	2,175,121	-	2,211,018	35,897	228,151	-	227,900	△251
スウェーデン・ クローナ	1,688,424	-	1,715,200	26,776	149,356	-	149,160	△196
デンマーク・ク ローネ	1,010,176	-	1,031,060	20,884	35,595	-	35,440	△155
ノルウェー・ク ローネ	1,827,322	-	1,841,600	14,278	124,924	-	125,280	356
ポーランド・ズ ロチ	2,550,659	-	2,613,930	63,271	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	2,566,874	-	2,618,130	51,256	123,912	-	123,900	△12
ユーロ	-	-	-	-	1,589,310	-	1,583,280	△6,030
南アフリカ・ラ ンド	1,858,190	-	1,856,960	△1,230	239,424	-	238,500	△924
合計	20,233,976	-	20,496,368	262,392	5,901,863	-	5,893,900	△7,963

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1530円	1.2124円
(1万口当たり純資産額)	(11,530円)	(12,124円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		233,457,487	67,941,159
国債証券		8,256,839,580	12,006,166,160
未収利息		15,324,274	19,048,740
前払費用		3,285,748	10,419,535
流動資産合計		8,508,907,089	12,103,575,594
資産合計		8,508,907,089	12,103,575,594
負債の部
流動負債
未払金		184,218,430	-
未払解約金		-	1,843,000
その他未払費用		4,477	-
流動負債合計		184,222,907	1,843,000
負債合計		184,222,907	1,843,000
純資産の部
元本等
元本	※1	7,554,013,661	10,958,131,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,670,521	1,143,600,603
元本等合計		8,324,684,182	12,101,732,594
純資産合計		8,324,684,182	12,101,732,594
負債純資産合計		8,508,907,089	12,103,575,594

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	4,443,536,443円	7,554,013,661円
		期中追加設定元本額	19,428,905,409円	27,613,701,793円
		期中一部解約元本額	16,318,428,191円	24,209,583,463円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	6,180,807,160円	9,651,531,301円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	18,077,564円	17,152,804円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,451,194円	10,022,127円
		スマート・アロケーション・Dガード	14,392,522円	13,376,671円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	399,555,980円	299,125,755円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	379,519,795円	636,498,681円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	306,560円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	24,151,340円	29,710,651円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	264,358,906円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	22,620,775円	26,705,854円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	97,278,600円	110,919,119円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	132,000,159円	151,744,784円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	899,666円	1,137,684円
	計		7,554,013,661円	10,958,131,991円
2.		期末日における受益権の総数	7,554,013,661口	10,958,131,991口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1020円	1.1044円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(11,044円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,428,567	795,322
コール・ローン		23,569,662	101,478,422
国債証券		918,110,032	1,937,364,806
派生商品評価勘定		-	22,300
未収利息		10,285,403	11,762,814
前払費用		2,785,392	23,161,981
流動資産合計		961,179,056	2,074,585,645
資産合計		961,179,056	2,074,585,645
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,880,655	10,780,880
未払金		20,574,548	-
未払解約金		-	33,117,033
その他未払費用		132	-
流動負債合計		33,455,335	43,897,913
負債合計		33,455,335	43,897,913
純資産の部
元本等
元本	※1	801,432,262	1,751,484,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		126,291,459	279,203,645
元本等合計		927,723,721	2,030,687,732
純資産合計		927,723,721	2,030,687,732
負債純資産合計		961,179,056	2,074,585,645

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	868,360,346円	801,432,262円
		期中追加設定元本額	2,061,312,463円	1,589,644,839円
		期中一部解約元本額	2,128,240,547円	639,593,014円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	17,509,697円	15,956,829円
		スマート・アロケーション・Dガード	28,181,399円	28,436,366円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	1,515,063,865円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	587,516,099円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	44,121,749円	56,527,320円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	92,947,920円	103,691,938円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,755,398円	2,407,769円
	計		801,432,262円	1,751,484,087円
2.		期末日における受益権の総数	801,432,262口	1,751,484,087口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655	1,994,066,320	-	2,004,824,900	△10,758,580
アメリカ・ドル	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655	1,994,066,320	-	2,004,824,900	△10,758,580
合計	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655	1,994,066,320	-	2,004,824,900	△10,758,580

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1576円	1.1594円
(1万口当たり純資産額)	(11,576円)	(11,594円)

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		558,521	195,142
コール・ローン		21,738,237	13,226,241
国債証券		1,150,019,620	196,416,151
派生商品評価勘定		-	29,918
未収利息		8,533,666	1,393,409
前払費用		4,164,977	-
流動資産合計		1,185,015,021	211,260,861
資産合計		1,185,015,021	211,260,861
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		32,908,803	9,902,742
未払解約金		-	37,000
その他未払費用		166	-
流動負債合計		32,908,969	9,939,742
負債合計		32,908,969	9,939,742
純資産の部
元本等
元本	※1	978,461,344	163,639,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		173,644,708	37,681,614
元本等合計		1,152,106,052	201,321,119
純資産合計		1,152,106,052	201,321,119
負債純資産合計		1,185,015,021	211,260,861

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	1,112,711,350円	978,461,344円
		期中追加設定元本額	2,864,637,347円	58,408,655円
		期中一部解約元本額	2,998,887,353円	873,230,494円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	50,455,732円	49,997,225円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	835,789,478円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	79,235,165円	99,570,285円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,180,969円	4,271,995円
	計		978,461,344円	163,639,505円
2.		期末日における受益権の総数	978,461,344口	163,639,505口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,134,208,057	-	1,167,116,860	△32,908,803	186,297,106	-	196,169,930	△9,872,824
アメリカ・ドル	1,134,208,057	-	1,167,116,860	△32,908,803	186,297,106	-	196,169,930	△9,872,824
合計	1,134,208,057	-	1,167,116,860	△32,908,803	186,297,106	-	196,169,930	△9,872,824

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1775円	1.2303円
(1万口当たり純資産額)	(11,775円)	(12,303円)

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,696	8,856,807
コール・ローン		39,535,200	94,129,900
投資信託受益証券		869,879,067	1,377,419,731
派生商品評価勘定		-	1,406,122
未収入金		-	156,988
未収配当金		3,347,855	5,165,516
流動資産合計		912,767,818	1,487,135,064
資産合計		912,767,818	1,487,135,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,079,958	16,068
未払金		-	13,303,340
未払解約金		-	23,909,453
その他未払費用		188	-
流動負債合計		16,080,146	37,228,861
負債合計		16,080,146	37,228,861
純資産の部
元本等
元本	※1	810,497,282	1,292,227,758
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,190,390	157,678,445
元本等合計		896,687,672	1,449,906,203
純資産合計		896,687,672	1,449,906,203
負債純資産合計		912,767,818	1,487,135,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	899,865,848円	810,497,282円
		期中追加設定元本額	2,338,890,329円	1,240,430,530円
		期中一部解約元本額	2,428,258,895円	758,700,054円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	32,461,651円	33,353,363円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	1,179,920,531円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	715,439,456円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	50,780,365円	66,335,271円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,015,810円	2,818,593円
	計		810,497,282円	1,292,227,758円
2.		期末日における受益権の総数	810,497,282口	1,292,227,758口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	850,506,142	-	866,586,100	△16,079,958	1,441,272,962	-	1,439,866,840	1,406,122
アメリカ・ドル	850,506,142	-	866,586,100	△16,079,958	1,441,272,962	-	1,439,866,840	1,406,122
買 建	-	-	-	-	46,881,068	-	46,865,000	△16,068
アメリカ・ドル	-	-	-	-	46,881,068	-	46,865,000	△16,068
合計	850,506,142	-	866,586,100	△16,079,958	1,488,154,030	-	1,486,731,840	1,390,054

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1063円	1.1220円
(1万口当たり純資産額)	(11,063円)	(11,220円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		408,288	411,983
コール・ローン		426,480,131	151,327,553
国債証券		80,003,185	-
派生商品評価勘定		15,662,436	11,050,877
未収入金		304,055	-
差入委託証拠金		219,020,047	105,590,901
流動資産合計		741,878,142	268,381,314
資産合計		741,878,142	268,381,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,287,562	64,846
未払金		1,679,616	-
未払解約金		-	309,000
その他未払費用		1,448	-
流動負債合計		4,968,626	373,846
負債合計		4,968,626	373,846
純資産の部
元本等
元本	※1	488,341,265	166,904,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		248,568,251	101,103,045
元本等合計		736,909,516	268,007,468
純資産合計		736,909,516	268,007,468
負債純資産合計		741,878,142	268,381,314

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	538,279,891円	488,341,265円
		期中追加設定元本額	1,185,765,867円	25,461,126円
		期中一部解約元本額	1,235,704,493円	346,897,968円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,450,863円	12,207,620円
		スマート・アロケーション・Dガード	16,420,676円	15,829,511円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	329,666,935円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	25,573,408円	31,624,849円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	72,820,723円	76,498,846円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,008,660円	1,343,597円
	計		488,341,265円	166,904,423円
2.		期末日における受益権の総数	488,341,265口	166,904,423口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831	258,326,813	-	269,148,958	10,822,145
合計	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831	258,326,813	-	269,148,958	10,822,145

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957	116,455,805	-	116,291,919	163,886
アメリカ・ドル	148,649,954	-	150,370,224	△1,720,270	69,319,160	-	69,285,476	33,684
イギリス・ポンド	13,401,114	-	13,583,580	△182,466	8,509,457	-	8,430,362	79,095
オーストラリア・ ドル	4,690,071	-	4,691,479	△1,408	4,818,955	-	4,814,814	4,141
カナダ・ドル	9,935,226	-	10,044,846	△109,620	5,942,371	-	6,001,296	△58,925
シンガポール・ ドル	1,315,066	-	1,321,815	△6,749	876,057	-	875,595	462
スイス・フラン	7,039,973	-	7,157,316	△117,343	3,570,641	-	3,566,635	4,006
スウェーデン・ クローナ	3,316,957	-	3,368,960	△52,003	1,306,684	-	1,304,472	2,212
デンマーク・ク ローネ	1,632,296	-	1,661,337	△29,041	1,083,279	-	1,077,376	5,903
ノルウェー・ク ローネ	583,125	-	588,190	△5,065	538,669	-	538,704	△35
ユーロ	32,748,825	-	33,327,474	△578,649	18,945,992	-	18,854,226	91,766
香港・ドル	3,671,881	-	3,711,224	△39,343	1,544,540	-	1,542,963	1,577
合計	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957	116,455,805	-	116,291,919	163,886

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5090円	1.6058円
(1万口当たり純資産額)	(15,090円)	(16,058円)

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,124,113,305	3,866,329,587
国債証券		1,050,038,493	-
派生商品評価勘定		73,524,568	272,082,040
未収入金		-	476,468
差入委託証拠金		80,419,500	101,323,500
流動資産合計		2,328,095,866	4,240,211,595
資産合計		2,328,095,866	4,240,211,595
負債の部
流動負債
前受金		30,860,500	268,326,500
未払解約金		2,097,500	5,326,800
その他未払費用		7,586	-
流動負債合計		32,965,586	273,653,300
負債合計		32,965,586	273,653,300
純資産の部
元本等
元本	※1	1,522,200,485	2,271,575,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		772,929,795	1,694,982,519
元本等合計		2,295,130,280	3,966,558,295
純資産合計		2,295,130,280	3,966,558,295
負債純資産合計		2,328,095,866	4,240,211,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	656,469,906円	1,522,200,485円
		期中追加設定元本額	5,149,073,458円	4,938,251,054円
		期中一部解約元本額	4,283,342,879円	4,188,875,763円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	866,878,012円	1,688,626,630円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	347,954,823円	307,457,410円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,489,278円	11,965,406円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,019,778円	6,504,386円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,610,375円	1,417,205円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	41,554,215円	36,985,084円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	19,207,033円	32,545,950円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	-円	33,611円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,491,188円	3,650,936円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	31,724,145円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,456,424円	2,856,292円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	75,675,360円	72,388,676円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,450,779円	97,427,843円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	95,777円	123,049円
	計		1,522,200,485円	2,271,575,776円
2.		期末日における受益権の総数	1,522,200,485口	2,271,575,776口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,691,026,900	-	3,963,228,500	272,201,600
合計	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000	3,691,026,900	-	3,963,228,500	272,201,600

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5078円	1.7462円
(1万口当たり純資産額)	(15,078円)	(17,462円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,298,278	26,750,027
コール・ローン		173,977,652	15,869,714
投資信託受益証券		85,284,159	47,079,914
投資証券		117,002,474	29,024,806
派生商品評価勘定		8,303,477	4,253,318
差入委託証拠金		97,294,521	67,249,692
流動資産合計		495,160,561	190,227,471
資産合計		495,160,561	190,227,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,704,864	90,963
未払解約金		-	226,000
その他未払費用		605	-
流動負債合計		3,705,469	316,963
負債合計		3,705,469	316,963
純資産の部
元本等
元本	※1	509,253,390	169,941,744
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△17,798,298	19,968,764
元本等合計		491,455,092	189,910,508
純資産合計		491,455,092	189,910,508
負債純資産合計		495,160,561	190,227,471

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	537,051,957円	509,253,390円
		期中追加設定元本額	1,227,231,497円	23,809,892円
		期中一部解約元本額	1,255,030,064円	363,121,538円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	21,199,368円	17,510,378円
		スマート・アロケーション・Dガード	15,431,232円	13,445,554円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	334,673,799円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	24,155,028円	26,795,063円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	112,845,478円	111,044,663円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	948,485円	1,146,086円
	計		509,253,390円	169,941,744円
2.		期末日における受益権の総数	509,253,390口	169,941,744口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,798,298円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820	110,976,236	-	114,960,371	3,984,135
合計	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820	110,976,236	-	114,960,371	3,984,135

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207	171,258,577	-	171,080,357	178,220
アメリカ・ドル	193,640,792	-	195,891,228	△2,250,436	108,175,368	-	108,109,430	65,938
トルコ・リラ	2,716,519	-	2,759,400	△42,881	712,812	-	695,280	17,532
ポーランド・ズ ロチ	3,172,693	-	3,248,322	△75,629	1,254,899	-	1,247,406	7,493
メキシコ・ペソ	6,014,903	-	6,039,429	△24,526	1,030,288	-	1,031,320	△1,032
香港・ドル	98,629,034	-	99,660,048	△1,031,014	54,515,439	-	54,459,746	55,693
南アフリカ・ラ ンド	12,811,448	-	12,817,169	△5,721	5,569,771	-	5,537,175	32,596
合計	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207	171,258,577	-	171,080,357	178,220

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.9651円	1.1175円
(1万口当たり純資産額)	(9,651円)	(11,175円)

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		133,244	-
コール・ローン		3,111,033	3,510,224
投資信託受益証券		163,022	934,537
投資証券		70,469,128	91,180,702
流動資産合計		73,876,427	95,625,463
資産合計		73,876,427	95,625,463
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,178,832	3,242,318
未払解約金		-	729,000
その他未払費用		2	-
流動負債合計		2,178,834	3,971,318
負債合計		2,178,834	3,971,318
純資産の部
元本等
元本	※1	130,810,749	154,931,029
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△59,113,156	△63,276,884
元本等合計		71,697,593	91,654,145
純資産合計		71,697,593	91,654,145
負債純資産合計		73,876,427	95,625,463

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1.	※1	期首	平成28年5月10日	平成29年5月9日
		期首元本額	51,011,969円	130,810,749円
		期中追加設定元本額	292,267,405円	70,864,822円
		期中一部解約元本額	212,468,625円	46,744,542円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	45,086,125円	46,983,053円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	73,011,075円	94,126,000円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,902,091円	4,010,518円
	計		130,810,749円	154,931,029円
2.		期末日における受益権の総数	130,810,749口	154,931,029口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は59,113,156円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は63,276,884円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年5月8日 現在				平成29年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	69,667,568	-	71,846,400	△2,178,832	86,517,482	-	89,759,800	△3,242,318
アメリカ・ドル	69,667,568	-	71,846,400	△2,178,832	86,517,482	-	89,759,800	△3,242,318
合計	69,667,568	-	71,846,400	△2,178,832	86,517,482	-	89,759,800	△3,242,318

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年5月8日現在	平成29年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.5481円	0.5916円
(1万口当たり純資産額)	(5,481円)	(5,916円)

〈参考情報〉
当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2017年3月31日現在

	単位:米ドル
資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	28,620,075
証拠金取引勘定	12,313,851
現金および現金同等物	1,741,170
株主に対する未収金	30,000
その他の未収金	100
資産合計	42,705,196
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)	886,392
株主に対する未払い金	300,000
未払費用	74,466
負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	1,260,858
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	41,444,238

包括的利益計算書
2016年4月1日～2017年3月31日

	単位:米ドル
収益
受取利息	11,322
純為替差損	(1,636)
金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動	4,614,704
純収益合計	4,624,390
費用
管理会社報酬	64,502
監査報酬	45,684
保管会社報酬	20,559
運用会社報酬	272,772
取引費用	66,063
弁護士費用	13,553
営業費用合計	483,133
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増加	4,141,257

組入資産の明細
2017年3月31日現在

債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	4,900,000.00	4,886,128.10
TREASURY BILL	4,200,000.00	4,182,322.20
TREASURY BILL	4,000,000.00	3,997,624.00
TREASURY BILL	3,400,000.00	3,395,573.20
TREASURY BILL	3,400,000.00	3,393,220.40
TREASURY BILL	3,300,000.00	3,291,789.60
TREASURY BILL	2,800,000.00	2,799,036.80
TREASURY BILL	2,100,000.00	2,092,620.60
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	精算金額
MILL WHEAT EURO MAY17	15.00	(4,881.57)
MILL WHEAT EURO SEP17	31.00	1,201.95
RAPESEED EURO AUG17	14.00	(1,028.34)
RAPESEED EURO MAY17	7.00	(7,024.80)
COCOA FUTURE - ICEJUL17	13.00	(275.48)
COCOA FUTURE - ICEMAY17	7.00	825.35
RUBBER FUT TCOM SEP17	37.00	323.50
BRENT CRUDE FUTR JUL17	68.00	13,600.00
BRENT CRUDE FUTR JUN17	32.00	(100,160.00)
COFF ROBUSTA 10TN JUL17	25.00	(860.00)
COFF ROBUSTA 10TN MAY17	13.00	(10,570.00)
CORN FUTURE JUL17	72.00	12,150.00
CORN FUTURE MAY17	36.00	(21,400.00)
COTTON NO.2 FUTR JUL17	30.00	7,425.00
COTTON NO.2 FUTR MAY17	15.00	1,520.00
FCOJ-A FUTURE JUL17	7.00	(1,687.50)
FCOJ-A FUTURE MAY17	3.00	(4,882.50)
GASOLINE RBOB FUT JUN17	12.00	4,359.60
GASOLINE RBOB FUT MAY17	6.00	(1,159.20)
GOLD 100 OZ FUTR JUN17	17.00	(10,510.00)
KC HRW WHEAT FUT JUL17	13.00	1,050.00
KC HRW WHEAT FUT MAY17	6.00	(9,825.00)
LEAN HOGS FUTURE JUN17	14.00	(21,940.00)
LIVE CATTLE FUTR JUN17	19.00	28,420.00
LME COPPER FUTURE APR17	(12.00)	43,900.00
LME COPPER FUTURE APR17	12.00	(28,600.00)
LME COPPER FUTURE JUN17	7.00	(11,950.00)
LME COPPER FUTURE MAY17	(8.00)	12,000.00
LME COPPER FUTURE MAY17	12.00	(42,500.00)
LME LEAD FUTURE APR17	15.00	(5,000.00)
LME LEAD FUTURE APR17	(15.00)	(23,968.75)
LME LEAD FUTURE JUN17	9.00	(1,406.25)
LME LEAD FUTURE MAY17	15.00	24,156.25
LME LEAD FUTURE MAY17	(10.00)	1,500.00
LME NICKEL FUTURE APR17	(9.00)	51,801.00
LME NICKEL FUTURE APR17	9.00	(3,241.50)
LME NICKEL FUTURE JUN17	5.00	(1,320.00)
LME NICKEL FUTURE MAY17	(5.00)	1,980.00
LME NICKEL FUTURE MAY17	7.00	(42,783.00)
LME PRI ALUM FUTR APR17	38.00	135,925.00
LME PRI ALUM FUTR APR17	(38.00)	(29,437.50)
LME PRI ALUM FUTR JUN17	23.00	(2,750.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY17	37.00	30,443.75
LME PRI ALUM FUTR MAY17	(25.00)	887.50
LME TIN FUTURE APR17	4.00	9,125.00
LME TIN FUTURE APR17	(4.00)	(20,312.50)
LME TIN FUTURE JUN17	3.00	200.00
LME TIN FUTURE MAY17	5.00	24,575.00
LME TIN FUTURE MAY17	(4.00)	(4,450.00)
LME ZINC FUTURE APR17	(13.00)	23,150.00
LME ZINC FUTURE APR17	13.00	(28,818.75)
LME ZINC FUTURE JUN17	8.00	(9,950.00)
LME ZINC FUTURE MAY17	(8.00)	10,050.00
LME ZINC FUTURE MAY17	12.00	(19,975.00)
LOW SU GASOIL G JUN17	7.00	(200.00)
LOW SU GASOIL G MAY17	3.00	(9,075.00)
LUMBER FUTURE JUL17	7.00	1,881.00
LUMBER FUTURE MAY17	3.00	11,451.00
MILK FUTURE MAY17	1.00	(20.00)
NATURAL GAS FUTR JUN17	42.00	(630.00)
NATURAL GAS FUTR MAY17	25.00	70,250.00
NY HARB ULSD FUT JUN17	8.00	2,385.60
NY HARB ULSD FUT MAY17	4.00	(10,080.00)
OAT FUTURE JUL17	12.00	175.00
OAT FUTURE MAY17	6.00	(6,875.00)
PALLADIUM FUTURE JUN17	2.00	9,150.00
PLATINUM FUTURE JUL17	15.00	(60,375.00)
ROUGH RICE (CBOT) JUL17	10.00	350.00
ROUGH RICE (CBOT) MAY17	5.00	1,370.00
SILVER FUTURE JUL17	12.00	1,320.00
SILVER FUTURE MAY17	6.00	22,320.00
SOYBEAN FUTURE JUL17	20.00	(8,125.00)
SOYBEAN FUTURE MAY17	10.00	(51,675.00)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL17	6.00	(1,950.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY17	3.00	(9,020.00)
SOYBEAN OIL FUTR JUL17	28.00	(1,848.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY17	14.00	(23,274.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL17	14.00	(470.40)
SUGAR #11 (WORLD) MAY17	6.00	(26,476.80)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL17	60.00	7,500.00
WHEAT FUTURE(CBT) MAY17	30.00	(30,525.00)
WHITE SUGAR (ICE) AUG17	11.00	(490.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY17	5.00	(18,180.00)
WTI CRUDE FUTURE JUN17	88.00	12,760.00
WTI CRUDE FUTURE MAY17	42.00	(154,560.00)