半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	17,864,165円	19,344,145円
		期中追加設定元本額	11,031,408円	2,695,616円
		期中一部解約元本額	9,551,428円	3,001,953円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	19,344,145口	19,037,808口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,486,223円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,525,464円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日	当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年5月8日現在	当中間計算期間末 2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.9232円	0.9199円
(1万口当たり純資産額)	(9,232円)	(9,199円)

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,082,268	18,390,941
コール・ローン		10,348,838	7,246,887
国債証券		130,476,483	178,450,194
派生商品評価勘定		-	41,741
未収入金		28,243	-
未収利息		514,345	1,327,948
前払費用		522,711	241,346
流動資産合計		148,972,888	205,699,057
資産合計		148,972,888	205,699,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		120,431	20,261
未払金		5,526,539	12,799,139
未払利息		-	12
その他未払費用		28	-
流動負債合計		5,646,998	12,819,412
負債合計		5,646,998	12,819,412
純資産の部
元本等
元本	※1	116,986,622	152,211,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,339,268	40,667,844
元本等合計		143,325,890	192,879,645
純資産合計		143,325,890	192,879,645
負債純資産合計		148,972,888	205,699,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	338,564,901円	116,986,622円
		期中追加設定元本額	98,254,529円	73,029,538円
		期中一部解約元本額	319,832,808円	37,804,359円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	4,745円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	791円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,931,332円	6,750,093円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,190,602円	1,664,906円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,957,919円	1,687,279円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	3,743,809円	3,810,285円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	90,143,663円	123,270,279円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	169,297円	173,423円
	計		116,986,622円	152,211,801円
2.		期末日における受益権の総数	116,986,622口	152,211,801口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	10,248,404	-	10,127,973	△120,431	7,370,120	-	7,391,600	21,480
アメリカ・ドル	2,779,231	-	2,764,060	△15,171	2,507,973	-	2,487,840	△20,133
イギリス・ポン ド	822,658	-	803,463	△19,195	540,579	-	544,320	3,741
イスラエル・ シュケル	92,465	-	90,960	△1,505	337,498	-	337,370	△128
オーストラリア ・ドル	839,888	-	832,560	△7,328	366,974	-	376,350	9,376
カナダ・ドル	923,575	-	915,360	△8,215	235,134	-	237,900	2,766
シンガポール ・ドル	227,827	-	225,960	△1,867	382,645	-	383,500	855
スウェーデン・ クローナ	131,364	-	130,320	△1,044	211,383	-	214,200	2,817
デンマーク・ク ローネ	235,555	-	231,900	△3,655	507,178	-	509,640	2,462
ノルウェー・ク ローネ	115,075	-	114,510	△565	153,013	-	157,780	4,767
ポーランド・ズ ロチ	258,054	-	253,100	△4,954	105,453	-	108,160	2,707
メキシコ・ペソ	308,233	-	304,980	△3,253	73,383	-	74,700	1,317
ユーロ	3,514,479	-	3,460,800	△53,679	1,948,907	-	1,959,840	10,933
合計	10,248,404	-	10,127,973	△120,431	7,370,120	-	7,391,600	21,480

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2251円	1.2672円
(1万口当たり純資産額)	(12,251円)	(12,672円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		700,938,600	31,390,177
国債証券		5,581,952,740	4,744,825,170
未収利息		6,150,412	6,138,147
前払費用		416,875	246,328
流動資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822
資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822
負債の部
流動負債
未払解約金		666,146,400	148,000
未払利息		-	54
その他未払費用		67	-
流動負債合計		666,146,467	148,054
負債合計		666,146,467	148,054
純資産の部
元本等
元本	※1	4,985,974,445	4,258,952,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,337,715	523,499,571
元本等合計		5,623,312,160	4,782,451,768
純資産合計		5,623,312,160	4,782,451,768
負債純資産合計		6,289,458,627	4,782,599,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	10,155,240,535円	4,985,974,445円
		期中追加設定元本額	13,273,251,455円	701,831,935円
		期中一部解約元本額	18,442,517,545円	1,428,854,183円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,205,888,442円	3,452,361,090円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	76,752円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	6,248円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	10,067,322円	21,196,013円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,426,178円	7,715,172円
		スマート・アロケーション・Dガード	281,690円	399,681円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	270,487,083円	176,243,344円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	20,780,706円	21,453,065円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	429,762円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	306,616,590円	308,092,644円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	890,879円	913,860円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	56,193,667円	120,517,180円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	98,971,934円	140,036,186円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	40,192円	40,962円
	計		4,985,974,445円	4,258,952,197円
2.		期末日における受益権の総数	4,985,974,445口	4,258,952,197口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1278円	1.1229円
(1万口当たり純資産額)	(11,278円)	(11,229円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		38,766,983	10,356,981
コール・ローン		12,363,521	8,674,117
国債証券		1,301,535,134	886,984,960
派生商品評価勘定		4,063,207	7,674,511
未収入金		78,748,354	-
未収利息		20,733,056	8,525,204
前払費用		677,049	3,081,197
流動資産合計		1,456,887,304	925,296,970
資産合計		1,456,887,304	925,296,970
負債の部
流動負債
未払金		74,590,888	-
未払解約金		-	55,000
未払利息		-	14
その他未払費用		18	-
流動負債合計		74,590,906	55,014
負債合計		74,590,906	55,014
純資産の部
元本等
元本	※1	1,266,601,129	793,859,278
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,695,269	131,382,678
元本等合計		1,382,296,398	925,241,956
純資産合計		1,382,296,398	925,241,956
負債純資産合計		1,456,887,304	925,296,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,924,073,399円	1,266,601,129円
		期中追加設定元本額	127,221,148円	720,583,056円
		期中一部解約元本額	784,693,418円	1,193,324,907円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	9,921,019円	20,800,199円
		スマート・アロケーション・Dガード	662,840円	736,261円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,166,733,872円	623,117,213円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,043,156円	1,707,566円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	57,754,263円	118,021,950円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	85,979円	76,089円
	計		1,266,601,129円	793,859,278円
2.		期末日における受益権の総数	1,266,601,129口	793,859,278口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207	896,248,031	-	888,573,520	7,674,511
アメリカ・ドル	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207	896,248,031	-	888,573,520	7,674,511
合計	1,343,888,137	-	1,339,824,930	4,063,207	896,248,031	-	888,573,520	7,674,511

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0913円	1.1655円
(1万口当たり純資産額)	(10,913円)	(11,655円)

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		71,710	81,569
コール・ローン		183,065	275,171
国債証券		20,620,583	21,791,960
派生商品評価勘定		89,205	160,212
未収入金		193,433	-
未収利息		186,725	249,414
前払費用		51,577	9,999
流動資産合計		21,396,298	22,568,325
資産合計		21,396,298	22,568,325
負債の部
流動負債
未払金		2,657	-
流動負債合計		2,657	-
負債合計		2,657	-
純資産の部
元本等
元本	※1	13,960,580	15,141,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,433,061	7,426,909
元本等合計		21,393,641	22,568,325
純資産合計		21,393,641	22,568,325
負債純資産合計		21,396,298	22,568,325

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	132,523,033円	13,960,580円
		期中追加設定元本額	5,181,114円	1,822,005円
		期中一部解約元本額	123,743,567円	641,169円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	909,361円	1,567,703円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	3,109,235円	3,610,490円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	141,984円	163,223円
	計		13,960,580円	15,141,416円
2.		期末日における受益権の総数	13,960,580口	15,141,416口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	20,713,345	-	20,624,140	89,205	22,032,472	-	21,872,260	160,212
アメリカ・ドル	20,713,345	-	20,624,140	89,205	22,032,472	-	21,872,260	160,212
合計	20,713,345	-	20,624,140	89,205	22,032,472	-	21,872,260	160,212

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.5324円	1.4905円
(1万口当たり純資産額)	(15,324円)	(14,905円)

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,141,740	920,863
コール・ローン		31,004,560	10,094,192
投資信託受益証券		1,299,017,224	1,149,482,146
派生商品評価勘定		13,690,342	841,161
未収入金		-	27,193,048
未収配当金		5,458,480	4,342,551
流動資産合計		1,356,312,346	1,192,873,961
資産合計		1,356,312,346	1,192,873,961
負債の部
流動負債
未払金		142,181	-
未払解約金		-	774,176
未払利息		-	16
その他未払費用		81	-
流動負債合計		142,262	774,192
負債合計		142,262	774,192
純資産の部
元本等
元本	※1	1,266,722,540	1,010,026,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,447,544	182,073,398
元本等合計		1,356,170,084	1,192,099,769
純資産合計		1,356,170,084	1,192,099,769
負債純資産合計		1,356,312,346	1,192,873,961

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,793,446,861円	1,266,722,540円
		期中追加設定元本額	91,947,871円	669,199円
		期中一部解約元本額	618,672,192円	257,365,368円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	774,807円	738,603円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,253,667,083円	997,668,987円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,386,806円	1,741,272円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	93,844円	77,509円
	計		1,266,722,540円	1,010,026,371円
2.		期末日における受益権の総数	1,266,722,540口	1,010,026,371口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,341,671,572	-	1,327,981,230	13,690,342	1,131,553,561	-	1,130,712,400	841,161
アメリカ・ドル	1,341,671,572	-	1,327,981,230	13,690,342	1,131,553,561	-	1,130,712,400	841,161
合計	1,341,671,572	-	1,327,981,230	13,690,342	1,131,553,561	-	1,130,712,400	841,161

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0706円	1.1803円
(1万口当たり純資産額)	(10,706円)	(11,803円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		388,304	378,592
コール・ローン		88,831,858	158,766,797
派生商品評価勘定		20,005,023	6,379,649
未収入金		146,278	-
差入委託証拠金		20,813,747	56,147,502
流動資産合計		130,185,210	221,672,540
資産合計		130,185,210	221,672,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,361,624
未払金		97,173	-
未払利息		-	276
その他未払費用		110	-
流動負債合計		97,283	1,361,900
負債合計		97,283	1,361,900
純資産の部
元本等
元本	※1	77,820,471	111,193,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,267,456	109,116,739
元本等合計		130,087,927	220,310,640
純資産合計		130,087,927	220,310,640
負債純資産合計		130,185,210	221,672,540

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	151,514,948円	77,820,471円
		期中追加設定元本額	10,664,959円	59,459,933円
		期中一部解約元本額	84,359,436円	26,086,503円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	28,375,526円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	119,738円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	103,630円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	7,645,915円	12,251,341円
		スマート・アロケーション・Dガード	288,264円	308,851円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	875,585円	727,193円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	40,595,956円	69,275,164円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	39,225円	32,458円
	計		77,820,471円	111,193,901円
2.		期末日における受益権の総数	77,820,471口	111,193,901口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	108,851,783	-	128,413,487	19,561,704	214,406,360	-	219,179,108	4,772,748
合計	108,851,783	-	128,413,487	19,561,704	214,406,360	-	219,179,108	4,772,748

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	44,421,493	-	43,978,174	443,319	48,534,833	-	48,289,556	245,277
アメリカ・ドル	28,306,827	-	28,097,733	209,094	33,323,272	-	32,984,612	338,660
イギリス・ポン ド	2,601,742	-	2,541,810	59,932	1,989,552	-	2,000,376	△10,824
オーストラリア ・ドル	840,299	-	839,498	801	952,944	-	978,510	△25,566
カナダ・ドル	1,306,251	-	1,296,760	9,491	2,022,988	-	2,045,940	△22,952
シンガポール ・ドル	546,274	-	542,304	3,970	566,258	-	567,580	△1,322
スイス・フラン	2,141,912	-	2,112,192	29,720	1,097,079	-	1,100,448	△3,369
スウェーデン・ クローナ	560,947	-	554,946	6,001	474,655	-	480,760	△6,105
デンマーク・ク ローネ	843,242	-	828,656	14,586	752,080	-	754,596	△2,516
ノルウェー・ク ローネ	211,427	-	210,282	1,145	222,155	-	228,781	△6,626
ユーロ	5,587,856	-	5,491,136	96,720	6,137,248	-	6,161,247	△23,999
香港・ドル	1,474,716	-	1,462,857	11,859	996,602	-	986,706	9,896
合計	44,421,493	-	43,978,174	443,319	48,534,833	-	48,289,556	245,277

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6716円	1.9813円
(1万口当たり純資産額)	(16,716円)	(19,813円)

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		689,748,349	1,708,246,238
派生商品評価勘定		41,699,010	65,754,460
未収入金		-	58,280
差入委託証拠金		37,411,500	81,450,000
流動資産合計		768,858,859	1,855,508,978
資産合計		768,858,859	1,855,508,978
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		208,740	2,610
前受金		27,475,500	52,844,500
未払解約金		654,600	32,200
未払利息		-	2,982
その他未払費用		1,215	-
流動負債合計		28,340,055	52,882,292
負債合計		28,340,055	52,882,292
純資産の部
元本等
元本	※1	496,050,170	1,046,432,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,468,634	756,194,649
元本等合計		740,518,804	1,802,626,686
純資産合計		740,518,804	1,802,626,686
負債純資産合計		768,858,859	1,855,508,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,062,613,885円	496,050,170円
		期中追加設定元本額	3,394,049,063円	735,267,430円
		期中一部解約元本額	4,960,612,778円	184,885,563円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	461,838,527円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	351,152,610円	334,825,551円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	29,926円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	44,291円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	8,755,074円	13,897,071円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,197,288円	5,336,786円
		スマート・アロケーション・Dガード	33,924円	30,132円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	16,922,140円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,131,698円	853,860円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,527円	29,717,444円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	104,931円	69,518円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	44,996,108円	79,904,555円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	76,079,001円	93,365,760円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,711円	3,178円
	計		496,050,170円	1,046,432,037円
2.		期末日における受益権の総数	496,050,170口	1,046,432,037口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,735,828,500	-	1,801,642,500	65,814,000
合計	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,735,828,500	-	1,801,642,500	65,814,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4928円	1.7226円
(1万口当たり純資産額)	(14,928円)	(17,226円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		171,409	2,679,094
コール・ローン		12,477,567	67,043,816
投資信託受益証券		29,340,494	40,968,996
投資証券		12,626,038	15,330,634
派生商品評価勘定		1,650,642	5,316,735
未収入金		146,937	-
差入委託証拠金		21,690,703	35,715,080
流動資産合計		78,103,790	167,054,355
資産合計		78,103,790	167,054,355
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		504,490	241,931
未払利息		-	116
その他未払費用		18	-
流動負債合計		504,508	242,047
負債合計		504,508	242,047
純資産の部
元本等
元本	※1	88,732,453	145,447,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△11,133,171	21,364,668
元本等合計		77,599,282	166,812,308
純資産合計		77,599,282	166,812,308
負債純資産合計		78,103,790	167,054,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	190,296,969円	88,732,453円
		期中追加設定元本額	31,547,972円	111,866,389円
		期中一部解約元本額	133,112,488円	55,151,202円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,216,726円	22,048,813円
		スマート・アロケーション・Dガード	419,828円	427,383円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	1,288,138円	1,016,690円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	73,747,981円	121,909,918円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	59,780円	44,836円
	計		88,732,453円	145,447,640円
2.		期末日における受益権の総数	88,732,453口	145,447,640口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,133,171円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	33,361,690	-	33,954,447	592,757	102,655,869	-	106,953,801	4,297,932
合計	33,361,690	-	33,954,447	592,757	102,655,869	-	106,953,801	4,297,932

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	66,937,779	-	66,384,384	553,395	89,873,114	-	89,096,242	776,872
アメリカ・ドル	33,210,214	-	32,924,207	286,007	44,403,103	-	43,951,840	451,263
トルコ・リラ	115,976	-	111,872	4,104	89,837	-	88,841	996
ポーランド・ズ ロチ	418,306	-	410,022	8,284	348,516	-	356,928	△8,412
メキシコ・ペソ	1,538,029	-	1,543,022	△4,993	1,786,977	-	1,815,708	△28,731
香港・ドル	30,188,852	-	29,935,785	253,067	41,579,123	-	41,166,230	412,893
南アフリカ・ラ ンド	1,466,402	-	1,459,476	6,926	1,665,558	-	1,716,695	△51,137
合計	66,937,779	-	66,384,384	553,395	89,873,114	-	89,096,242	776,872

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.8745円	1.1469円
(1万口当たり純資産額)	(8,745円)	(11,469円)

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,977	22,403
コール・ローン		2,036,612	442,423
投資信託受益証券		117,209	136,469
投資証券		5,435,811	5,974,727
派生商品評価勘定		7,665	87,008
未収入金		79,067	-
流動資産合計		7,699,341	6,663,030
資産合計		7,699,341	6,663,030
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		115,895	-
未払金		1,543,417	2,069
未払解約金		12,000	-
その他未払費用		2	-
流動負債合計		1,671,314	2,069
負債合計		1,671,314	2,069
純資産の部
元本等
元本	※1	15,847,176	14,264,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△9,819,149	△7,603,891
元本等合計		6,028,027	6,660,961
純資産合計		6,028,027	6,660,961
負債純資産合計		7,699,341	6,663,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2020年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	124,039,912円	15,847,176円
		期中追加設定元本額	10,534,517円	678,578円
		期中一部解約元本額	118,727,253円	2,260,902円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,476,310円	1,288,717円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	4,373,454円	3,030,577円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	185,954円	134,100円
	計		15,847,176円	14,264,852円
2.		期末日における受益権の総数	15,847,176口	14,264,852口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,819,149円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,603,891円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2020年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	5,526,730	-	5,634,960	△108,230	6,099,288	-	6,012,280	87,008
アメリカ・ドル	5,526,730	-	5,634,960	△108,230	6,099,288	-	6,012,280	87,008
合計	5,526,730	-	5,634,960	△108,230	6,099,288	-	6,012,280	87,008

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.3804円	0.4669円
(1万口当たり純資産額)	(3,804円)	(4,669円)

〈参考情報〉
当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2019年3月31日現在

	単位:米ドル
資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	23,175,039
証拠金取引勘定	9,535,980
現金および現金同等物	1,439,545
その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬	164
資産合計	34,150,728
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)	527,068
ブローカーに対する未払金	-
株主に対する未払い金	-
未払費用	65,638
負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	592,706
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	33,557,922

包括的利益計算書
2018年4月1日～2019年3月31日

	単位:米ドル
収益
受取利息	187,705
純為替差損	(4,039)
金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動	(958,807)
純収益合計	(775,141)
費用
運用会社報酬	240,620
管理会社報酬	64,280
取引費用	54,468
監査報酬	43,082
保管会社報酬	20,572
弁護士費用	21,623
その他の営業費用	19
営業費用合計	444,664
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減	(1,219,805)

組入資産の明細
2019年3月29日現在

債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	5,300,000.00	5,262,456.13
TREASURY BILL	3,800,000.00	3,794,075.15
TREASURY BILL	3,600,000.00	3,557,814.01
TREASURY BILL	3,500,000.00	3,488,144.73
TREASURY BILL	3,500,000.00	3,481,613.35
TREASURY BILL	3,000,000.00	2,970,531.24
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	清算金額
MILL WHEAT EURO MAY19	21.00	(16,664.78)
MILL WHEAT EURO SEP19	45.00	(1,220.13)
RAPESEED EURO MAY19	5.00	(2,040.15)
COCOA FUTURE - IC JUL19	10.00	909.65
COCOA FUTURE - IC MAY19	5.00	7,716.74
RUBBER FUT TCOM SEP19	38.00	(329.29)
BRENT CRUDE FUTR JUL19	44.00	10,340.00
BRENT CRUDE FUTR JUN19	22.00	54,340.00
COFF ROBUSTA 10TN JUL19	30.00	(3,730.00)
COFF ROBUSTA 10TN MAY19	14.00	(15,600.00)
CORN FUTURE JUL19	56.00	(24,500.00)
CORN FUTURE MAY19	28.00	(40,525.00)
COTTON NO.2 FUTR JUL19	24.00	8,580.00
COTTON NO.2 FUTR MAY19	13.00	19,760.00
FCOJ-A FUTURE JUL19	7.00	(2,220.00)
FCOJ-A FUTURE MAY19	4.00	(1,237.50)
GASOLINE RBOB FUT JUN19	9.00	3,175.20
GASOLINE RBOB FUT MAY19	5.00	29,127.00
GOLD 100 OZ FUTR JUN19	13.00	(21,830.00)
KC HRW WHEAT FUT JUL19	10.00	(2,250.00)
KC HRW WHEAT FUT MAY19	5.00	(14,600.00)
LEAN HOGS FUTURE JUN19	10.00	51,290.00
LIVE CATTLE FUTR JUN19	14.00	(6,990.00)
LME COPPER FUTURE APR19	9.00	76,237.50
LME COPPER FUTURE APR19	(9.00)	3,862.50
LME COPPER FUTURE JUN19	6.00	9,262.50
LME COPPER FUTURE MAY19	8.00	(3,600.00)
LME COPPER FUTURE MAY19	(5.00)	(9,262.50)
LME LEAD FUTURE APR19	(13.00)	44,393.75
LME LEAD FUTURE APR19	13.00	(33,162.50)
LME LEAD FUTURE JUN19	9.00	(100.00)
LME LEAD FUTURE MAY19	(9.00)	250.00
LME LEAD FUTURE MAY19	13.00	(43,081.25)
LME NICKEL FUTURE APR19	5.00	12,813.00
LME NICKEL FUTURE APR19	(5.00)	4,692.00
LME NICKEL FUTURE JUN19	3.00	588.00
LME NICKEL FUTURE MAY19	(3.00)	(591.00)
LME NICKEL FUTURE MAY19	4.00	(3,096.00)
LME PRI ALUM FUTR APR19	(28.00)	5,687.50
LME PRI ALUM FUTR APR19	28.00	2,443.75
LME PRI ALUM FUTR JUN19	19.00	2,081.25
LME PRI ALUM FUTR MAY19	(19.00)	(1,800.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY19	28.00	(9,068.75)
LME TIN FUTURE APR19	3.00	8,630.00
LME TIN FUTURE APR19	(3.00)	3,095.00
LME TIN FUTURE JUN19	2.00	(115.00)
LME TIN FUTURE MAY19	(2.00)	140.00
LME TIN FUTURE MAY19	3.00	(2,795.00)
LME ZINC FUTURE APR19	10.00	59,675.00
LME ZINC FUTURE APR19	(10.00)	(45,912.50)
LME ZINC FUTURE JUN19	6.00	4,443.75
LME ZINC FUTURE MAY19	10.00	42,912.50
LME ZINC FUTURE MAY19	(7.00)	(6,125.00)
LOW SU GASOIL G JUN19	4.00	1,200.00
LOW SU GASOIL G MAY19	2.00	(100.00)
LUMBER FUTURE JUL19	5.00	(4,488.00)
LUMBER FUTURE MAY19	2.00	(12,958.00)
MILK FUTURE APR19	1.00	980.00
NATURAL GAS FUTR JUN19	49.00	(11,760.00)
NATURAL GAS FUTR MAY19	24.00	(48,240.00)
NY HARB ULSD FUT JUN19	5.00	25.20
NY HARB ULSD FUT MAY19	2.00	(2,007.60)
OAT FUTURE JUL19	8.00	700.00
OAT FUTURE MAY19	4.00	(2,812.50)
PALLADIUM FUTURE JUN19	1.00	5,230.00
PLATINUM FUTURE JUL19	14.00	(14,160.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL19	8.00	(925.00)
RED WHEAT FUT MGE MAY19	4.00	(4,850.00)
ROUGH RICE (CBOT) JUL19	7.00	(260.00)
ROUGH RICE (CBOT) MAY19	4.00	360.00
SILVER FUTURE JUL19	12.00	4,235.00
SILVER FUTURE MAY19	6.00	(27,600.00)
SOYBEAN FUTURE JUL19	17.00	(2,362.50)
SOYBEAN FUTURE MAY19	8.00	(17,837.50)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL19	5.00	(60.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY19	3.00	(2,790.00)
SOYBEAN OIL FUTR JUL19	26.00	(2,106.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY19	12.00	(13,266.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL19	16.00	179.20
SUGAR #11 (WORLD) MAY19	8.00	(1,254.40)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL19	26.00	(4,550.00)
WHEAT FUTURE(CBT) MAY19	13.00	(32,687.50)
WHITE SUGAR (ICE) AUG19	13.00	(465.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY19	6.00	(7,200.00)
WTI CRUDE FUTURE JUN19	57.00	22,400.00
WTI CRUDE FUTURE MAY19	30.00	118,500.00

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		62,586,513,853	67,308,669,976
現先取引勘定		999,974,110	999,999,041
未収利息		-	274
流動資産合計		63,586,487,963	68,308,669,291
資産合計		63,586,487,963	68,308,669,291
負債の部
流動負債
未払解約金		-	724,000
未払利息		-	117,504
その他未払費用		109,742	-
流動負債合計		109,742	841,504
負債合計		109,742	841,504
純資産の部
元本等
元本	※1	62,507,483,367	67,163,196,820
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,078,894,854	1,144,630,967
元本等合計		63,586,378,221	68,307,827,787
純資産合計		63,586,378,221	68,307,827,787
負債純資産合計		63,586,487,963	68,308,669,291

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年5月9日 至 2020年11月8日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	73,041,126,029円	62,507,483,367円
		期中追加設定元本額	126,357,880,101円	35,150,811,750円
		期中一部解約元本額	136,891,522,763円	30,495,098,297円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,948,982,602円	4,128,778,599円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	20,366,657円	-円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	76,525,117円	99,179,011円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	634,356,632円	582,666,402円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,219,876,491円	4,433,118,479円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	1,988,495円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	4,212,646,194円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	29,689,545,926円	32,732,844,368円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	15,650,015,904円	19,385,567,850円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	4,076,066,993円	4,960,877,745円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	69,419,992円	53,379,665円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	228,304,339円	226,160,839円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	112,653,103円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,851円	979,761円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	10,568,173円	10,337,151円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		62,507,483,367円	67,163,196,820円
2.		期末日における受益権の総数	62,507,483,367口	67,163,196,820口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2020年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0173円	1.0170円
(1万口当たり純資産額)	(10,173円)	(10,170円)