純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2016/12/13 9:42

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2016/12/13 9:42

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.59184%(税抜0.548%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2016/12/13 9:42

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2016/12/13 9:42

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2016/12/13 9:42

#6 投資方針（連結）

ロ.原則として、日経平均株価採用の全銘柄に等株数投資を行ないます。ただし、投資対象とする企業の財務状況を考慮したうえで、日経平均株価採用銘柄であっても投資を行なわない場合があります。また、日経平均株価採用銘柄の入れ替え等に際しては、流動性等を勘案して対応する場合があります。これらの場合、組入銘柄に等株数投資を行なわないことがあります。
ハ.運用の効率化をはかるため、ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券およびわが国の株価指数先物取引を利用することがあります。このため、株式およびストックインデックス225・マザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.上記イ.～ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。)が一度でも11,000円を超えた場合、ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券およびわが国の債券等による安定運用に順次切り替えを行ないます。

2016/12/13 9:42

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2016/12/13 9:42

#8 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,336,753	5.16
純資産総額		10,056,542,193	100.00

2016/12/13 9:42

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/12/13 9:42

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		計算期間末日における受益権の総数	14,133,444,988口	11,286,428,722口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,244,502,598円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,503,068,841円であります。
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	――――――	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 9:42

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/12/13 9:42

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	10,067,622,797円
Ⅱ 負債総額	11,080,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,056,542,193円
Ⅳ 発行済数量	10,909,207,944口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218円

2016/12/13 9:42

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2016/12/13 9:42

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成28年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2016/12/13 9:42