半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

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【提出】: 2018/01/23 9:12
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【項目】: 34項目

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,853,599,989	1,043,083,483
金銭信託	66,471,201	-
コール・ローン	138,302,371	460,090,912
株式	197,388,118,688	189,574,763,365
投資証券	5,147,098,719	4,590,515,475
派生商品評価勘定	83,317,769	48,862,052
未収入金	277,846,426	-
未収配当金	282,449,027	177,038,857
差入委託証拠金	1,722,543,431	2,048,360,583
流動資産合計	206,959,747,621	197,942,714,727
資産合計	206,959,747,621	197,942,714,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,796,112	476,465
前受金	77,937,995	46,823,618
未払解約金	610,757,602	869,342,871
未払利息	401	1,263
その他未払費用	5,591	11,207
流動負債合計	696,497,701	916,655,424
負債合計	696,497,701	916,655,424
純資産の部
元本等
元本	67,999,201,436	58,754,443,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,264,048,484	138,271,615,817
元本等合計	206,263,249,920	197,026,059,303
純資産合計	206,263,249,920	197,026,059,303
負債純資産合計	206,959,747,621	197,942,714,727

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成29年 4月27日至平成29年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 4月26日現在)		(平成29年10月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		67,999,201,436口		58,754,443,486口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.0333円	1口当たり純資産額	3.3534円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	30,333円)	(10,000口当たりの純資産額	33,534円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年10月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成29年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,622,372,706	-	3,700,310,701	77,937,995
	SPMINI 1706	2,490,724,859	-	2,535,735,577	45,010,718
	DJ EUR 1706	670,477,528	-	698,808,644	28,331,116
	FTSE 1706	269,270,219	-	268,400,080	△870,139
	SPI200 1706	191,900,100	-	197,366,400	5,466,300
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	302,058,240	-	306,096,600	4,038,360
	米ドル	201,201,180	-	203,715,600	2,514,420
	カナダドル	12,232,350	-	12,306,000	73,650
	ユーロ	31,010,200	-	31,657,600	647,400
	英ポンド	26,766,630	-	27,145,300	378,670
	スイスフラン	4,423,720	-	4,484,400	60,680
	スウェーデンクローナ	4,717,320	-	4,833,600	116,280
	ノルウェークローネ	772,200	-	780,000	7,800
	デンマーククローネ	2,887,200	-	2,944,800	57,600
	オーストラリアドル	9,982,800	-	10,078,800	96,000
	ニュージーランドドル	774,200	-	773,000	△1,200
	香港ドル	4,807,600	-	4,862,000	54,400
	シンガポールドル	1,578,340	-	1,598,400	20,060
	イスラエルシュケル	904,500	-	917,100	12,600
	売建	564,027,802	-	570,482,500	△6,454,698
	米ドル	396,744,940	-	400,752,000	△4,007,060
	カナダドル	26,006,870	-	26,252,800	△245,930
	ユーロ	44,174,300	-	45,051,200	△876,900
	英ポンド	52,156,760	-	52,861,900	△705,140
	スイスフラン	18,806,120	-	19,058,700	△252,580
	スウェーデンクローナ	6,223,400	-	6,360,000	△136,600
	ノルウェークローネ	2,704,350	-	2,730,000	△25,650
	デンマーククローネ	4,185,100	-	4,253,600	△68,500
	香港ドル	8,353,262	-	8,437,000	△83,738
	シンガポールドル	3,163,580	-	3,196,800	△33,220
	イスラエルシュケル	1,509,120	-	1,528,500	△19,380
合計		4,488,458,748	-	4,576,889,801	75,521,657

(平成29年10月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,804,816,573	-	2,851,640,191	46,823,618
	SPMINI 1712	1,925,768,160	-	1,961,339,703	35,571,543
	DJ EUR 1712	544,698,680	-	547,656,228	2,957,548
	FTSE 1712	198,041,136	-	201,004,977	2,963,841
	SPI200 1712	136,308,597	-	141,639,283	5,330,686
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	529,625,169	-	528,063,200	1,561,969
	米ドル	455,644,000	-	454,238,000	1,406,000
	カナダドル	17,067,320	-	16,858,700	208,620
	ユーロ	8,037,560	-	8,051,400	△13,840
	英ポンド	14,959,443	-	15,063,000	△103,557
	スイスフラン	13,789,164	-	13,771,200	17,964
	スウェーデンクローナ	4,981,428	-	4,978,800	2,628
	ノルウェークローネ	1,137,224	-	1,132,800	4,424
	デンマーククローネ	3,237,768	-	3,245,400	△7,632
	オーストラリアドル	2,644,650	-	2,623,500	21,150
	香港ドル	6,132,210	-	6,106,800	25,410
	シンガポールドル	1,670,602	-	1,670,000	602
	イスラエルシュケル	323,800	-	323,600	200
合計		3,334,441,742	-	3,379,703,391	48,385,587

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(その他の注記)

(平成29年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,595,656,831円
同期中における追加設定元本額	28,872,734,717円
同期中における一部解約元本額	21,469,190,112円
平成29年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	10,418,988,820円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	230,805,834円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	935,783,173円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	627,104,468円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	60,757,768円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,182,251円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,510,038円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,354,352円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	30,270,820円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	17,898,322円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	47,303,180円
外国株式指数ファンド	415,051,347円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	1,199,751,216円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	931,097,263円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	935,876,670円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	880,369,764円
イオン・バランス戦略ファンド	13,343,762円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,396,324円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	4,942,432,921円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	19,954,153円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	2,752,885,982円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,669,039,616円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,174,701,240円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,165,841,912円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	25,330,001円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	146,511,419円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,482,815円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,113,631,695円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	88,388,252円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	238,655,942円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,077,432,916円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,860,359,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,379,275,574円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	80,843,554円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,060,371,106円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,515,857,893円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	202,333,290円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	109,430,512円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,680,619,492円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	34,200,641円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	19,069,543円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	9,334,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	71,351,535円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	161,423,410円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	164,923,475円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,785,260,105円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	296,907,571円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	9,480,190,036円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	3,282,776,313円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	17,298円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	31,661円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,441,436,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	127,797円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	76,227,799円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	36,503,645円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	48,194,289円
合計	67,999,201,436円

(平成29年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	67,999,201,436円
同期中における追加設定元本額	2,385,530,677円
同期中における一部解約元本額	11,630,288,627円
平成29年10月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	11,213,563,211円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	235,386,539円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	989,147,993円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	670,264,051円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	50,433,839円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,915,191円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,257,320円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,251,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	32,349,355円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	19,473,295円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	54,037,227円
外国株式指数ファンド	429,624,092円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,504,600,052円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	478,963,326円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	532,443,645円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	499,446,846円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,412,784円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	39,209円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	253,419円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,276,848円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	2,494,600円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	3,592,527円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	674,643円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,567,033,168円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,913,067円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	1,571,232,712円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,326,431,464円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,970,723,990円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	8,237,132,835円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,772,348円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	133,780,501円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	2,683,096円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,018,669,711円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	80,028,137円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	225,022,348円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	945,362,865円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,259,842,881円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,158,440,470円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	72,475,113円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	953,618,934円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,259,634,109円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	185,777,905円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	97,876,198円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,479,441,427円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	31,159,210円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	17,426,511円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	8,407,404円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	62,508,305円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	146,143,163円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	143,747,801円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,584,891,049円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	249,396,884円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	8,252,008,039円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,406,172,737円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,253,291,786円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	167,655円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	110,584,265円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	52,942,626円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	97,801,631円
合計	58,754,443,486円

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

開示資料

決算