有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,692,597
株式	10,923,106,660
未収入金	2,583,294,894
未収配当金	27,100,000
流動資産合計	13,639,194,151
資産合計	13,639,194,151
負債の部
流動負債
未払解約金	2,356,127,412
未払利息	73
流動負債合計	2,356,127,485
負債合計	2,356,127,485
純資産の部
元本等
元本	6,584,262,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,698,803,802
元本等合計	11,283,066,666
純資産合計	11,283,066,666
負債純資産合計	13,639,194,151

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月 8日現在]
1.	期首	令和 2年 6月 9日
	期首元本額	9,306,297,988円
	期中追加設定元本額	406,864,277円
	期中一部解約元本額	3,128,899,401円
	元本の内訳※
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	6,584,262,864円
	合計	6,584,262,864円
2.	受益権の総数	6,584,262,864口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月 9日 至 令和 2年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,724,287,551
合計	1,724,287,551

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.7136円
(1万口当たり純資産額)	(17,136円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2871	ニチレイ	47,500	2,725.00	129,437,500
4063	信越化学工業	39,600	17,150.00	679,140,000
4182	三菱瓦斯化学	132,500	2,269.00	300,642,500
4911	資生堂	42,400	7,276.00	308,502,400
4568	第一三共	91,900	3,373.00	309,978,700
6273	SMC	3,500	64,860.00	227,010,000
6383	ダイフク	17,000	11,890.00	202,130,000
4062	イビデン	34,300	5,040.00	172,872,000
6506	安川電機	45,400	4,870.00	221,098,000
6594	日本電産	56,900	12,735.00	724,621,500
6861	キーエンス	10,600	52,930.00	561,058,000
6981	村田製作所	23,200	8,895.00	206,364,000
7276	小糸製作所	60,700	6,960.00	422,472,000
8035	東京エレクトロン	19,400	37,350.00	724,590,000
7203	トヨタ自動車	76,900	7,199.00	553,603,100
7267	本田技研工業	151,800	3,083.00	467,999,400
7733	オリンパス	248,100	2,168.00	537,880,800
7747	朝日インテック	59,900	3,575.00	214,142,500
7974	任天堂	5,800	58,390.00	338,662,000
9143	SGホールディングス	106,800	2,894.00	309,079,200
3626	TIS	87,900	2,049.00	180,107,100
3769	GMOペイメントゲートウェイ	17,300	13,920.00	240,816,000
4689	Zホールディングス	167,100	627.30	104,821,830
8056	日本ユニシス	99,700	3,700.00	368,890,000
9984	ソフトバンクグループ	58,500	7,094.00	414,999,000
8058	三菱商事	236,300	2,495.50	589,686,650
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	132,100	2,485.00	328,268,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,512,100	444.30	671,826,030
8801	三井不動産	66,900	2,221.50	148,618,350
2413	エムスリー	29,800	8,852.00	263,789,600
	合 計	3,681,900		10,923,106,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。