有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,246,717
株式	10,478,945,900
未収入金	659,031,540
未収配当金	8,861,900
流動資産合計	11,337,086,057
資産合計	11,337,086,057
負債の部
流動負債
未払解約金	632,023,920
未払利息	105
流動負債合計	632,024,025
負債合計	632,024,025
純資産の部
元本等
元本	5,408,205,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,296,856,935
元本等合計	10,705,062,032
純資産合計	10,705,062,032
負債純資産合計	11,337,086,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月 8日現在]
1.	期首	令和 3年 6月 9日
	期首元本額	5,512,540,243円
	期中追加設定元本額	508,916,467円
	期中一部解約元本額	613,251,613円
	元本の内訳※
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	5,408,205,097円
	合計	5,408,205,097円
2.	受益権の総数	5,408,205,097口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	439,777,574
合計	439,777,574

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.9794円
(1万口当たり純資産額)	(19,794円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	57,200	4,185.00	239,382,000
4004	昭和電工	102,400	2,583.00	264,499,200
4185	JSR	77,500	4,340.00	336,350,000
4901	富士フイルムホールディングス	57,000	8,829.00	503,253,000
4911	資生堂	35,000	6,793.00	237,755,000
4523	エーザイ	20,400	6,926.00	141,290,400
4568	第一三共	197,300	2,813.50	555,103,550
6273	SMC	2,900	76,960.00	223,184,000
4062	イビデン	81,200	7,100.00	576,520,000
6504	富士電機	63,700	6,110.00	389,207,000
6506	安川電機	37,400	5,770.00	215,798,000
6594	日本電産	41,400	13,400.00	554,760,000
6861	キーエンス	7,600	73,050.00	555,180,000
6869	シスメックス	26,800	14,870.00	398,516,000
8035	東京エレクトロン	9,200	62,910.00	578,772,000
6201	豊田自動織機	28,000	9,400.00	263,200,000
6902	デンソー	68,300	8,736.00	596,668,800
7203	トヨタ自動車	83,200	2,068.00	172,057,600
7269	スズキ	48,900	4,676.00	228,656,400
7733	オリンパス	206,600	2,529.50	522,594,700
7747	朝日インテック	89,700	2,571.00	230,618,700
9143	SGホールディングス	65,500	2,522.00	165,191,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	14,400	15,420.00	222,048,000
4689	Zホールディングス	309,800	731.00	226,463,800
9766	コナミホールディングス	24,500	6,110.00	149,695,000
9984	ソフトバンクグループ	32,300	5,493.00	177,423,900
8031	三井物産	225,700	2,609.00	588,851,300
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	121,500	1,841.00	223,681,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,230,100	634.50	780,498,450
8801	三井不動産	66,200	2,443.00	161,726,600
	合 計	3,431,700		10,478,945,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。