有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	95,496,879
株式	10,150,428,730
未収入金	2,040,187,561
未収配当金	71,717,700
流動資産合計	12,357,830,870
資産合計	12,357,830,870
負債の部
流動負債
未払解約金	1,816,127,289
未払利息	69
流動負債合計	1,816,127,358
負債合計	1,816,127,358
純資産の部
元本等
元本	5,512,540,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,029,163,269
元本等合計	10,541,703,512
純資産合計	10,541,703,512
負債純資産合計	12,357,830,870

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月 8日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月 8日現在]
1.	期首	令和 2年12月 9日
	期首元本額	6,584,262,864円
	期中追加設定元本額	667,488,770円
	期中一部解約元本額	1,739,211,391円
	元本の内訳※
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	5,512,540,243円
	合計	5,512,540,243円
2.	受益権の総数	5,512,540,243口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月 9日 至 令和 3年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	766,017,020
合計	766,017,020

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.9123円
(1万口当たり純資産額)	(19,123円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2871	ニチレイ	42,800	2,879.00	123,221,200
4004	昭和電工	134,000	3,555.00	476,370,000
4182	三菱瓦斯化学	119,600	2,516.00	300,913,600
4911	資生堂	35,800	7,934.00	284,037,200
4568	第一三共	169,100	2,483.00	419,875,300
6273	SMC	3,200	65,380.00	209,216,000
6383	ダイフク	15,400	9,270.00	142,758,000
4062	イビデン	63,700	5,530.00	352,261,000
6504	富士電機	35,400	5,280.00	186,912,000
6506	安川電機	36,700	5,210.00	191,207,000
6594	日本電産	44,300	12,515.00	554,414,500
6861	キーエンス	8,100	54,390.00	440,559,000
7276	小糸製作所	50,500	7,240.00	365,620,000
8035	東京エレクトロン	13,200	48,270.00	637,164,000
6201	豊田自動織機	19,800	9,820.00	194,436,000
6902	デンソー	56,200	7,898.00	443,867,600
7203	トヨタ自動車	66,600	9,856.00	656,409,600
7269	スズキ	48,000	4,820.00	231,360,000
7733	オリンパス	215,400	2,404.00	517,821,600
7747	朝日インテック	88,100	2,649.00	233,376,900
7974	任天堂	3,300	68,540.00	226,182,000
9143	SGホールディングス	80,700	2,581.00	208,286,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	14,900	12,880.00	191,912,000
4689	Zホールディングス	303,700	514.40	156,223,280
8056	日本ユニシス	86,100	3,140.00	270,354,000
9984	ソフトバンクグループ	34,800	8,019.00	279,061,200
8031	三井物産	229,100	2,535.50	580,883,050
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	119,300	2,272.00	271,049,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,274,000	634.20	807,970,800
8801	三井不動産	72,800	2,702.00	196,705,600
	合 計	3,484,600		10,150,428,730

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。