有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/10)

日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,431,930
株式	8,770,785,700
未収入金	2,283,108,888
未収配当金	43,062,350
未収利息	372
流動資産合計	11,311,389,240
資産合計	11,311,389,240
負債の部
流動負債
未払解約金	2,300,852,846
流動負債合計	2,300,852,846
負債合計	2,300,852,846
純資産の部
元本等
元本	3,401,748,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,608,787,996
元本等合計	9,010,536,394
純資産合計	9,010,536,394
負債純資産合計	11,311,389,240

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月10日現在]
1.	期首	2023年12月 9日
	期首元本額	4,307,983,051円
	期中追加設定元本額	190,500,124円
	期中一部解約元本額	1,096,734,777円
	元本の内訳※
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	3,401,748,398円
	合計	3,401,748,398円
2.	受益権の総数	3,401,748,398口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月 9日 至 2024年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,562,722,355
合計	1,562,722,355

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	2.6488円
(1万口当たり純資産額)	(26,488円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	レゾナック・ホールディングス	86,500	3,449.00	298,338,500
4186	東京応化工業	48,100	4,217.00	202,837,700
4911	資生堂	54,100	5,072.00	274,395,200
7988	ニフコ	29,700	3,818.00	113,394,600
8113	ユニ・チャーム	19,800	5,236.00	103,672,800
4523	エーザイ	22,000	6,872.00	151,184,000
4568	第一三共	101,200	5,788.00	585,745,600
6273	SMC	2,400	77,990.00	187,176,000
6367	ダイキン工業	5,400	22,900.00	123,660,000
4062	イビデン	51,400	6,383.00	328,086,200
6501	日立製作所	17,400	17,150.00	298,410,000
6504	富士電機	32,800	9,283.00	304,482,400
6594	ニデック	17,200	7,052.00	121,294,400
6752	パナソニック ホールディングス	121,700	1,357.50	165,207,750
6758	ソニーグループ	27,000	13,360.00	360,720,000
6857	アドバンテスト	66,000	5,348.00	352,968,000
6861	キーエンス	3,800	70,620.00	268,356,000
6963	ローム	70,800	2,052.50	145,317,000
8035	東京エレクトロン	20,500	34,780.00	712,990,000
6902	デンソー	203,800	2,475.00	504,405,000
7747	朝日インテック	100,700	2,271.00	228,689,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	24,900	7,166.00	178,433,400
9613	NTTデータグループ	52,800	2,374.50	125,373,600
9766	コナミグループ	21,100	11,280.00	238,008,000
9984	ソフトバンクグループ	30,500	9,724.00	296,582,000
8031	三井物産	92,200	7,712.00	711,046,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	65,700	3,912.00	257,018,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	460,000	1,649.50	758,770,000
8801	三井不動産	212,500	1,515.00	321,937,500
2413	エムスリー	33,700	1,551.50	52,285,550
	合 計	2,095,700		8,770,785,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。