有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/06/08)

日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,704,522
株式	8,917,902,440
未収入金	1,429,030,654
未収配当金	42,290,400
流動資産合計	10,536,928,016
資産合計	10,536,928,016
負債の部
流動負債
未払解約金	1,453,651,289
未払利息	223
流動負債合計	1,453,651,512
負債合計	1,453,651,512
純資産の部
元本等
元本	4,174,598,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,908,677,722
元本等合計	9,083,276,504
純資産合計	9,083,276,504
負債純資産合計	10,536,928,016

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月 8日現在]
1.	期首	2022年12月 9日
	期首元本額	5,086,775,863円
	期中追加設定元本額	6,975,427円
	期中一部解約元本額	919,152,508円
	元本の内訳※
	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	4,174,598,782円
	合計	4,174,598,782円
2.	受益権の総数	4,174,598,782口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月 9日 至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,084,109,797
合計	1,084,109,797

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.1758円
(1万口当たり純資産額)	(21,758円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	レゾナック・ホールディングス	88,400	2,227.00	196,866,800
4182	三菱瓦斯化学	40,900	2,049.50	83,824,550
4185	JSR	46,700	3,198.00	149,346,600
4911	資生堂	55,400	6,442.00	356,886,800
8113	ユニ・チャーム	22,000	5,383.00	118,426,000
4523	エーザイ	13,300	10,305.00	137,056,500
4568	第一三共	119,600	4,740.00	566,904,000
6273	SMC	2,600	77,950.00	202,670,000
6367	ダイキン工業	6,900	27,820.00	191,958,000
4062	イビデン	79,300	7,390.00	586,027,000
6501	日立製作所	25,300	8,475.00	214,417,500
6504	富士電機	48,900	5,984.00	292,617,600
6594	ニデック	30,100	7,191.00	216,449,100
6758	ソニーグループ	37,100	13,380.00	496,398,000
6861	キーエンス	6,600	66,990.00	442,134,000
6869	シスメックス	13,000	9,556.00	124,228,000
6963	ローム	19,500	12,315.00	240,142,500
8035	東京エレクトロン	32,500	18,800.00	611,000,000
6902	デンソー	59,600	8,926.00	531,989,600
7747	朝日インテック	88,000	2,705.00	238,040,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	33,200	10,935.00	363,042,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	59,900	1,978.50	118,512,150
9766	コナミグループ	26,100	7,353.00	191,913,300
9984	ソフトバンクグループ	26,100	5,912.00	154,303,200
8031	三井物産	141,000	4,826.00	680,466,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	99,800	2,507.50	250,248,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	730,400	959.60	700,891,840
8801	三井不動産	85,400	2,758.50	235,575,900
2413	エムスリー	29,400	3,150.00	92,610,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	25,500	5,214.00	132,957,000
	合 計	2,092,500		8,917,902,440

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。