有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月30日-令和2年7月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,908,573,849
コール・ローン	315,961,515
株式	143,677,791,883
派生商品評価勘定	2,599,461
未収配当金	72,517,681
流動資産合計	151,977,444,389
資産合計	151,977,444,389
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	529,190
未払解約金	203,862,000
未払利息	562
流動負債合計	204,391,752
負債合計	204,391,752
純資産の部
元本等
元本	15,855,555,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,917,497,064
元本等合計	151,773,052,637
純資産合計	151,773,052,637
負債純資産合計	151,977,444,389

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月27日現在]
1.	期首	令和 1年 7月30日
	期首元本額	20,267,825,400円
	期中追加設定元本額	2,925,923,352円
	期中一部解約元本額	7,338,193,179円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	189,934,127円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	788,894,372円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	14,579,121,663円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	297,605,411円
	合計	15,855,555,573円
2.	受益権の総数	15,855,555,573口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月30日 至 令和 2年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,735,050,445
合計	7,735,050,445

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	47,503,713	―	46,974,523	△529,190
	売建
	アメリカドル	203,862,000	―	201,262,539	2,599,461
合計		251,365,713	―	248,237,062	2,070,271

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	9.5722円
(1万口当たり純資産額)	(95,722円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	393,500	3,807.00	1,498,054,500
	アステラス製薬	803,600	1,739.50	1,397,862,200
	中外製薬	223,200	5,095.00	1,137,204,000
	エーザイ	449,800	8,746.00	3,933,950,800
	小野薬品工業	451,100	3,039.00	1,370,892,900
	第一三共	322,900	8,666.00	2,798,251,400
円 小計		2,644,100		12,136,215,800
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	446,493	98.95	44,180,482.35
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	311,377	28.90	9,000,352.18
	AMEDISYS INC	40,863	214.74	8,774,920.62
	BAXTER INTERNATIONAL INC	303,175	89.26	27,061,400.50
	BECTON DICKINSON AND CO	49,448	271.89	13,444,416.72
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	988,910	38.60	38,171,926.00
	CENTENE CORP	229,835	67.51	15,516,160.85
	DANAHER CORP	205,046	195.27	40,039,332.42
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	492,147	78.13	38,451,445.11
	ENCOMPASS HEALTH CORP	167,025	66.04	11,030,331.00
	HCA HEALTHCARE INC	141,648	125.51	17,778,240.48
	HILL-ROM HOLDINGS INC	56,080	116.24	6,518,739.20
	HMS HOLDINGS CORP	55,703	32.00	1,782,496.00
	HOLOGIC INC	220,341	61.75	13,606,056.75
	HUMANA INC	51,881	392.14	20,344,615.34
	INTEGER HOLDINGS CORP	78,750	69.68	5,487,300.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	43,534	675.33	29,399,816.22
	LHC GROUP INC	42,117	187.84	7,911,257.28
	MASIMO CORP	32,676	233.46	7,628,538.96
	NUVASIVE INC	72,616	58.59	4,254,571.44
	OMNICELL INC	158,404	66.29	10,500,601.16
	TELEFLEX INC	56,772	387.66	22,008,233.52
	UNITEDHEALTH GROUP INC	272,582	300.79	81,989,939.78
	ALKERMES PLC	690,117	19.79	13,657,415.43
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	95,212	153.10	14,576,957.20
	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	609,264	4.29	2,613,742.56
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	90,658	27.93	2,532,077.94
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	245,113	62.37	15,287,697.81
	ARGENX SE - ADR	14,646	251.33	3,680,979.18
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	19,753	138.02	2,726,309.06
	BEIGENE LTD-ADR	17,236	224.44	3,868,447.84
	BIO-TECHNE CORP	25,576	270.07	6,907,310.32
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,011,125	57.85	58,493,581.25
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	440,242	23.59	10,385,308.78
	ELI LILLY & CO	446,421	159.54	71,222,006.34
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	102,503	71.74	7,353,565.22
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	153,630	25.80	3,963,654.00
	ICON PLC	77,046	185.06	14,258,132.76
	INCYTE CORP	210,169	99.42	20,895,001.98
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	927,752	9.51	8,822,921.52
	KODIAK SCIENCES INC	80,036	45.05	3,605,621.80
	MYLAN NV	811,794	15.96	12,956,232.24
	MYOKARDIA INC	67,928	92.22	6,264,320.16
	PFIZER INC	2,062,262	37.66	77,664,786.92
	PPD INC	515,004	29.75	15,321,369.00
	PRA HEALTH SCIENCES INC	129,485	102.50	13,272,212.50
	REGENERON PHARMACEUTICALS	29,948	608.94	18,236,535.12
	SEATTLE GENETICS INC	177,756	168.81	30,007,879.14
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	143,043	406.38	58,129,814.34
	TRICIDA INC	97,971	13.89	1,360,817.19
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	74,747	278.49	20,816,292.03
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	115,366	35.41	4,085,110.06
アメリカドル 小計		13,999,226		997,847,273.57
				(105,592,198,489)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	2,850,604	2.01	5,752,518.87
	SMITH & NEPHEW PLC	1,376,538	16.11	22,176,027.18
	ASTRAZENECA PLC	599,671	86.52	51,883,534.92
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,992	21.52	2,302,467.84
イギリスポンド 小計		4,933,805		82,114,548.81
				(11,140,480,837)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	697,247	78.07	54,434,073.29
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27,689	318.90	8,830,022.10
	TECAN GROUP AG-REG	20,161	375.00	7,560,375.00
スイスフラン 小計		745,097		70,824,470.39
				(8,149,771,807)
香港ドル	KANGJI MEDICAL HOLDINGS LTD	94,500	29.70	2,806,650.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	581,864	112.40	65,401,513.60
香港ドル 小計		676,364		68,208,163.60
				(931,041,433)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	31,195	2,234.00	69,689,630.00
デンマーククローネ 小計		31,195		69,689,630.00
				(1,158,241,650)
ユーロ	FRESENIUS SE & CO KGAA	143,229	44.50	6,373,690.50
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	220,227	44.60	9,823,225.33
	UCB SA	188,686	109.95	20,746,025.70
ユーロ 小計		552,142		36,942,941.53
				(4,569,841,867)
合 計		23,581,929		143,677,791,883
				(131,541,576,083)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	100.00%	73.49%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	7.75%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.67%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.65%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.81%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	3.18%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。