有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,604,699,428
コール・ローン	928,304,303
株式	223,488,183,893
派生商品評価勘定	61,516
未収配当金	147,049,619
流動資産合計	227,168,298,759
資産合計	227,168,298,759
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,384,222
未払解約金	801,455,056
未払利息	1,653
流動負債合計	802,840,931
負債合計	802,840,931
純資産の部
元本等
元本	16,895,591,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,469,866,669
元本等合計	226,365,457,828
純資産合計	226,365,457,828
負債純資産合計	227,168,298,759

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月27日現在]
1.	期首	令和 3年 7月28日
	期首元本額	16,744,119,906円
	期中追加設定元本額	5,479,308,738円
	期中一部解約元本額	5,327,837,485円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	140,505,379円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	653,795,757円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	15,633,531,895円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	467,758,128円
	合計	16,895,591,159円
2.	受益権の総数	16,895,591,159口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月28日 至 令和 4年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 7月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,757,525,958
合計	6,757,525,958

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	29,406,590	―	29,468,106	61,516
	売建
	アメリカドル	394,307,333	―	395,691,555	△1,384,222
合計		423,713,923	―	425,159,661	△1,322,706

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	13.3979円
(1万口当たり純資産額)	(133,979円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	512,400	3,200.00	1,639,680,000
	アステラス製薬	1,185,800	2,192.00	2,599,273,600
	中外製薬	601,300	3,692.00	2,219,999,600
	エーザイ	389,800	6,101.00	2,378,169,800
	小野薬品工業	463,200	3,819.00	1,768,960,800
	第一三共	1,575,200	3,571.00	5,625,039,200
円 小計		4,727,700		16,231,123,000
アメリカドル	AGILON HEALTH INC	346,974	25.95	9,003,975.30
	ALIGN TECHNOLOGY INC	36,601	251.86	9,218,327.86
	AMEDISYS INC	55,779	126.85	7,075,566.15
	BAXTER INTERNATIONAL INC	332,345	66.74	22,180,705.30
	BECTON DICKINSON AND CO	147,479	244.15	36,006,997.85
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	887,554	37.96	33,691,549.84
	CENTENE CORP	275,580	93.15	25,670,277.00
	DEXCOM INC	171,695	82.70	14,199,176.50
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	346,581	102.13	35,396,317.53
	ENCOMPASS HEALTH CORP	211,151	49.65	10,483,647.15
	ENHABIT INC	105,575	17.94	1,894,015.50
	HCA HEALTHCARE INC	97,008	203.94	19,783,811.52
	HOLOGIC INC	217,054	70.06	15,206,803.24
	HUMANA INC	97,789	492.28	48,139,568.92
	INARI MEDICAL INC	116,327	74.36	8,650,075.72
	INSULET CORP	66,629	239.50	15,957,645.50
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	63,838	246.92	15,762,878.96
	MOLINA HEALTHCARE INC	49,271	308.68	15,208,972.28
	STRYKER CORP	144,735	204.41	29,585,281.35
	TELEFLEX INC	57,256	262.64	15,037,715.84
	UNITEDHEALTH GROUP INC	292,665	531.59	155,577,787.35
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	197,044	125.17	24,663,997.48
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,843	140.00	10,338,020.00
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	140,067	55.69	7,800,331.23
	ARGENX SE - ADR	30,132	365.02	10,998,782.64
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	87,115	87.57	7,628,660.55
	AVANTOR INC	254,054	31.31	7,954,430.74
	BIO-TECHNE CORP	21,530	370.63	7,979,663.90
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	78,349	50.67	3,969,943.83
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,014,435	73.63	74,692,849.05
	DANAHER CORP	243,456	276.50	67,315,584.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	322,032	20.42	6,575,893.44
	ELI LILLY & CO	372,037	331.56	123,352,587.72
	EXACT SCIENCES CORP	231,014	45.11	10,421,041.54
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	157,523	81.46	12,831,823.58
	ILLUMINA INC	58,418	199.29	11,642,123.22
	INCYTE CORP	61,794	79.84	4,933,632.96
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	618,522	12.13	7,502,671.86
	MIRATI THERAPEUTICS INC	75,811	66.92	5,073,272.12
	MODERNA INC	38,979	160.90	6,271,721.10
	NEOGENOMICS INC	222,384	9.44	2,099,304.96
	PFIZER INC	2,102,990	52.30	109,986,377.00
	PTC THERAPEUTICS INC	182,301	43.67	7,961,084.67
	REGENERON PHARMACEUTICALS	14,522	582.56	8,459,936.32
	SAGE THERAPEUTICS INC	93,706	34.50	3,232,857.00
	SEAGEN INC	119,007	177.51	21,124,932.57
	SYNEOS HEALTH INC	305,596	75.53	23,081,665.88
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	80,591	50.16	4,042,444.56
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	96,761	288.22	27,888,455.42
	WATERS CORP	38,578	349.14	13,469,122.92
	ZOETIS INC	225,059	176.38	39,695,906.42
アメリカドル 小計		11,677,536		1,216,720,215.34
				(166,702,836,703)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	3,375,984	2.26	7,649,979.74
	SMITH & NEPHEW PLC	817,155	11.89	9,715,972.95
	ABCAM PLC	451,663	11.82	5,338,656.66
	ASTRAZENECA PLC	644,173	110.20	70,987,864.60
イギリスポンド 小計		5,288,975		93,692,473.95
				(15,464,879,750)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	32,481	544.40	17,682,656.40
	NOVARTIS AG-REG	788,270	83.88	66,120,087.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83,134	332.00	27,600,488.00
	TECAN GROUP AG-REG	15,061	327.00	4,924,947.00
スイスフラン 小計		918,946		116,328,179.00
				(16,562,806,126)
香港ドル	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,390,000	8.42	20,123,800.00
	EVEREST MEDICINES LTD	948,200	17.48	16,574,536.00
	INNOCARE PHARMA LTD	579,500	11.76	6,814,920.00
香港ドル 小計		3,917,700		43,513,256.00
				(759,306,317)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	49,690	2,598.00	129,094,620.00
デンマーククローネ 小計		49,690		129,094,620.00
				(2,408,905,609)
ユーロ	DIASORIN SPA	71,777	133.35	9,571,462.95
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	523,625	21.00	10,996,125.00
	UCB SA	224,113	80.42	18,023,167.46
ユーロ 小計		819,515		38,590,755.41
				(5,358,326,388)
合 計		27,400,062		223,488,183,893
				(207,257,060,893)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	51銘柄	100.00%	74.59%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	6.92%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	7.41%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	0.34%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.08%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	2.40%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。