有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,479,344,027
コール・ローン	415,122,950
株式	189,960,384,122
派生商品評価勘定	2,200
未収入金	6,421,095,378
未収配当金	95,888,412
流動資産合計	200,371,837,089
資産合計	200,371,837,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	138,830
未払金	4,305,435,795
未払解約金	196,859,296
未払利息	739
流動負債合計	4,502,434,660
負債合計	4,502,434,660
純資産の部
元本等
元本	16,744,119,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	179,125,282,523
元本等合計	195,869,402,429
純資産合計	195,869,402,429
負債純資産合計	200,371,837,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月27日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月27日現在]
1.	期首	令和 2年 7月28日
	期首元本額	15,855,555,573円
	期中追加設定元本額	7,796,824,411円
	期中一部解約元本額	6,908,260,078円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	167,712,914円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	698,319,727円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	15,366,219,130円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	511,868,135円
	合計	16,744,119,906円
2.	受益権の総数	16,744,119,906口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月28日 至 令和 3年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,566,308,536
合計	1,566,308,536

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	341,441,617	―	341,351,950	△89,667
	売建
	アメリカドル	120,506,881	―	120,553,844	△46,963
合計		461,948,498	―	461,905,794	△136,630

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	11.6978円
(1万口当たり純資産額)	(116,978円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	326,200	3,685.00	1,202,047,000
	アステラス製薬	1,196,300	1,912.00	2,287,325,600
	日本新薬	65,400	8,730.00	570,942,000
	エーザイ	479,100	9,268.00	4,440,298,800
	小野薬品工業	693,500	2,540.00	1,761,490,000
	第一三共	1,385,100	2,251.00	3,117,860,100
円 小計		4,145,600		13,379,963,500
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	472,826	119.52	56,512,163.52
	ALIGN TECHNOLOGY INC	28,767	635.58	18,283,729.86
	BAXTER INTERNATIONAL INC	323,704	80.77	26,145,572.08
	BECTON DICKINSON AND CO	143,646	249.43	35,829,621.78
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,344,812	43.97	59,131,383.64
	CENTENE CORP	269,976	72.67	19,619,155.92
	DANAHER CORP	209,642	290.18	60,833,915.56
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	525,468	108.89	57,218,210.52
	ENCOMPASS HEALTH CORP	207,744	80.40	16,702,617.60
	HCA HEALTHCARE INC	151,240	245.76	37,168,742.40
	HOLOGIC INC	235,261	71.53	16,828,219.33
	HUMANA INC	76,595	467.31	35,793,609.45
	INARI MEDICAL INC	45,512	84.85	3,861,693.20
	INSULET CORP	46,219	263.67	12,186,563.73
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	123,250	69.47	8,562,177.50
	INTUITIVE SURGICAL INC	46,482	966.10	44,906,260.20
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62,177	281.10	17,477,954.70
	LHC GROUP INC	36,578	206.95	7,569,817.10
	MASIMO CORP	34,890	266.20	9,287,718.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	13,515	257.83	3,484,572.45
	NUVASIVE INC	75,936	64.15	4,871,294.40
	QUIDEL CORP	62,185	139.73	8,689,110.05
	TELEFLEX INC	60,615	397.69	24,105,979.35
	UNITEDHEALTH GROUP INC	294,780	413.54	121,903,321.20
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	92,071	178.11	16,398,765.81
	ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC	125,430	57.65	7,231,039.50
	AMICUS THERAPEUTICS INC	894,025	8.83	7,894,240.75
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	130,328	66.76	8,700,697.28
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	277,804	63.80	17,723,895.20
	ARGENX SE - ADR	38,024	302.36	11,496,936.64
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	93,048	112.67	10,483,718.16
	BEIGENE LTD-ADR	18,147	274.63	4,983,710.61
	BIO-TECHNE CORP	21,183	472.13	10,001,129.79
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	120,508	81.93	9,873,220.44
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,074,309	67.69	72,719,976.21
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	338,185	35.81	12,110,404.85
	ELI LILLY & CO	445,951	243.21	108,459,742.71
	EXACT SCIENCES CORP	72,126	113.42	8,180,530.92
	HUTCHMED CHINA-ADR	166,621	39.28	6,544,872.88
	ILLUMINA INC	73,018	491.51	35,889,077.18
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	990,571	13.07	12,946,762.97
	KODIAK SCIENCES INC	93,180	85.90	8,004,162.00
	KYMERA THERAPEUTICS INC	148,800	59.04	8,785,152.00
	MIRATI THERAPEUTICS INC	29,949	152.17	4,557,339.33
	PFIZER INC	2,207,150	41.81	92,280,941.50
	SAGE THERAPEUTICS INC	92,197	44.34	4,088,014.98
	SEAGEN INC	170,029	143.02	24,317,547.58
	SYNEOS HEALTH INC	297,648	87.25	25,969,788.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,177	529.12	19,671,094.24
	VERVE THERAPEUTICS INC	137,200	52.52	7,205,744.00
	VIATRIS INC	562,831	13.84	7,789,581.04
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	128,049	29.77	3,812,018.73
	ZOETIS INC	149,291	200.82	29,980,618.62
アメリカドル 小計		13,916,670		1,305,074,127.46
				(143,884,422,552)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	3,087,568	2.60	8,040,027.07
	SMITH & NEPHEW PLC	841,021	15.19	12,775,108.99
	ASTRAZENECA PLC	761,295	82.92	63,126,581.40
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	163,810	26.16	4,285,269.60
イギリスポンド 小計		4,853,694		88,226,987.06
				(13,447,557,367)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	799,255	83.51	66,745,785.05
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	54,780	344.55	18,874,449.00
	TECAN GROUP AG-REG	15,317	506.50	7,758,060.50
スイスフラン 小計		869,352		93,378,294.55
				(11,249,283,144)
香港ドル	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,036,000	14.26	43,293,360.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,084,000	10.42	11,295,280.00
	EVEREST MEDICINES LTD	1,053,200	58.70	61,822,840.00
	HUTCHMED CHINA LTD	172,698	66.95	11,562,131.10
	INNOCARE PHARMA LTD	2,314,000	25.60	59,238,400.00
香港ドル 小計		7,659,898		187,212,011.10
				(2,654,666,317)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	37,712	2,801.00	105,631,312.00
デンマーククローネ 小計		37,712		105,631,312.00
				(1,848,547,960)
ユーロ	KONINKLIJKE PHILIPS NV	235,139	39.04	9,179,826.56
	UCB SA	198,396	89.12	17,681,051.52
ユーロ 小計		433,535		26,860,878.08
				(3,495,943,282)
合 計		31,916,461		189,960,384,122
				(176,580,420,622)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	100.00%	75.74%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	7.08%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.92%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	1.40%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.97%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.84%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。