有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		555,048	27,324,003
コール・ローン		232,722,012	343,830,736
投資証券		24,405,132,200	22,326,053,900
未収入金		279,875,452	211,036,475
未収配当金		174,741,049	169,886,477
未収利息		204	-
流動資産合計		25,093,025,965	23,078,131,591
資産合計		25,093,025,965	23,078,131,591
負債の部
流動負債
未払金		134,396,128	228,920,047
未払解約金		60,000,000	14,300,000
未払利息		-	906
流動負債合計		194,396,128	243,220,953
負債合計		194,396,128	243,220,953
純資産の部
元本等
元本	*1	10,866,090,843	8,764,900,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,032,538,994	14,070,010,557
元本等合計		24,898,629,837	22,834,910,638
純資産合計	*2	24,898,629,837	22,834,910,638
負債純資産合計		25,093,025,965	23,078,131,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年10月20日 至 平成28年 4月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ラップ・アプローチ(安定コース)/(安定成長コース)/(成長コース)の計算期間に合わせるため、平成27年10月20日から平成28年 4月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月19日現在				平成28年 4月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			10,866,090,843口				8,764,900,081口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2914円			1口当たりの純資産額	2.6053円
		(10,000口当たりの純資産額	22,914円)			(10,000口当たりの純資産額	26,053円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 4月27日 至 平成27年10月19日	自 平成27年10月20日 至 平成28年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月27日
期首元本額	11,155,482,213円
期首より平成27年10月19日までの追加設定元本額	699,933,730円
期首より平成27年10月19日までの一部解約元本額	989,325,100円
期末元本額	10,866,090,843円
平成27年10月19日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	9,735,546,632円
三重県応援ファンド	219,328,710円
福井県応援ファンド	60,175,460円
香川県応援ファンド	268,937,231円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	30,911,046円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	346,074,182円
日本Jリートオープン(1年決算型)	122,082,957円
ラップ・アプローチ(安定コース)	11,462,139円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	18,333,404円
ラップ・アプローチ(成長コース)	53,239,082円

平成28年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月20日
期首元本額	10,866,090,843円
期首より平成28年 4月18日までの追加設定元本額	315,857,422円
期首より平成28年 4月18日までの一部解約元本額	2,417,048,184円
期末元本額	8,764,900,081円
平成28年 4月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	7,743,858,881円
三重県応援ファンド	188,432,265円
福井県応援ファンド	61,311,481円
香川県応援ファンド	227,430,685円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	38,071,516円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	276,610,369円
日本Jリートオープン(1年決算型)	93,087,853円
ラップ・アプローチ(安定コース)	17,192,690円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	27,294,016円
ラップ・アプローチ(成長コース)	91,610,325円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,091,839,217
合計	△1,091,839,217

平成28年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,769,142,993
合計	1,769,142,993

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	61	27,877,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,072	739,704,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,213	512,473,500
		産業ファンド投資法人 投資証券	267	134,835,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,741	957,550,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	767	213,072,600
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	319	92,765,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,832	1,038,744,000
		GLP投資法人 投資証券	7,959	1,035,465,900
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	105	23,362,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,858	992,277,600
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	343	456,876,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,872	526,150,400
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,881	628,672,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,683	203,979,600
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,334	921,851,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,276	1,210,726,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	3,031	500,418,100
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	600	61,260,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,799	1,878,129,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,797	1,826,441,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,348	1,396,362,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,576	624,012,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,288	596,988,000
		プレミア投資法人 投資証券	829	113,987,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	159	69,483,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,146	386,494,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	143	28,542,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,669	1,101,721,400
		福岡リート投資法人 投資証券	135	26,338,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,646	1,032,042,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	994	112,719,600
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,656	489,244,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,630	1,101,880,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	500	88,000,000
		トップリート投資法人 投資証券	167	71,977,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,922	1,059,434,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	537	44,195,100
	計	銘柄数:38	101,155	22,326,053,900
		組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			22,326,053,900

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。